2016银行从业考试模拟题含答案

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一、单选题

1、 商业银行的核心竞争力是( )。

A、吸存放贷

B、支付中介

C、货币创造

D、风险管理

标准答案： D

2、 风险是指( )。

A、损失的大小

B、损失的分布

C、未来结果的不确定性

D、收益的分布

标准答案： C

3、 风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循( )的基本规律。

A、高风险低收益、低风险高收益

B、高风险高收益、低风险低收益

C、高风险高收益

D、低风险低收益

标准答案： B

4、 风险分散化的理论基础是( )。

A、投资组合理论

B、期权定价理论

C、利率平价理论

D、无风险套利理论

标准答案： A

5、 与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有( )。

A、特殊性、非盈利性和可转化性

B、普遍性、非盈利性和可转化性

C、特殊性、盈利性和不可转化性

D、普遍性、盈利性和不可转化性

标准答案： B

6、 商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于( )的风险管理策略。

A、风险对冲

B、风险分散

C、风险转移

D、风险补偿

标准答案： B

7、 商业银行经济资本配置的作用主要体现在( )两个方面。

A、资本金管理和负债管理

B、资产管理和负债管理

C、风险管理和绩效考核

D、流动性管理和绩效考核

标准答案： C

8、 如果一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为( )。

A、0、1

B、0、2

C、0、3

D、0、4

标准答案： D

解

析：ln150-1n100

9、 风险管理文化的精神核心和最重要和最高层次的因素是( )。

A、风险管理知识

B、风险管理制度

C、风险管理理念

D、风险管理技能

标准答案： C

10、 风险识别方法中常用的情景分析法是指( )。

A、将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类

B、通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失

C、通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案

D、风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险

标准答案： C

11、 风险因素与风险管理复杂程度的关系是( )。

A、风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易

B、风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大

C、风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大

D、风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素

标准答案： B

解

析：参考教材58

12、 以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?( )

