交通银行交流材料
实施巴塞尔资本协议 专题交流
交通银行 2012年9月
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2、实施新资本协议的主要原则
• 以监管要求为指
引，从交行自身客 观需要和发展规划 角度出发，以成本 收益最大化为出发 点，在Basel武器库 中选择合适的装配
• 通过实施Basel协议，
在风险管理的组织架构、 文化、流程、IT系统、 数据、模型等方面打下 扎实基础
BASEL
• 风险管理将逐步具备支
持业务规划、业务拓展 和客户价值管理的能 力，企业成长也将给风 险管理提出更多优化要 求。从而不断提高商业 银行的核心竞争力
• 根据发展需要，不
断完善优化计量模 型与风险管理体系
依据自身需要和监管要求，有序推进、为我所用
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3、实施新资本协议的组织架构
监事会 新协议实施监督 董事会 新协议实施最终责任
监管机构
新资本协议及新监管标准实施领导小组
新协议实施决策领导、组织推动 外部咨询
与咨询公司开展合 作，吸取国际先进 经验，加快交行实 施进度
风险管理部、预算财务部 统筹协调、统一报告 共19个部门 共19个部门
软件中心
数据中心
保全部
技管部
资负部
授信部
零贷部
卡中心
预财部
审计部
…
董办
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3.1 全面风险管理委员会（1＋3＋2风险管理决策体系）
全面风险管理委员会
信用风险管理委员会
市场与流动性 风险管理委员会
操作风险与反洗钱 管理委员会
贷款审查委员会
风险资产审查委员会
目前，风险计量成果已经全面融入日常信用风险管理工作，包括内部评级 在内的重大风险管理事项，如计量模型和参数的重大优化变更、管理工具的应 用推广情况、基于风险计量结果的各类风险分析等等，均已纳入全面风险管理 委员会议事决策范围。
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3.2 三大支柱分工明确，平衡推进
新资本协议实施
第一支柱
第二支柱
第三支柱
风险管理部统筹协调
预算财务部牵头实施
预算财务部牵头实施
采取“集中管理，分头 实施”的模式，各部门 按照职责分工承担各自 项目建设和推广应用， 风险管理部承担达标办 公室职责，对全行新协 议实施进行统筹协调。
采取“牵头管理，有 序运转”的模式， ICAAP各模块已统一设 计完成，由各部门分 头承担工作职责，预 财部负责牵头发起、 协调推进、总结报告。
针对定量披露数据信 息开展，相关需求在 资本充足率计算系统 中实现。将根据监管 对新协议不同阶段的 要求进行信息披露。
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3.3 新资本协议相关部门的职责分工
• 风险管理部——新资本协议达标办公室、ICAAP、风险计量验证、
银行账户信用风险暴露分类、押品管理系统、操作风险管理、压力测试 • 授信管理部——公司内部评
级体系 零售信贷管理部、信用卡中心——零售内部评级体系 资产负债管理部——市场及流动性风险管理、ICAAP 预算财务部——资本充足率计算、ICAAP牵头、信息披露 资产保全部——配合收集违约后清收样本数据 审计部——新资本协议内部审计工作 信息技术管理部、软件开发中心、数据中心——IT开发和实施
各相关部门在 新资本协议实 施中承担的主 要职责
• • • • • •
公司部、国际部、市场部等前台部门是应用部门，在总行层面配合落实风险计量成果 的应用工作，境内外各家分行是成果应用机构。
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4、新资本协议的具体项目建设
模块 项目
银行账户风险暴露分类 第一支柱 —信用风险 公司内部评级 零售内部评级 押品管理系统 第一支柱——市场风险 第一支柱——操作风险 第一支柱——RWA计算 第二支柱 内部资本充足评估 第三支柱 新资本协议 内部审计和全面验证 信息披露规则 新协议内部审计 新协议全面验证 2009年10月 2008年12月 2009年3季度 2009年4季度 市场风险管理体系 操作风险管理体系 资本充足率计算系统 资产负债管理系统
启动时间
2009年4月 2005年5月 2007年2月 2008年6月 2009年6月 2009年4月 2008年12月 2008年7月
合作方
——
√ √
——
√ √ √ √ √
—— ——
√
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新资本协议相关项目建设（1）
