关于GDP与固定资产投资的计量经济模型分析
关于GDP 与固定资产投资的 计量经济模型分析
市场营销：郎明 关能耀
一. 解释模型
固定资产对一个企业来说是其主要的劳动手段, 它的价值是逐渐地转移到所生产的产品上去. 企业同时又是重要的市场主体, 因此对固定资产的投资间接得影响到了一个经济体的产出，而在一定时期内，社会储蓄总额对固定资产的投资起到很大的作用。. 这里主要对GDP 及国有经济固定资产投资额(X1),以及储蓄总额（, 进行计量经济学多元线性回归模型分析.
原始数据如下:单位(亿元)
obs 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Y 21617.8 26638.1 34634.4 46759.4 58478.1 67884.6 74462.69 78345.2 82067.5 89403.6
X1 9241.6 11759.4 15203.5 21518.8 29662.3 38520.8 46279.8 53407.5 59621.8 64332.4
X2 5508.8 8080.1 13072.3 17042.3 20019.3 22974 25300 28457 29876 32619
94812.96 73762.4 36898
------数据来源《中国统计年鉴》
我们建立了如下模型： Y=α+β1X1+β2X2+u 其中：
Y ——国内生产总值（GDP ） α——常数项
β1，β2——代定参数 X1——为储蓄总额
X2——为全社会固定资产总额
我们分别利用EVIEWS 软件，用最小二乘法进行回归分析及统计检验，
Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 06/03/04 Time: 17:18 Sample: 1991 2001 Variable C X1 R-squared
Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat
Coefficient 7776.594 0.128950 Std. Error 3394.531 0.251960 t-Statistic 2.290918 0.511787 Prob. 0.0512 0.6226 0.987237 Mean dependent var 61373.12 0.984047 S.D. dependent var 3234.483 Akaike info criterion 83695054 Schwarz criterion -102.7547 F-statistic 1.013510 Prob(F-statistic)
25608.37 19.22813 19.33664 309.4180 0.000000
由计算结果可以的出方程：
Y=7776.594+0.128950X1+2.230490X2+U T （2.290918）（0.511787）（3.958585） R2= =0.987237 F=309.4180 DW=1.013510
〈一〉．经济意义的检验
从经济意义上来说储蓄总额和固定资产对GDP 有促进作用，由计算的结果：
β1，β2>0 并且可决系数R 2= =0.987237接近与1
可以看出来，所以模型的参数估计是符合经济理论的。β1=0.128950表示在全社会固定资产总额不变情况下，储蓄总额每增加一亿元，国内生产总值就增加0.128950亿元。β2=2.230490表示在储蓄总额不
变时全社会固定资产总额每增加一亿元GDP 就增加2.230490亿元，基本符合我国的情况。
Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 06/03/04 Time: 18:14 Sample: 1991 2001 Included observations: 11
C X1 X2
R-squared
Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat
7776.594 0.128950 2.230490
3394.531 0.251960 0.563456
2.290918 0.511787 3.958585
0.0512 0.6226 0.0042
0.987237 Mean dependent var 61373.12 0.984047 S.D. dependent var 3234.483 Akaike info criterion 83695054 Schwarz criterion -102.7547 F-statistic 1.013510 Prob(F-statistic)
25608.37 19.22813 19.33664 309.4180 0.000000
分析的F=309.4180>F0.05(1,10)=3.28,表明模型从总体上国民生产总值与解释变量之间的线性关系显著
1）多重共线性检验
X1 X2
X1 1 0.983774859
646
X2 0.983774859
646 1
由表可以看出，解释变量之间存在高度线性相关。
修正
obs 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Y 21617.8 26638.1 34634.4 46759.4 58478.1 67884.6 74462.6
X2 5508.8 8080.1 13072.3 17042.3 20019.3 22974 25300
1998 1999 2000 2001
78345.2 82067.5 89403.6 94812.96
28457 29876 32619 36898
Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 06/03/04 Time: 18:31 Sample: 1991 2001 Included observations: 11
Variable C X2
R-squared
Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat
Coefficient 6553.275 2.514181
Std. Error 2309.310 0.096854
t-Statistic 2.837763 25.95843
Prob. 0.0195 0.0000
0.986820 Mean dependent var 61373.11 0.985355 S.D. dependent var 3099.006 Akaike info criterion 86434521 Schwarz criterion -102.9318 F-statistic 1.099892 Prob(F-statistic)
25608.36 19.07852 19.15086 673.8398 0.000000
Y=6553.275+20514181X2
（2.837763） （25.95843） R 2= =0.986820 F=673.8398
表明Y 对X2的回归模型最优。
2）异方差检验
利用ARCH 检验，得到如下结果：
ARCH Test: F-statistic Obs*R-squared
Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 06/03/04 Time: 19:35 Sample(adjusted): 1994 2001
Included observations: 8 after adjusting endpoints
Variable C RESID^2(-1) RESID^2(-2) RESID^2(-3) R-squared
Adjusted R-squared
Coefficient 18135112 -0.330577 -0.598533 -0.359583
Std. Error 8016128. 0.428033 0.363474 0.432096
t-Statistic 2.262328 -0.772317 -1.646698 -0.832184
Prob. 0.0865 0.4830 0.1750 0.4521
0.989584 Probability 3.408073 Probability
0.482546 0.332882
0.426009 Mean dependent var 7751325. -0.004484 S.D. dependent var
8390006.
S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat
8408796. Akaike info criterion 2.83E+14 Schwarz criterion -136.1372 F-statistic 1.622491 Prob(F-statistic)
35.03431 35.07403 0.989584 0.482546
H0，表明模型中随机误差项不存在异方差。证明固定资产的投资与GDP 的增长存在紧密的联系。
3）自相关检验
利用图示法，由Eviews 软件得到如下结果：
[1**********]0E (-1)
0-2000-4000
-6000
-6000-4000-2000
0E
[1**********]0
可以初步判断随机误差项存在自相关。
再利用D-W 法检验由DW=1.622491，查DW 表，n=11,k’=1,查得两个临界值分别为：下限DL=0.927，上限DU=1.324，因为DW 统计量为1.622491>DU，根据判定区域知，这时随机误差项不存在一阶自相关。
由此可以看出GDP 的增长与固定资产的投资模型如下： Y=7776.594+0.128950X1+2.230490X2+U
三. 模型评价与经济分析
该模型并没有直接地从投资、消费、出口的角度去考察解释变量对GDP 的影响, 而是以间接的方法从固定资产投资和国内储蓄的角度研究了其对GDP 的影响. 从计量经济学的检验结果看固定资产投资对GDP 存在线性的影响, 而且相关系数都接近于1, 进一步证明了固定资产投资对一国社会总产出的影响.
1978年以来的二十多年中，伴随着国有经济比重的不断下降，国有经济的地位与作用问题长期以来一直倍受关注，从" 主体" 到" 发挥主导作用" 、" 保持控制力" 。 固定资产投资的增长, 必然会带来GDP 的高速增长, 因此, 我国经济总量必然会着GDP 的增长而增加。
由于人力资源的限制以及所学有限，本论文着重从知识的层面检验知识的掌握程度，而忽略了经济层面的考虑，是本文的欠缺。以后学习中会尽量的避免和改进。
2002市场营销 郎明 40213131 关能耀