A、CrEDitMEtriCs

B、KMV模型

C、VAR模型

D、高级计量法

标准答案： C

13、 CrEDitMEtriCs模型认为债务人的信用风险状况用债务人的( )表示。

A、信用等级

B、资产规模

C、盈利水平

D、还款意愿

标准答案： A

14、 压力测试是为了衡量( )。

A、正常风险

B、小概率事件的风险

C、风险价值

D、以上都不是

标准答案： B

15、 外部评级主要依靠( )。

A、专家定性分析

B、定量分析

C、定性分析和定量分析结合

D、以上都不对

标准答案： A

16、 预期损失率的计算公式是( )。

A、预期损失率=预期损失/资产风险敞口

B、预期损失率=预期损失/贷款资产总额

C、预期损失率=预期损失/风险资产总额

D、预期损失率=预期损失/资产总额

标准答案： A

17、 中国银监会《商业银行不良资产检测和考核暂行办法》规定不良贷款分析报告主要包括( ) 方面、 A、不良贷款清收转化情况

B、新发放贷款质量情况

C、新发生不良贷款的内外部原因及典型案例

D、以上都是

标准答案： D

18、 信用风险经济资本是指( )。

A、商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金

B、商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金

C、商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金

D、以上都不对

标准答案： A

19、 贷款组合的信用风险包括( )。

A、系统性风险

B、非系统性风险

C、既可能有系统性风险，又可能有非系统风险

D、以上的都不对

标准答案： C

20、 已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是(

)。

A、15亿

B、12亿

C、20亿

D、30亿

标准答案： B

解

析：300×5%×(1—20%)=12

21、 以下关于相关系数的论述，正确的是( )。

A、相关系数具有线性不变性

B、相关系数用来衡量的是线性相关关系

C、相关系数仅能用来计量线性相关

D、以上都正确

标准答案： D

22、 信用转移矩阵所针对的对象是( )。

A、客户评级

B、债项评级

C、既有客户评级，又有债项评级

D、以上都不对

标准答案： C

23、 情景分析用于( )。

A、测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响

B、一组风险因素的多种情景对组合价值的影响

C、着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响

D、A和C

标准答案： B

解

析：参考教材120

24、 资产证券化的作用在于( )。

A、提高商业银行资产的流动性

B、增强商业银行关于资产和负债管理的自主性

C、是一种风险转移的风险管理方法

D、以上都正确

标准答案： D

25、 在贷款定价中，RAROC是根据哪个公式计算出来的?( )。

A、RAROC=贷款年收入/监管或经济资本

B、RAROC=(贷款年收入-预期损失)/监管或经济资本

C、RAROC=(贷款年收入-各项费用-预期损失)/监管或经济资本

D、以上都不对

标准答案： C

26、 以下属于客户评级的专家判断法的是( )。

A、5Cs系统

B、5Ps系统

C、CAMELs系统

D、以上都是

标准答案： D

27、 贷款定价中的风险成本是用来( )。

A、抵销贷款预期损失

B、抵销贷款非预期损失

C、抵销贷款的预期和非预期损失

D、以上都不对

标准答案： A

28、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款，对应的非预期损失分别为2亿，4亿，5亿，3亿，1亿，如果各类贷款对应的边际非预期损失是0、02，0、03，0、05，0、1，0、1，如果商业银行的总体经济资本为30亿、根据非预期损失占比，商业银行分配给正常类贷款的经济资本为(

)。

A、4亿

B、8亿

C、10亿

D、6亿

标准答案： A

解

析：30×2/(2+4+5+3+1)=4

29、 在上题中，根据边际非预期损失占比，商业银行分配给关注类贷款的经济资本为( )

A、2亿

B、3亿

C、5亿

D、10亿

标准答案： B

解

析：30×0、03/(0、02+0、03+0、05+0、1+0、1)=3

30、如果商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，当期不良贷款为54亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是(

)。

A、0、25

B、0、14

C、0、17

D、0、3

标准答案： C

31、 以下关于商业银行风险文化的论述，不正确的是：( )

A、风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的

B、商业银行应当通过制度建设，将风险文化融入到每一位员工的日常行为中

C、商业银行的风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成

D、商业银行的风险文化应当随着内外部经营管理环境的不断变化而不断修正

标准答案： C

32、 根据我国现行《担保法》规定，订立抵押合同时，抵押权人和抵押人( )在合同中约定在债务履行期届满抵押权人未受清偿时，抵押物所有权转为债权人所有?。

A、可以

B、不可以

C、视情况而定

D、以上都不正确

标准答案： B

33、 ( ) 不属于银行信贷所涉及的担保方式。

A、抵押

B、信用证

C、质押

D、保证

标准答案： B

34、 在贷款定价中，RAROC是根据哪个公式计算出来的?( )

A、RAROC=贷款年收入/监管或经济资本

B、RAROC=(贷款年收入-预期损失)/监管或经济资本

C、RAROC=(贷款年收入-各项费用-预期损失)/监管或经济资本

D、以上都不对

标准答案： C

35、 我国商业银行的风险预警体系中，篮色预警法是一种( )

A、定性分析法

B、定量分析法

C、定性和定量相结合的分析法

D、以上都不对

标准答案： B

36、如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款50亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，那么该商业银行的不良贷款率等于(