• 规划方案项目和第一支柱项目
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1、公司内部评级体系项目
06年12月开始试 05年5月启动项目开发，交行 运行 第一个新资本协议实施项目； 07年正式全面推 广 08年开始转入后 续优化和应用 针对达标进行改进，并将长期持续
2、零售内部评级体系项目
07年2月启动项目开发；08年12月 开始在部分分行上线试运行
09年5月 全面上 线
针对达标进行改进，并将长 期持续
3、新协议实施规划方案制定项目 启动
07年7月 12月递交 银监会 2008年开始，根据规划方案，每年制定年度的详细实施计划，并 根据达标进度，进行动态调整。
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新资本协议相关项目建设（2）
2008 2009 2010 2011
4、压力测试项目
从08年开始，压力测试工作成为 交行每年开展的定期项目。
压力测试作为ICAAP 项目的一个主要内容 已在项目过程中得到 进一步完善
5、押品管理系统开发项目
08年6月正式启动 09年9月20日上线
二期继续开发完善
6、资本充足率计算系统开发项目
08年12月启动，2010年12月 上线
7、操作风险管理体系建设项目
09年4月启动，2010年完成项 目建设
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新资本协议相关项目建设（3）
2008
2009
2010
2011
8、银行账户信用风险暴露分类项目
09年4月启动，已 制定分类管理办法 ，并确定分类操作 细则，目前系统改 造已经完成 0
9年6月启动 ，年底系统一 期上线
做到系统实时地完成分 类，辅以部分人工调整， 并定期向高管层汇报， 分类工作将长期持续下去。
9、市场风险管理系统开发项目
2010年6 月二期上 线
10、新资本协议内部审计项目
09年3季度启动，出具了四大内评 板块、押品管理、以及银行账户信 用风险暴露、市场风险、操作风险 审计等8个方面的审计报告。 2009年四季度开始自主对公司内部评级体 系进行验证，2010年10月，启动了第三方 独立验证项目，2011年3月底完成
11、信用风险全面验证项目
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新资本协议相关项目建设（4）
• 第二支柱项目
2008 2009 2010 2011
12、资产负债管理系统开发项目
二期完成 08年7月启动09年 客户化功 4月上线 能开发
13、第二支柱内部资本充足评估项目
09年10月启动，至2010年11月完 成全部项目建设
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新资本协议相关项目建设（5）
•
第三支柱相关工作
交行先后参加了银监会信息披露指引起草小组和资本充足率管理办法修订 稿中的信息披露章节，一直参与监管标准的编写和修改工作。
第三支柱建设工作目前主要针对定量披露数据信息开展，目前定期形成固 定格式的新资本协议实施的信息披露报告，相关报表需求在资本充足率计 算系统中实现。
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5、实施新资本协议的主要成果
5.1 全面规范的政策流程体系 5.2 高级精细的风险计量方法 5.3 平衡实施的第二第三支柱 5.4 完备高效的数据系统基础 5.5 切实深入的业务管理应用 5.6 完善有效的自我优化机制
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5.1 全面规范的政策流程体系
交通银行建立了以三份全面风险管理规划和一份资本管理规划为统领， 涵盖规划、政策、办法及规范三个层次的政策体系。
新资本协议实施的核心内容有机融入交通银行新的风险管理五年 规划，成为最新的风险管理与新资本协议实施纲领性文件。 《交通银行2012－2015年资本管理规划》为全行资本管理的纲领 性文件，体现了资本规划层面的总体安排。 根据监管要求和管理需要，建立总体层面的风险管理手册，发布 风险计量、计量验证、市场风险管理、操作风险管理等政策，形 成总体管理规范。 进一步细分为风险计量、计量验证、风险管理、资本管理、内部 审计等五个方面，对各项工作进行了具体的流程规范，细化了工 作要求。
规划层面
政策层面
办法及规范 层面
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5.2 高级精细的风险计量方法
