金融投资1

实验一

证券模拟交易

实验报告

实验时间： 2012-2-28 学 号： [1**********]

系别： 信息学院 姓名： 白子健

专业班级：计科 102 班 成 绩：

分实验一

【实验目的】

股票交易

通过实验使学生认识证券投资常用软件，熟悉“钱龙高校金融教学系统”学生端界 面、 “钱龙高校金融教学系统”行情动态分析系统、 “钱龙高校金融教学系统”证券模拟 下单系统、 “大智慧证券交易系统”界面，达到独立完成操作股票交易。 【知识准备】 熟悉股票的基本常识。 【实验环境】 微机：每人 1 台； 软件：钱龙高校金融教学系统、大智慧证券交易系统。 【实验要求】 要求能独立操作行情软件和委托交易软件进行沪深两市交易所上市股票的交易买 卖。 【实验内容】 认识”钱龙高校金融教学系统”软件，运用该软件掌握股票买入、卖出的程序和方 法。 【实验方案与进度】 本次实验 3 学时，递交实验报告。 1. 熟悉”钱龙高校金融教学系统”学生端界面，掌握“钱龙高校金融教学系统”证 券模拟下单系统操作，根据指导教师划拨的股票帐户模拟资金，模拟交易 10 只股票，掌 握股票买卖委托、撤单方法，成交查询及委托查询方法； 2. 熟悉“钱龙高校金融教学系统”行情动态分析系统软件界面、窗口信息，解读股票行 情信息；

3. 了解其它股票交易系统，如“大智慧证券交易系统”界面； 4. 在“钱龙高校金融教学系统”行情动态分析系统软件上查看在交易所交易的证券 品种和证券价格指数； 5. 翻看多只证券的历史价格走势图，观察其基本特征； 6. 观察换手率、量比、委比、外盘、内盘等指标的变化与证券价格走势的关系。 【实验过程】 1. 记录模拟交易的10只股票。 交易初值： 100 交易顺序 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 万元 终值：100.039 买入价 10.08 28.56 8.39 13.71 30.40 6.54 30.25 6.14 5.07 3.31 万元 投资期收益率：0.2 ％ 成交数量 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

股票名称（代码） 600073 600251 600539 600311 600146 000620 000603 000892 000613 000594

卖出价 10.10 28.58 8.40 13.72 30.43 6.55 30.51 6015 5.08 3.32

2. 记录至少5个交易时间某一股票的买价1、卖价1、现价、涨跌率、现手、总手。 时间准确。 股票简称（代码） ：600000 记录时间 02281000 02281030 02281100 买价 1 9.65 9.64 9.63 卖价 1 9.66 9.67 9.68 现价 9.57 9.68 9.64 涨跌率 0.09 0.20 0.16 现手 12 12 12 总手 1361211 1361211 1361211

02281130 02281330

9.62 9.61

9.69 9.70

9.61 9.61

0.13 0.13

12 12

1361211 1361211

3. 选择某两个行业内的五家上市股票，并根据同交易时间的市盈率向上排序。 股票行业名称 1：上证 A 股 股票简称（代 序号 码） 1 2 3 4 5 华夏幸福 大有能源 ST 九

发 上海梅林 平高电器 6339.47 4772.13 2508.11 1644.44 1375.76 1 2 3 4 5 市盈率（倍） 序号 （代码） 宝石 S ST 东海 B ST 大路 B 深深宝 B 特力 B 1317.78 904.76 488.89 207.78 200.00 股票行业名称 2：深证 B 股 股票简称 市盈率（倍）

4. 记录交易某一时间分别为涨幅、跌幅、成交金额、成交量、委比最大、量比最大 的5个证券。 股票简称（代 序号 码） 1 2 3 4 5 张裕 B 古井贡 B 深国商 B 中集 B 苏威孚 B 1.47 0.88 0.52 0.28 0.16 1 2 3 4 5 涨幅(%) 序号 （代码） 一致 B ST 盛润 B 万科 B 飞亚达 B 深纺织 B 0.34 0.27 0.25 0.17 0.13 股票简称 跌幅(%)

