自组织理论
自组织理论 自组织理论是 20 世纪 60 年代末期开始建立并发展 起来的一种系统理论。 它的研究对象主要是复杂自组织系 起来的一种系统理论 。 生命系统、社会系统)的形成和发展机制问题, 统( 生命系统 、社会系统 )的形成和发展机制问题 ,即在 一定条件下, 系统是如何自动地 由无序走向有序 , 由无序走向有序, 一定条件下 ,
由低级有序走向高级有序的 。它主要有三个
部分组成:耗散结构理论( )、协 部分组成 :耗散结构理论( Dissipative Structure)、协 )、 ( 同学 Synergertios) 突变论 Calastrophe Theory) ) 、 ( ) 。
混沌系统在随机识别时形成耗散结 构的过程被定义为自组织。 构的过程被定义为自组织 。
一般来说, 组织是指系统内的有序结构或这种有序结 一般来说 , 构的形成过程。 构的形成过程 。 认为, 德国理论物理学家 H. Haken 认为 ,从组织的进化形 式来看, 可以把它分为两类: 他组织和自组织。 式来看 , 可以把它分为两类 : 他组织和自组织 。 如果一个系统靠 而形成组织, 外部指令 而形成组织 , 就是他
组织; 如果不存在外部指令, 组织 ; 如果不存在外部指令 , 系统按照 相互默契的
某种规则, 各尽其责而又协调地自动地 某种规则 , 形成有序结构, 就是自组织。 形成有序结构 , 就是自组织 。
自组织现象无论在自然界还是在人类社会中都普遍 存在。 存在 。
一个系统自组织功能愈强, 一个系统自组织功能愈强 , 其保持 和产生新功能的能力也就愈强。 和产生新功能的能力也就愈强 。
例如,人类社会比动物界自组织能力强 , 例如 ,人类社会比动物界自组织能力强,人类社会比 动物界的功能就高级多了。 动物界的功能就高级多了 。 自组织理论是 20 世纪 60 年代末期开始建立并发展 起来的一种系统理论。 起来的一种系统理论 。 它的研究对象主要是复杂自组织系统( 生命系统、 它的研究对象主要是复杂自组织系统( 生命系统 、社 会系统)的形成和发展机制问题 ,即在一定条件下, 会系统 )的形成和发展机制问题,即在一定条件下 ,系统 是如何自动地由无序走向有序, 由低级有序走向高级有序 是如何自动地由无序走向有序 , 的。 对 自组织存的两个方面。一个协作系统是由相互协作 的许多人组成的。对于个人目标和组织目标的不一致 , 的许多人组成的 。对于个人目标和组织目标的不一致,巴
有效性”和 能率 能率”两条原则 纳德提出了 “有效性 和 “能率 两条原则 。 当一 有效性
个组织系统协作得很成功,能够实现组织目标时 , 个组织系统协作得很成功 ,能够实现组织目标时,这个系 统就是“有效性 统就是 有效性” 的 , 它是系统存在的 必要条件 。 系 有效性 统的“能率 是指系统成员 统的 能率”是指系统成员 个人目标的满足程 能率 协作能率是个人能率综合作用的结果。 度 , 协作能率是个人能率综合作用的结果 。 这样就把正 式组织的要求同个人的需要结合起来了, 这在管理思想上 式组织的要求同个人的需要结合起来了 , 是一个重大突破。 是一个重大突破 。 经理人员的主要职能 【 经理人员的主要职 能 】 巴纳德认为: 经理人员的作用就是在一个正式组织中 巴纳德认为 :
充当系统运转的中心 , 并对组织成员的活动进
行协调,指导组织的运转 ,实现组织的目标。 行协调 ,指导组织的运转,实现组织的目标 。经理人员的 主要职能有三个方面: 主要职能有三个方面 : 1、 提供信息交流的体系 ; 、 提供信息交流的体系;
2、促成个人付出必要的努力 ; 、 促成个人付出必要的努力; 3、规定组织的目标 。 一个组织的生 存和 一个组织的生存和 、 发展 有赖于组织内部平衡和外部适应 。
管理的艺术就是把内部平衡和外部适应综合起来。 巴 管理的艺术就是把内部平衡和外部适应综合起来 。 纳德用了“感觉 、 判断 判断”、 感知 感知”、 协调 协调”、 平衡 平衡”、 相 纳德用了 感觉”、“判断 、“感知 、“协调 、“平衡 、“相 感觉 等词语来表述管理过程。 称 ”等词语来表述管理过程 。 经理人员作为企业组织的领 等词语来表述管理过程