)。

A、3%

B、10%

C、20%

D、50%

标准答案： C

37、 金融资产的市场价值是指( )。

A、金融资产根据历史成本所反映的账面价值

B、在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值

C、交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值

D、对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值

标准答案： B

38、 久期是用来衡量金融工具的价格对( )的敏感性指标。

A、利率

B、汇率

C、股票指数

D、商品价格指数

标准答案： A

39、 市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是( )。

A、收益率曲线风险

B、期权性风险

C、期限错配风险

D、基准风险

标准答案： C

解

析：期限错配风险又称为重新定价风险。

40、 以下业务中包含了期权性风险的是( )。

A、活期存款业务

B、房地产按揭贷款业务

C、附有提前偿还选择权条款的长期贷款

D、结算业务

标准答案： C

41、 如果A企业与B企业的筹资渠道及利率如下固定利率融资成本 浮动利率融资成本

A企业 10% LIBOR+1%

B企业 8% LIBOR+2%

如果A企业需要固定利率融资，B企业需要浮动利率融资，那么如果双方为了实现一个双赢的利率互换，则各自应该如何融资( )。

A、A企业进行固定利率融资，B企业进行浮动利率融资

B、A企业进行固定利率融资，B企业进行固定利率融资

C、A企业进行浮动利率融资，B企业进行固定利率融资

D、A企业进行浮动利率融资，B企业进行浮动利率融资

标准答案： C

42、 在对企业进行现金流分析中，对于不同类型的贷款、不同发展阶段的借款人，分析起点和考虑的程度是不同的。因此，对于短期贷款应更多地关注( )。

A、在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息

B、其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常

C、借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息

D、正常经营活动的现金流量是否及时和足额偿还贷款

标准答案： D

43、 违约概率是商业银行信用风险管理中的重要概念，在《巴塞尔新资本协议》中，其被定义为( )。

A、借款人内部评级半年期违约概率与0、03%中的较高者

B、借款人内部评级1年期违约概率与0、03%中的较高者

C、借款人内部评级半年期违约概率与0、05%中的较高者

D、借款人内部评级1年期违约概率与0、05%中的较高者

标准答案： B

44、 货币互换交易与利率互换交易的不同点是( )

A、货币互换需要在起初交换本金，但不需在期末交换本金

B、货币互换需要在期末交换本金，但不需要再起初交换本金

C、货币互换需要在期初和期末交换本金

D、以上都不对

标准答案： C

45、 以下关于期权的论述错误的是( )

A、期权价值由时间价值和内在价值组成

B、在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值

C、对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的内在价值为零

D、对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的总价值为零 标准答案： D

46、 根据《巴塞尔新资本协议》和《国际会计准则第39号》，按照监管标准所定义的交易账户与以下哪一类资产有较多的重合?( )。

A、以公允价值计量且公允价值变动计入损益的金融资产

B、持有待售的投资

C、持有到期的投资

D、贷款和应收款

标准答案： A

解

析：参考教材180

47、 如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为(

)。

A、700万美元

B、500万美元

C、1000万美元

D、300万美元

标准答案： B

解

析：属于单币种敞口头寸。

48、 以下关于久期的论述正确的是( )。

A、、久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高

B、久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高

C、久期缺口绝对值得大小与利率风险没有明显联系

D、久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析

标准答案： A

49、 以下不属于内部欺诈事件的是( )。

A、头寸故意计价错误

B、多户头支票欺诈

C、交易品种未经授权

D、银行内部发生的性别/种族歧视事件

标准答案： D

50、 我国商业银行操作风险管理的核心问题是( )。

A、信息系统升级换代

B、合规问题

C、员工的知识/技能培养

D、公司治理结构的完善

标准答案： B

二、多项选择题

1. 集团法人客户与单一法人客户相比，它的信用风险特征有【 ABC】。

A.内部关联交易频繁

B.连环担保十分普遍

C.真实财务状况难以掌握

D.系统风险性低

E.风险识别难度大，贷后监督难度较小

【答案解析】：与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有以下明显特征：内部关联交易频繁，连环担保十分普遍，真实财务状况难以掌握，系统风险性高，风险识别和贷后管理难度较大，所以ABC正确，DE错误。

2. 根据大多数国家的标准，现金流量表分为【 ACE】。

A.经营活动的现金流量表

B.销售活动的现金流量表

C.投资活动的现金流量表

D.资金活动的现金流量表

E.融资活动的现金流量表

【答案解析】：根据大多数国家的标准，现金流量表分为经营活动的现金流量表、投资活动的现金流量表、融资活动的现金流量表。

3. 商业银行信用风险计量经历了【ABD】三个主要发展阶段。

A.专家判断法

B.信用评分模型

C.专家调查列举法

D.违约概率模型分析

E.情景分析法

【答案解析】：商业银行信用风险计量经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型分析三个主要发展阶段，所以ABD正确;CE项指风险识别常用的方法。

4. 下列关于客户信用评级的说法正确的是【BCDE】。

A.客户信用评级是现代信用风险管理的基础和关键环节

B.客户评级的评价主体是商业银行

C.客户评级的评价目标是客户违约风险

D.客户评价结果是信用等级和违约概率

E.客户信用评级反映客户违约风险的大小

【答案解析】：信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，所以A项不正确;客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小，评价主体是商业银行，客户评级的评价目标是客户违约风险，客户评价结果是信用等级和违约概率，所以BCDE正确。

5. 违约概率预测准确性的验证常用的方法包括【 ABCE】。

A.二项分布检验

B.卡方分布检验

C.正态分布检验

D.均匀分布检验

E.检验给定年份某一等级PD预测准确性

【答案解析】：违约概率预测准确性的验证常用的方法包括二项分布检验、卡方分布检验、正态分布检验、检验给定年份某一等级PD预测准确性、检验给定年份不同等级PD预测准确性等。