股票简 股票简称（代 序号 码） 码） 1 万科 B 6383.31 1 张裕 B 85.50 成交金额 序号 称（代 成交量

2 3 4 5

中集 B 南玻 B 招商局 B 长局 B

4221.62 3582.80 3075.25 1477.58

2 3 4 5

古井贡 B 苏威孚 B 丽珠 B 江铃 B

65.88 23.67 19.05 18.14

股票简 股票简称（代 序号 码） 码） 1 2 3 4 5 长安 B 晨鸣 B 招商局 B 粤高速 B 皖美菱 B 1891 1497 1154 825 525 1 2 3 4 5 万科 B 南玻 B 长安 B 方大 B 中集 B 63953 52817 50131 39201 38358 委比 序号 称（代 量比

分实验二

【实验目的】

债券交易

通过实验使学生进一步熟悉熟悉“钱龙高校金融教学系统”学生端界面、 “钱龙高校 金融教学系统”行情动态分析系统、 “钱龙高校金融教学系统”证券模拟下单系统、 “大 智慧证券交易系统”界面，要求能独立操作债券交易。 【知识准备】 熟悉债券的基本常识。 【实验环境】 微机：每人 1 台； 软件：钱龙高校金融教学系统、大智慧证券交易系统。 【实验要求】 要求能独立操作行情软件和委托交易软件进行沪深两市交易所上市的国债和企业债 券的交易买卖。 【实验内容】 债券交易功能嵌在“钱龙高校金融教学系统”证券模拟下单系统软件界面里，要求

运用该软件掌握债券买入、卖出的程序和方法。 【实验方案与进度】 本次实验 3 学时，递交实验报告。 1. 熟悉“钱龙高校金融教学系统”行情动态分析系统界面、窗口信息，解读债券行 情信息，各找出 1 只国债、1 只企业债券和 1 只可转换公司债券的发行公告，说明各自的 主要内容； 2. 熟悉”钱龙高校金融教学系统”证券模拟下单系统软件界面，根据划拨的股票帐 户模拟资金，分别模拟交易 5 只国债和企业债，观察、分析操作结果及成绩； 3. 了解其它证券交易系统，如“大智慧证券交易系统”中的债券界面。 【实验过程】 1. 查找 1 只上市交易的国债品种，填写完成下表相关内容。 市场类别 债券代码 债券简称 起息日 到期日 债券品种 利率类型 票面利率（%） 付息方式 发行价格 上证债券 010107 21 国债（7） 2001-07-31 2021-07-31 记帐式国债

固定利率 4.26 按半年付息 100.00

2. 查找 1 只上市交易的公司债券品种，填写完成下表相关内容。 市场类别 债券代码 债券简称 起息日 到期日 债券品种 利率类型 上证债券 120610 2006 年合肥城建投资控股有限公司债券 2006-09-20 2016-09-19 实名制记帐式企债 固定利率

票面利率（%） 付息方式 发行价格

4.32 按年付息 100.00

3. 查找 1 只上市交易的可转换公司债券品种，填写完成下表相关内容。 市场类别 债券代码 债券简称 起息日 到期日 类别 债券品种 票面利率（%） 计息方式 发行价格 对应股票简称 信用等级 发行方式 有无特殊条款 深证转债 125709 唐钢转债 2007-12-14 2012-12-14 黑色金属冶炼及压延加工业 公司债 0.80000 每年付息一次 100 唐钢 A 向原股东优先配售，剩余可转债，由承销团包销 无

4. 记录模拟交易的5只国债、企业债。 交易初值： 交易顺序 1 2 3 4 5 935.25 万元 终值：938.83 买入价 102.55 98.22 100.23 99.35 98.01 万元 投资期收益率 0.383％ 成交数量 10000 10000 10000 10000 10000