导核心,必须具有权威 。权威是存在于正式组织内部的一 导核心 ,必须具有权威。权威是存在 于正式组织内部的一 秩序”, 种 “秩序 ,是个人服从于协作体系要求的愿望和能力 。要 秩序 是个人服从于协作体系要求的愿望和能力。 建立和维护一种既能树立上级权威, 又能争取广大“不关 建立和维护一种既能树立上级权威 , 又能争取广大 不关 心区域”群众的客观权威 , 心区域 群众的客观权威, 群众的客观权威 关键在于能否 在组织内部
建立起上情下达、 下情上达的有效的信 建立起上情下达 、 息交流沟通(对话)系统, 息交流沟通( 对话 )系统 ,这一系统既能保
证上级及时掌握作
为决策基础的准确信息, 又能保证指令 证上级及时掌握作为决策基础的准确信息 , 的顺利下达和执行。要维护这种权威 , 的顺利下达和执行 。要维护这种权威,身处领导地位的人 必须随时掌握准确的信息,作出正确的判断 , 必须随时掌握准确的信息 ,作出正确的判断,同时还需要 组织内部人员的合作态度。 巴纳德对信息交流沟通 对话 ) ( 对话) 组织内部人员的合作态度 。 系统的主要要素进行了探讨,他们对于大型组织( 系统的主要要素进行了探讨 ,他们对于大型组织( 企业集 建立权威至关重要。 团 ) 建立权威至关重要 。 个人承认指令权威性的四个条件】 【 个人承认指令权威性的四个条件 】
组织的有效性取决于个人接受命令 的程度 。 巴纳德分析个人承认指令的权威性并乐于接
受指令的四个条件: 受指令的四个条件 : 1、 他能够并真正 理解指令 ; 、 2、 他 相信指令与组织的宗旨是一致 、
的;
3、他认为指令 与他的个人利益是不矛盾 、 的;
4、 他在 体力和精神上是胜任的 。 经理人 、 员不应滥用权威, 发布无法执行或得不到执行的命令。 员不应滥用权威 , 发布无法执行或得不到执行的命令 。 经理人员的重要领导作用】 【 经理人员的重要领导作用 】 巴纳德在《 组织与管理》 巴纳德在《 组织与管理 》一书中再次突出强调了经理 人员在企业组织与管理中的重要领导作用, 从五个方面精 人员在企业组织与管理中的重要领导作用 , 领导的性质”这一关系到企业生存和发展的 辟地论述了 领导的性质 辟地论述 了 “领导的性质 这一关系到企业生存和发展的 带根本性的问题。 带根本性的问题 。 1、构成 领导行为 的四要素 :确定目标 , 、 的四要素:确定目标, 运
用手段, 控制组织,进行协调。 用手段 , 控制组织 , 进行协调 。
2、 领导人的条件 : 平时要冷静 、 审慎 、 深思熟虑 、 、 领导人的条件: 平时要冷静、 审慎、 深思熟虑、 瞻前顾后、 讲究工作的方式方法; 紧急关头则要当机立断, 瞻前顾后 、 讲究工作的方式方法 ; 紧急关头则要当机立断 , 刚柔相济, 富有独创精神。 刚柔相济 , 富有独创精神 。 3、领导人的品质:活力和忍耐力 、 、领导人的品质 :活力和忍耐力、 当机立
循循善诱、 责任心以及智力。 断 、 循循善诱 、 责任心以及智力 。 4、领导人的培养和训练 :通过培训 增强领导人 、领导人的培养和训练: 一般性和专业性的知识 , 在 工作实践中 积累经验。 锻炼平衡感和洞察力 , 积累经验 。
5、 领导人的选拔 : 领导人的选择取决于两种授权机 、 领导人的
选拔: 代表上级的官方授权( ),代表下级的 制 ——代表上级的官方授权( 任命或免职 ),代表下级的 代表上级的官方授权 任命或免职), 非官方授权( 接受或拒绝), ),后者即被领导者的拥护程度 非官方授权( 接受或拒绝 ),后者即被领导者的拥护程度 是领导人能否取得成功的关键。 领导人选拔中最重要的条 是领导人能否取得成功的关键 。 件是 其过去的工作表现 。
巴纳德的系统组织理论的意义】 【 巴纳德的系统组织理论的意义 】 巴纳德在组织管理理论方面的开创性研究, 奠定了现 巴纳德在组织管理理论方面的开创性研究 , 代组织理论的基础,后来的许多学者如德鲁克 、孔茨、 代组织理论的基础 ,后来的许多学者如德鲁克、孔茨 、明 茨伯格、西蒙 、利克特等人都极大地受益于巴纳德, 茨伯格 、西蒙、利克特等人都极大地受益于巴纳德 ,并在 不同方向上有所发展。对于经理人员 , 不同方向上有所发展 。对于经理人员,尤其是将一个传统 的组织改造为现代组织的经理人员来说, 巴纳德的价值尤 的组织改造为现代组织的经理人员来说 , 其突出。 因为传统的组织偏重于非正式组织和非结构化的 其突出 。 决策与沟通机制 ,目标也是隐含的, 决策 与沟通机制,目标也是隐含的 ,要将其改造为现代组 与沟通机制
