虚拟变量回归模型
04-07
实 验 报 告
课程名称： 计量经济学 实验项目名称：单方程线性回归模型的扩展
——虚拟变量回归模型
院 （系）： 专业班级： 姓 名： 学 号：
实验地点：
实验日期： 年 月 日
实验目的：掌握虚拟变量回归模型的建立、参数估计和统计检验。 实验内容：
1）生成趋势变量 2）生成季节虚拟变量 3）生成分段虚拟变量 4）建立虚拟变量回归模型
5）虚拟变量回归模型的参数估计和统计检验 实验方法、步骤和结果： ⑴生成趋势变量
打开EViews, 新建工作文件并输入数据
重新命名ser01为gdp
打开gdap, 选择view-Graph-Line ，即可显示趋势图
⑵点击quick-generate series,输入公式
如此即可生成季节性虚拟变量
⑶点击quick-generate series,输入公式d5=0,并将sample 中2002Q4改为1997Q4
再次点击quick-generate series,输入公式d5=1,并将sample 中1990Q1改为1998Q1
如此即可生成分段虚拟变量D5
⑷引入季节性虚拟变量应该用加法，又从趋势图中可以看出，两端曲线的截距和斜率均有所变化，所以应该用乘法加法方式引入分段虚拟变量，虚拟变量回归模型为 Gdp=ß1+ ß2*D2+ ß3*D3+ ß4*D4+ ß5*D5+ ß5D5*T+ų ⑸选择Quick-estimate equation,输入公式
点击确定，即可出现OLS 结果
从上述结果中可以看出R^2=0.993780很大，P 值极小，模型具有总体显著性
成绩评定__________________________