6. 在我国银行业实践中，可以根据运作机制将风险预警方法分为三类，其中包括【 BCD】。

A.绿色预警法

B.红色预警法

C.蓝色预警法

D.黑色预警法

E.紫色预警法

【答案解析】：在我国银行业实践中，可以根据运作机制将风险预警方法分为三类，其中包括红色预警法、蓝色预警法、黑色预警法，所以BCD正确。

7. Credit Portfo1io View模型是目前国际银行业应用比较广泛的组合模型之一，这一模型认为违约率取决于【ACD】。

A.宏观变量的历史数据

B.宏观变量的前景预测

C.对整个经济体系产生影响的冲击或改革

D.仅影响单个宏观变量的冲击或改革

E.单个借款人的信用评级

【答案解析】：Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的组合模型之一，这一模型认为违约率取决于宏观变量的历史数据、对整个经济体系产生影响的冲击或改革、仅影响单个宏观变量的冲击或改革，所以ACD正确。

8. 信用风险监测是商业银行风险管理流程中的重要环节，商业银行需借助许多方法来完成，当其对单一客户进行风险检测时，需要借助的方法有【ABCD】。

A.6C法

B.客户信用评级方法

C.贷款分类方法

D.信用评分方法

E.组合管理方法

【答案解析】：信用风险监测是商业银行风险管理流程中的重要环节，商业银行需借助许多方法来完成，当其对单一客户进行风险检测时，需要借助的方法有6C法、客户信用评级方法、贷款分类方法、信用评分方法，所以ABCD正确。

9. 商业银行在进行集团客户限额管理的过程中，应注意的问题有【 ABC】。

A.统一识别标准，实施集团总量控制

B.掌握充分信息，避免过度授信

C.主办银行牵头，建立集团客户小组

D.尽量少用抵押，争取多用保证

E.与集团客户签订授信协议，客户无需报告其有关关联交易

【答案解析】：商业银行在进行集团客户限额管理的过程中，应注意的问题有统一识剐标准，实施集团总量控制，掌握充分信息，避免过度授信，主办银行牵头，建立集团客户小组，全面负责对集团有关信息的收集、分析、授信协调以及跟踪监管工作，所以ABC正确。

10.信用衍生产品是用来转移/对冲信用风险的金融工具，下列属于信用衍生品的是【ABDE】。

A.信用违约互换

B.总收益互换

C.成本收益互换

D.信用价差衍生产品

E.信用联动票据

【答案解析】：信用衍生产品是用来转移/对冲信用风险的金融工具。信用违约互换、总收益互换、信用价差衍生产品、信用联动票据属于信用衍生品，所以ABDE正确。

11.下列信用局风险模型与申请评分模型说法正确的是【CE】。

A.信用局评分模型与申请评分模型具有对立性

B.信用局评分模型能全面反映商业银行客户的特殊性

C.申请评分模型是商业银行为特定金融产品的申请者进行信贷审批

D.申请评分模型通常是对申请者在未来各种信贷关系中的违约概率作出的预测

E.信用局风险评分模型是一种很有价值的决策工具

【答案解析】：本题考查信用局评分模型和申请评分模型的异同。信用局风险评分模型是一种很有价值的决策工具，信用局评分模型与申请评分模型具有互补性，所以E项正确，A项错误;申请评分模型是商

业银行为特定金融产品的申请者进行信贷审批，能全面反映商业银行客户的特殊性，所以B项错误，C项正确;信用局评分模型通常是对申请者在未来各种信贷关系中的违约概率作出的预测，所以D项错误。

12.以下关于债项评级和客户评级的说法，正确的有【ADE】。

A.它们反映了信用风险水平的两个维度

B.债项评级主要针对交易主体

C.债项评级的水平由债务人的信用水平决定

D.一个债务人只能有一个客户评级

E.一个债务人的不同的交易可以有不同的债项评级

【答案解析】：本题考查的是债项评级和客户评级的区别.所以考生要清楚界定=者之同的关系。债项评级和客户评级都反映了信用风险水平的两个维度，所以A项正确;客户评级主要针对交易主体，其等级水平由债务人的信用水平决定，所以BC错误;一个债务人只能有一个客户评级，一个债务人的不同的交易可以有不同的债项评级，所以DE正确。