债券简称（代码） 010107 019120 010504 010203 010308

卖出价 102.90 100.45 100.39 99.44 98.50

6 7 8 9 10

126018 126019 122054 120605 126015

84.05 85.00 89.05 88.19 90.60

84.10 85.01 89.06 88.29 90.69

10000 10000 10000 10000 10000

分实验三

【实验目的】

基金交易

通过实验使学生进一步熟悉进一步熟悉熟悉“钱龙高校金融教学系统”学生端界面、 “钱龙高校金融教学系统”行情动态分析系统、 “钱龙高校金融教学系统”证券模拟下单 系统、 “大智慧证券交易系统”界面，要求能独立操作基金交易。 【知识准备】 熟悉基金的基本常识。 【实验环境】 微机：每人 1 台； 软件：钱龙高校金融教学系统，大智慧证券交易系统。 【实验要求】 要求能独立操作行情软件和委托交易软件进行沪深两市交易所上市的基金的交易买 卖。 【实验内容】 基金交易功能嵌在”钱龙高校金融教学系统”证券模拟下单系统软件界面里，要求 运用该软件掌握基金买入、卖出的程序和方法。 【实验方案与进度】 本次实验 3 学时，递交实验报告。 1. 各找出 1 只封闭式基金、1 只上市型开放式基金和 1 只交易型开放式指数基金的 发行公告，说明各自的主要内容； 2. 熟悉“钱龙高校金融教学系统”证券模拟下单系统软件界面，根据划拨的股票帐 户模拟资金，模拟交易 10 只基金，观察、分析操作结果及成绩；

3. 了解其它证券交易系统，如“大智慧证券交易系统”中的基金界面。 【实验过程】 1. 查找并翻阅截至实验日为止上市交易的封闭式基金品种， 选择 1 只你感兴趣的封 闭式基金仔细研读，完成下表。 市场类别 基金代码 基金简称 每单位

面值 每单位发行价格 基金类别 基金管理公司 发行方式 投资目的 上证基金 500002 基金泰和 0.9423 元 0.8736 元 契约型封闭式 嘉实基金管理有限公司 基金 为投资者减少和分散投资风险并谋求基金长期稳定的投资收 益。 投资范围 基金单位净值 基金规模 单位收益 市场交易价格 本基金只投资于具有良好流动性的金融工具。 4.5913 元 150000000 0.0524 元 0.926 元

2. 查找并翻阅截至实验日为止上市交易的开放式基金品种， 选择 1 只你感兴趣的开 放式基金仔细研读，完成下表。 代销机构 基金代码 基金简称 每单位面值 每单位发行价格 基金类别 基金管理公司 上证基金 519003 海富收益 0.7050 元 0.6700 契约型开放式 海富通基金管理有限公司

基金发起人 托管银行 投资风格 基金规模 上期单位净值 本期单位净值 净值增长率

卲国有 中国银行股份有限公司 稳健成长型 150000000 0.7020 0.7050 2.32

3. 查找并翻阅截至实验日为止交易型开放式指数基金（ETF）品种，选择 1 只你感 兴趣的 ETF 仔细研读，完成下表。 代销机构 基金代号 基金简称 投资目标分类 基金类型 基金投资范围 基金管理公司 基金分配原则 托管银行 基金运作特性 基金规模 上海证券交易所 510270 国企 ETF 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 ETF 主要投资于标的指数成份股、备选成份股。可少量投资于非成 份股、新股债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 中银基金管理有限公司 分红扩股 招商银行股份有限公司 指数型 312832064

4. 记录模拟交易的 10 只基金。 交易初值： 交易顺序 1 2 3 4 5 6 9.525 万元 基金名称（代码） 500001 500002 500003 500008 500011 500015 终值：9.548 买入价 0.996 0.927 0.994 0.944 0.924 0.920 万元 卖出价 0.998 0.928 0.995 0.955 0.925 0.922 投资期收益率：0.24％ 成交数量 10000 10000 10000 10000 10000 10000

7 8 9 10

500018 500038 500056 500058

0.920 1.061 0.952 0.887

0.922 1.062 0.953 0.888

10000 10000 10000 10000

分实验四

【实验目的】

证券交易费用核算

通过实验使学生了解各证券品种交易时发生的费用，为控制交易成本，实现投资收 益奠定基础。观察交易后实际成本的变化，理解证券交易的基本费用。 【知识准备】 熟悉股票交易费率。 【实验环境】 微机：每人 1 台； 软件：钱龙高校金融教学系统，大智慧证券交易系统 【实验要求】 要求能独立核算不同证券品种在委托交易时发生的各项交易费用，对交易委托费、 交易印花税、交易佣金、证券交易过户费的费率及金额逐项核算。 【实验内容】 计算证券交易时发生的佣金、印花税、过户费。 【实验方案与进度】 本次实验 3 学时，递交实验报告

。 1. 分别买卖 1 只沪市的 A 股、B 股，计算各自买进和卖出时发生的佣金、印花税、 过户费、委托费； 2. 分别买卖 1 只深市的 A 股、B 股，计算各自买进和卖出时发生的佣金、印花税； 3. 分别买卖 1 笔国债、企业债和可转换债券，计算各自买进和卖出时发生的佣金； 4. 买卖 1 个封闭基金，计算买进和卖出时发生的佣金； 5. 观察股票、债券、基金、权证等交易品种交易费用的差异。 【实验过程】 1. 分别买卖 1 只沪市的 A 股、B 股，计算各自买进和卖出时发生的佣金、印花税、