信用风险 信用风险 内部评级体系 内部评级体系 建立起完整的内部评级体系。采 用时点评级法PIT和跨周期评级法 TTC相结合的方法开发模型，审慎 估计风险参数。内评结果已在业务 经营和信贷管理流程中实现全面应 用。 非零售：公
司内部评级、金融机构 （已完成打分卡设计）、主权风险 （正在研究）。 零售：小企业、个贷、信用卡。 境外区域：主要是香港分行。 市场风险 市场风险 内部模型法 内部模型法 操作风险 操作风险 标准法 标准法 严格按照监管要 求匹配9大业务线 和取数，按季测 算标准法资本要 求。 通过系统，在全 行推广操作风险 控制与自我评估 、关键风险指标 、操作风险事件 收集等三大工具 的应用，达到实 施标准法的定性 条件要求。
构建市场风险内 部模型，具备头 寸管理、估值分 析、压力风险价 值计量、压力测 试、返回检验、 报表管理等功能 。
形成一套完整的资本充足率计算流程，资本充足率计算系统能够同时采用多种方 法计算资本要求，为资本管理提供了有力支持。
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5.3 平衡实施的第二、第三支柱
科学设计第二支柱ICAAP流程
分为五个具体模块：治理架构、主要风险识别与评估、风险偏好、风险计量与压力测试 、资本管理。 设计了符合交行特点的ICAAP治理架构；建立起一套较为完整的风险偏好指标体系；引 入了风险识别和评估的技术工具；开发了较为先进的压力测试模型；设计了完整的资本充 足评估程序和相关资本应急预案。具备了独立开展ICAAP的能力。 资本管理和风险管理实现更紧密的结合，资本的风险敏感度进一步提升。
同步推进第三支柱准备工作
交行一直参与监管标准的编写和修改，包括最新资本管理办法中的信息披露章节。 积极开展行内准备工作，针对定量披露数据信息，已在资本充足率计算系统中实现了相 关需求。
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5.4 完备高效的数据系统基础
交通银行较早实现了数据大集中，建立了国内第一家面向集团的境内外一体 化数据中心。通过新资本协议的建设实施，全行数据基础得到明显改进，数 据的存储、管理和分析功能大大加强。 完备的数据仓库。从各个生产源系统（核心账务、信贷、资金交易系统等） 抽取源数据进入数据仓库，根据不同主题进行归类。
灵活的数据集市。建立起各类风险数据的主题集市，可灵活处理各类数据需 求，为相关应用系统提供有力支援。 风险计量所使用的建模数据、返测数据和运行数据，能够确保一致、完整、 准确、审慎。其中，对建模样本数据进行了清洗与筛选，对早期部分缺失数 据均做了保守估计，确保计量结果的审慎性。
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5.5 切实深入的业务管理应用
交通银行自新资本协议建设伊始，就一直重视风险计量成果的应 用工作。经过多年建设，风险计量成果已经应用于日常业务管理和风险 控制工作中，结合日益紧密。
内部评级结果全面 内部评级结果全面 应
用于信贷管理流 应用于信贷管理流 程，应用深度和广 程，应用深度和广 度持续加强， 度持续加强， RAROC在客户价值 RAROC在客户价值 管理和信贷投向指 管理和信贷投向指 导中发挥了实质作 导中发挥了实质作 用 用
市场风险内部模型 法计量结果正逐步 应用到限额管理、 风险报告等日常市 场风险管理工作中
操作风险管理体系 操作风险管理体系 已经全面投入应用 已经全面投入应用 ，管理工具已经推 ，管理工具已经推 广至各省直分行和 广至各省直分行和 基层支行网点 基层支行网点
印发《交通银行关于深化新资本协议风险计量成果应用的意见》 ，指导全行范围的新资本协议成果深入应用。
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5.6 完善有效的自我优化机制
建立完善的 香港分行内 验证管理体 2009年至2011年3月，完成信用 评体系验证 系
全面开展风险计量验证
深入推进内部独立审计
2010年2－11月，完成内 工作 部评级体系、银行账户信用 风险暴露分类、押品管理系 统的内部审计。 2010－2011年，完成资金 业务审计和市场风险管理体 系首次审计。 2011年6月，完成操作风险 管理体系首次现场审计。 2011年6－9月，开展信用 风险内部评级体系第二轮现 场审计。
其他验证
风险内部评级体系、市场风险内部 模型法的第三方独立验证。 2011年6月，完成市场风险管理 系统升级的内部独立验证。
2011年7月，完成操作风险标准 法的内部独立核验。 2011年7月，完成个贷内评模型 优化的内部独立验证。 2011年：完成港行内部评级体系 的第三方独立验证；信用卡内评模 型优化的内部独立验证。