13.下列关于信用风险控制的限额管理说法正确的是【ACDE】。

A.对单一客户进行限额管理时，要计算客户的最高债务承受能力

B.在单一客户限额管理中，确定的总授信额度应小于但不能等于客户的最高债务承受额度

C.集团客户与单一客户限额管理存在差异，集团统一授信一般分为三步走

D.国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，至少一年重新检查一次

E.组合限额管理可以分为授信集中度限额和总体组合限额

【答案解析】：对单一客户进行限额管理时，要计算客户的最高债务承受能力，所以A项正确;在单一客户限额管理中，确定的总授信额度应小于或等于客户的最高债务承受额度，所以B项错误;集团统一授信与单一客户限额管理有相似之处，但从整体思路上还是存在着较大的差异，集团客户一般分为三步走.所以C项正确;国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，综合评级由信用风险管理部门内设的国家风险研究机构承担，国家风险限额至少一年重新检查一次，所以D项正确;组合限额管理可以分为授信集中度限额和总体组合限额，所以E项正确。

14.以下关于商业银行客户评级/评分的验证的说法正确的是【ABE】。

A.验证是一个循环过程

B.验证是商业银行优化内部评级的重要手段

C.验证的流程要在验证设计和实施部门审阅

D.验证的结果要接受验证设计和实施部门的审阅

E.《巴塞尔新资本协议》对内部评级的验证进行了详细的阐释

【答案解析】：本题考查的是商业银行客户评级/评分的验证。商业银行客户评级/评分的验证是商业银行优化内部评级的重要手段，所以B项正确;《巴塞尔新资本协议》对内部评级的验证进行了详细的阐释，并给出了验证构成要素的示意图，所以E项正确;验证是一个循环过程，所以A项正确;验证的流程和结果应得到独立于验证设计和实施部门之外的部门的审阅，所以CD错误。

15.关于违约的说法中，正确的是【BCDE】。

A.目前我国商业银行业内存在统一的违约定义

B.违约定义是《巴塞尔新资本协议》内部评级法的最重要定义

C.违约的定义是估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础

D.体现了商业银行以客户为中心的信用风险管理理念

E.债务人破产可以视为违约

【答案解析】：本题考查的关于违约的说法，违约会造成商业银行要承担一定的风险。因此考生除了要了解违约的内容外，还要明确违约的各项说法。违约定义是《巴塞尔新资本协议》内部评级法的最重要定义，估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础，体现了商业银行以客户为中心的信用风险管理理念，所以BCD正确;目前我国商业银行业尚无统一的违约定义，监管当局也未出台相应的监督指引，所以A项不正确;E项中属于商业银行违约内容之一，所以E项正确。

16.下列属于压力测试功能的是【BCDE】。

A.为商业银行提供债务人的信用评级水平

B.为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法

C.提供商业银行对自身风险特征的理解

D.帮助商业银行重估模型假设

E.帮助董事会和高层管理者确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致

【答案解析】：压力测试功能主要为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法，提供商业银行对自身风险特征的理解，帮助商业银行重估模型假设，帮助董事会和高层管理者确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致，所以BCDE正确。

17.以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有【ACDE】。

A.CreditMetrics本质上是一个VaR模型

B.CreditMetrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的

C.Credit Port/o1io View是CreditMetrics模型的一种补充

D.Credit Portfo1io View比较适合投机类型的借款人

E.Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的

【答案解析】：CreditMetrics本质上是一个VaR模型，所以A项正确;CreditMetrics达到了同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的，所以B项错误;Credit PortfolioView是CreditMetrics模型的一种补充，Credit PortfolioVJew比较适合投机类型的借款人，所以CD项正确;Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的，所以E项正确。

18.下列关于法人客户评级模型说法正确的是【ABD】。

A.Z计分模型认为，影响借款人违约概率的因素包括流动性、盈利性、活跃性、偿债能力等

B.作为违约风险的指标，Z值越高，违约概率越低

C.RiskCa1c模型适合于上市公司的违约概率模型

D.RiskCa1e模型核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量

E.Credit Monitor模型适合于非上市公司的违约概率模型

【答案解析】：Z计分模型认为，影响借款人违约概率的因素包括流动性、盈利性、活跃性、偿债能力等。RiskCalc模型核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量，为违约风险的指标。Z值越高，违约概率越低，所以ABD正确;RiskCalc模型适合于非上市公司的违约概率模型，Credit Monitor模型适合于上市公司的违约概率模型，所以CE错误。