过户费、委托费。 假设： 1.印花税均为 1‰、过户费一千股一元、 委托费一元 2.买入 1000 股票买进价格为 8 元 卖出价格为 10 元 买进时: 佣金 3‰时=1000*8*3‰=8000*0.003=24 元 佣金 2‰时=1000*8*2‰=8000*0.002=16 元 佣金 1‰时=1000*8*1‰=8000*0.001=8 元 印花税=0 元 过户费=1 元 委托费=1 元 卖出时: 佣金 3‰时=1000*10*3‰=10000*0.003=30 元 佣金 2‰时=1000*10*2‰=10000*0.002=20 元 佣金 1‰时=1000*10*1‰=10000*0.001=10 元 印花税=1000*10*1‰=10000*0.001=10 元 过户费=1 元 委托费=1 元 2. 分别买卖 1 只深市的 A 股、B 股，计算各自买进和卖出时发生的佣金、印花税。 佣金为 3‰、2‰、1‰时，任选深市的 1 只 A 股和 1 只 B 股，计算所选 2 只个股各自 买进和卖出时发生的佣金、印花税。 假设： 1.印花税均为 1‰、深市无过户费和委托费。 2.买入 1000 股票买进价格为 8 元 卖出价格为 10 元 买进时: 佣金 3‰时=1000*8*3‰=8000*0.003=24 元 佣金小于千分之三时为 5 元。 印花税=0 元 卖出时:

佣金 3‰时=1000*10*3‰=10000*0.003=30 元 佣金小于千分之三时为 5 元。 印花税=1000*10*1‰=10000*0.001=10 元 3. 分别买卖 1 笔国债、企业债和可转换债券，计算各自买进和卖出时发生的佣金。 佣金为 1‰时，任选沪深交易所交易的 1 只国债、1 只企业债和 1 只可转换债券，计 算所选 3 只债券各自买进和卖出时发生的佣金。 假设：买入 1000 股票买进价格为 8 元 卖出价格为 10 元，买进卖出均收取佣金 买进时 国债佣金=1000*8*1‰=8000*0.001=8 元 企业债佣金=1000*8*1‰=8000*0.001=8 元 可转换债佣金=1000*8*1‰=8000*0.001=8 元 卖出时 国债佣金=1000*8*1‰=8000*0.001=8 元 企业债佣金=1000*8*1‰=8000*0.001=8 元 可转换债佣金=1000*8*1‰=8000*0.001=8 元 4. 买卖 1 个封闭基金，计算买进和卖出时发生的佣金。 佣金为 3‰、2‰、1‰时，任选 1 只沪深交易所交易的封闭式基金，计算该基金买进 和卖出时发生的佣金。 假设：买入 1000 股票买进价格为 8 元 卖出价格为 10 元，买进卖出均收取佣金 买进时 佣金 3‰时=1000*10*3‰=10000*0.003=30 元 佣金小于千分之三时为 5 元。 卖出时 佣金 3‰时=1000*10

*3‰=10000*0.003=30 元 佣金小于千分之三时为 5 元。 5. 观察股票、债券和基金交易品种交易费用的差异。 答：股票交易成本约为 0.2-0.3%，债券基金交易成本比较复杂，适于长期投资， 超过半年以上。如 A/B 类收取申赎费，C 类不收，但收手续费，持有 30 日以上总费率约 为 1.2%每年。基金交易成本约为 0.1-0.2%

【实验小结】 模拟交易实验心得（不少于 300 字）

答：我对这次模拟交易的总结是： 1、在研究股票交易的趋势时无法分析主要数据，大部分靠凭空猜测和钱龙黄 金眼的判断趋势来买入卖出。 2、不能再用价格的高低作为研究判断股票趋势的起始。对交易计划不能严格 执行，容易改变自己的最初想法。 3、应该充分做好股票下跌的心理准备，好多次交易都没有对自己能承担的风 险进行评估，有时候只是看到了股票有上升趋势，却没有想到它可能还会的变 化情况。 4、股市瞬息万变，很难预测出他其趋势。

【教师批改】