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5.6 完善有效的自我优化机制（续）
合理科学的工作 报告路线 (以内评验证为例)
高级管理层 高级管理层
验证工作报 告，每年至少 一次 验证申请 按季报送定期监控报告 验证审计 每年至少 一次
董事会
定期 报告 及时 报告
审计部 审计部
模型上线的审 批申请
授信部、零贷部、 授信部、零贷部、 卡中心 卡中心 （定期持续监控） （定期持续监控）
风险管理部 风险管理部 （投产前和投产 （投产前和投产 后全面验证） 后全面验证）
反馈信息，提出建议
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3、数据和系统基础是风险计量和管理的基石（续）
资本充足率计算系统
交 行 实 施 新 协 议 数 据 和 系 统 架 构
公司内评系统
市场风险系统
操作风险系统
资产负债管理系统
零售内评系统
信用卡内评系统
定价管理系统
押品管理系统
数据仓库
客户主题
风险基 础数据
风险 参数
风险 计量
绩效主题
财务主题
PDM
ETL 核心账务系统 信贷管理系统 零售信贷管理系统 资金交易系统 。。。。。。
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4、新协议项目建
设成果的应用是实施的关键
切实应用新协议项目成果是达标审批的重点，也是有效 避免陷入“两张皮”境地的必由之路。
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新资本协议建设成果不仅仅是用来计算监管所需的资本充 足率。 资本充足率管理本身也需要深入应用新协议成果。
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4、新协议项目建设成果的应用是实施的关键（续）
深化应用的基本方略“一个指标、两套策略、九大应用”
“一个指标”：紧紧抓住资本充足率这个牛鼻子 “两套策略”：分子（资本）和分母（风险加权资产）上下兼 顾，开源节流 “九大应用” ：风险管理政策制定；业务审批；贷款及投资定 价；贷后管理；限额管理；风险分析与报告；经济资本计量； 贷款损失准备计提；绩效考核
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5、规范化的统一文档管理制度是实施的支持
• 文档是再现各项目过程和成果的 有效手段，是确保知识转移的重 要途径，也是监管机构检查评估 的重要工具。
•
建立起规范的达标文档管理机制：
– 制定规章制度，规范文档整理 – 建立专业的达标文档管理系统， 集中保存所有文档 – 所有新资本协议有关的项目组和 部门都参与文档整理工作，确定 文档管理员，定期保存文档
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6、专业人才团队的建立和培养是实施的保障
交行通过实施新资本协议培养了自己的专业人才，组建了自己的专业 团队。 通过与一流咨询公司合作，借助汇丰的全力支持，交行不仅在较短时 间内借鉴引入国际先进的理念方法和手段，更建成了一支初具规模的 高学历、掌握核心技术和较好业务经验的新协议实施专业团队，总人 数近百人。 目前，交行已经具备了独立自主设计开发新的风险计量模型、独立开 展验证审计工作的能力，为持续实施新协议奠定了人才基础。
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7、小结：实施新资本协议获得的显著提升
风险认识不断提高，新协议实施理念深入人心。
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经过多年的建设实施，新资本协议的建设成果已经在全行业务 管理中普及应用，带动了经营管理模式的更新，进一步巩固了 以风险为本的经营理念。
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风险计量水平得到了前所未有的实质性提升。
3
有效推动交通银行夯实数据基础，完善信息系统。
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培养了交行自己的专业人才队伍。
近100人的新协议实施专业团队。具备独立自主设计开发新的风 险计量模型、独立开展验证审计工作的能力。
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欢迎交流， 谢谢！
周晓 交通银行风险管理部
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