19.根据《巴塞尔新资本协议》，针对个人的循环零售贷款应满足哪些标准?【ABCDE】

A.贷款是循环的、无抵押的、未承诺的

B.子组合内对个人最高授信额度不超过10万欧元

C.必须保留子组合的损失率数据

D.循环零售贷款的风险处理方式应与子组合保持一致

E.办理该业务时，应当高度重视借款人的资信状况和变化趋势

【答案解析】：根据《巴塞尔新资本协议》，针对个人的循环零售贷款应满足的标准是循环的、无抵押的、未承诺的，子组合内对个人最高授信额度不超过10万欧元，必须保留子组合的损失率数据，循环零售贷款的风险处理方式应与子组合保持一致，办理该业务时，应当高度重视借款人的资信状况和变化趋势，所以ABCDE正确。

20.商业银行贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约引致的损失而对原有贷款结构进行调整、重新安排、重新组织的过程，属于原有贷款结构是【ABE】。

A.贷款期限

B.贷款金额

C.贷款汇率

D.贷款人信用

E.贷款费用

【答案解析】：商业银行贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约引致的损失而对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织的过程，所以ABE正确。

21.违约损失率是指给定借款人违约后贷款损失金额占违约风险暴露的比例，影响它的因素主要包括【ABCDE】。

A.产品因素

B.公司因素

C.行业因素

D.地区因素

E.宏观经济因素

【答案解析】：违约损失率是指给定借款人违约后贷款损失金额占违约风险暴露的比例，影响它的因素主要包括产品因素、公司因素、行业因素、地区因素、宏观经济因素，所以ABCDE正确。

22.关于商业银行国家与区域限额管理的以下说法，正确的有【ABCE】。

A.区域限额管理与国家限额管理有所不同

B.发达国家一般不对一个国家内的某一地区设置地区风险限额

C.在一定时期内，我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的

D.国家风险限额管理一般情况下经常作为指导性的弹性限额

E.国家风险限额是用来对某一国家的风险暴露管理的额度框架

【答案解析】：国家风险限额是用来对某一国家的风险管理的额度框架，所以E正确;区域限额管理与国家限额管理有所不同，发达国家一般不对一个国家内的桌一地区设置地区风险限额，我国由于国土辽阔，各地经济发展水平差距较大，在一定时期内，我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的，所以ABC正确;区域风险限额管理一般情况下经常作为指导性的弹性限额，所以D项错误。

23.下列关于授信审批的说法，错误的是【CD】。

A.授信审批应当坚持审贷分离的原则

B.授信审贷要对信用风险暴露进行详细的评估

C.零售信用风险暴露是商业银行最主要的信用风险暴露

D.原有的贷款的任何展期可以不用重新进行申请

E.在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量

【答案解析】：授信审批应当坚持审贷分离的原则，所以A项正确;授信审贷要对信用风险暴露进行详细的评估，所以B正确;企业风险暴露是商业银行最主要的信用风险暴露，所以C项错误;原有的贷款的任何展期都应作为一个新的信用决策，需要正常的审批程序，所以D项错误;在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量，所以E项正确。

24.按照《巴塞尔新资本协议》，以下将被视为违约的是【ABCDE】。

A.银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务

B.在发生信贷关系后，由于信贷质量出现大幅度下降，银行冲销了贷款或计提了专项准备金

C.银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失

D.银行停止对贷款计息

E.债务人对商业银行的实质性债务逾期超过90天

【答案解析】：按照《巴塞尔新资本协议》规定，以下将被视为违约的是，商业银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务，债务人对商业银行的实质性债务逾期超过90天，银行停止对贷款计息，在发生信贷关系后，由于信贷质量出现大幅度下降，银行冲销了贷款或计提了专项准备金，银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失，所以ABCDE项都正确。

25.属于商业银行信用评分模型的有【ABE】。

A.线性概率模型

B.Logit模型

C.非线性辨别模型

D.死亡率模型

E.Probit模型

【答案解析】：商业银行信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型、线性辨剐模型，所以答案ABE正确。

三、判断题

1. 对单一法人客户的财务报表分析主要是对资产负债表和财务比率进行分析的。 【】

2. 流动比率的高低与企业偿债能力成反方向变动关系。 【】

3. 保证这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。 【】

4. Credit Monitor模型的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者。 【】

5. 同一客户不同贷款的客户评级不一致，因为每笔交易的性质存在差异。 【】

6. 债项评级可以反映债项本身的交易风险，不能同时反映客户信用风险和债项交易风险。 【】

7. 商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析兰个主要发展阶段。 【】

8. 中国人民银行《贷款风险分类指导原则》规定，从2001年起，在我国各类银行全面施行贷款质量五级分类管理，即：正常、关注、逾期、坏账和呆账。 【】

9. 组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总。 【】

10.个人住房贷款“假按揭”是指事业单位职工或者其他关系人冒充客户，通过虚假购买的方式套取银行贷款的行为。 【】

判断题答案

1. ×

【答案解析】：对单一法人客户的财务报表分析主要是对资产负债表和损益袁进行分析的。

2. ×

【答案解析】：流动比率的高低与企业偿债能力成正方向变动关系。

3. ×

【答案解析】：留置这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。

4. ×

【答案解析】：风险中性定价理论的核。思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者。

5.×

【答案解析】：同一客户的不同贷款的客户评级必须一致，而不论每笔交易的性质是否存在差异。

6.×

【答案解析】：本题是考查考生债项评级的知识点。债项评级可以反映债项本身的交易风险，也可以同时反映客户信用风险和债项交易风险。

7. √

【答案解析】：本题是对商业银行客户信用评级的发展阶段的考查。商业银行客户信用评级大致经历7专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析三个主要发展阶段。

8. ×

【答案解析】：中国人民银行《贷款风险分类指导原则》规定，从2001年起，在我国各类银行全面施行贷款质量五级分类管理，即：正常、关注、次级、可疑、损失。

9. √

【答案解析】：本题考查信用风险组合模型。由于存在风险分散化效应，投资组合的整体风险小于等于其所包含的单一资产风险的简单加总。

10.×

【答案解析】：个人住房贷款"假按揭"是指开发商以单位职工或者其他关系人冒充客户，通过虚假购买的方式套取银行贷款的行为。

11.集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购以及债务重组属于纵向一体化集团的关联交易。

【】

12.一个债务人只能拥有一个债项评级。 【】

13.Credit Monitor模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。 【】

14.信用风险具有明显的非系统性特征。 【】

15.良好的风险报告路径应采取横向报送与纵向传送相结合的矩阵式。 【】

16.贷款定价是由市场、银行和监管机构这三个方面形成均衡定价的主要力量。 【】

17.信用价差衍生产品的投资方式只能是线性的。 【】

18.在设定组合集中度限额的程序中，首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重，这里“资本分配”中的资本是指本年度的银行资本。 【】

19.某组合风险越大，其资本转换因子就越小。【】

20.秩相关系数和坎德尔相关系数在数学上具有良好的性质，但既不能刻画两个变量之间的相关程度，而且也无法通过各变量的边缘分布刻画两个变量的联合分布。 【】

11.×

【答案解析】：集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购以及债务重组属于横向一体化集团的关联交易。

12.×

【答案解析】：一个债务人可以有多个债项评级。

13.√

【答案解析】：Credit Monitor模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。

14.×

【答案解析】：信用风险具有明显的系统性风险特征。

15.×

【答案解析】：良好的风险报告路径应采取纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构。

16.√

【答案解析】：贷款定价是由市场、银行和监管机构这三个方面形成均衡定价的主要力量。

17.×

【答案解析】：信用价差衍生产品的投资方式可以是线性的，也可以是非线性的。

18.×

【答案解析】：在设定组合集中度限额的程序中，首要的一步就是按某组合雏度确定资本分配权重，这里"资本分配"中的资本是指下一年度的银行资本。

19.×

【答案解析】：某组合风险越大，其资本转换因子就越大。

20.×

【答案解析】：秩相关系数和坎德尔相关系数在数学上具有良好的性质，只能刻画两个变量之间的相关程度，无法通过各变量的边缘分布刻画两个变量的联合分布。