明确组织的目标、 织 , 就必须 明确组织的目标 、 权力结构和决 策机制, 明确组织的动力结构即激励机制, 策机制 , 明确组织的动力结构即激励机制 , 明确组织内部的信息沟通机制。 明确组织内部的信息沟通机制 。 这三个方面是
现代组织的柱石;同时在转变的过程中 , 现代组织的柱石 ;同时在转变的过程中,要充分考虑利用 非正式组织的力量。 这一点对我国当前的企业改革非常具 非正式组织的力量 。 有现实意义。 有现实意义 。 系统自组织 自组织一词的意思是指: 自身结构化, 自组织一词的意思是指 : 客观事物 自身结构化 ,
有机化,有序化 , 的过程. 有机化 ,有序化,系统化 的过程 . 关于对自组织
概念的理解, 从它如何回答和解释以下3 个问题中得以深 概念的理解 , 从它如何回答和解释以下 3 刻的理解: 刻的理解 : 用 系统的观点去认识和把握客观事物
的本质和运动发展, 的本质和运动发展
这个发展有方向吗 ? 这个发展有 方向吗? 方向吗
发展方向是走向有序,组织 ,繁荣还是衰落和死寂? 发展方向是走向有序 ,组织,繁荣还是衰落和死寂 ? 如何回答以上问题, 就成为自组织理论研究的主要课 如何回答以上问题 , 先了解一下自组织理论的发展历程
. 题 , 先了解一下自组织理论的发展历程 .
------------------------------------------------------------------------------1850年德国物理学家克劳修斯提出了热力学第 1850 年德国物理学家克劳修斯提出了热力学第 定律和" 2 定律和 " 熵 " 这个物理热力学基本概念 熵 -" 热量被 ( -"热量被 温度所除的值, S=Q/T),实验证明 实验证明: 温度所除的值 ,即 S=Q/T),实验证明 :自然界中所 有系统都存在熵的作用,在一个孤立的封闭系统中 , 有系统都存在熵的作用 ,在一个孤立的封闭系统中,热 量 总是从高到低,最终达到一个平衡的状态 , 总是从高到低 ,最终达到一个平衡的状态,这个过程是不 可逆过程, 熵的无限增大原理揭示了宇宙一切物质与能量 可逆过程 , 转化的趋势: 从集中到分散, 有序到混乱, 转化的趋势 : 从集中到分散 , 有序到混乱 , 克劳修斯的" 热寂说", ",当然引起理 繁荣到衰落 . 克劳修斯的 " 热寂说 ", 当然引起理 论界的争论,而且 , 论界的争论 ,而且,也与人类和社会文明不断向前发展的 客观现实不符, 现代科学认为: 他把世界看为一个机械的, 客观现实不符 , 现代科学认为 : 他把世界看为一个机械的 , 封闭的系统,仅从科学实验出发就得出一般性的结论 , 封闭的系统 ,仅从科学实验出发就得出一般性的结论,忽 视了人类自身改造世界的主观能动性,起码是片面的 . 视了人类自身改造世界的主观能动性 ,起码是片面的.但 在当时,人们还是提出了各式各样的解释和假设 , 在当时 ,人们还是提出了各式各样的解释和假设,试图揭 开熵的奥秘. 开熵的奥秘 . 1870年 英国物理学家麦克斯伟设想在系统中一 1870 年 , 定存在某个东西 ?)来不断吸收熵 来不断吸收熵, 定存在某个东 西( 妖 ?)来不断吸收熵 ,使系统保持有序
和发展,他一直努力的寻找这个 " ",结果失败 结果失败, 和发展 ,他一直努力的寻找这个" 妖 ",结果失败 ,19 44年 奥地利学者薛定谔首次在论文 < 生命是什么 ?- 奥地利学者薛定谔首次在论文< 生命是什么?- 44 年 , 活细胞的物理面貌> 中直接引入" 负熵" 活细胞的物理面貌 > 中直接引入 " 负熵 " 这个特殊的概 他认为系统一方面不断增熵, 另一方面, 念 , 他认为系统一方面不断增熵 , 另一方面 , 又不断从
负熵,这样, 系统外部获得负熵,这样,有机生命
体得以发展和进化下去. 体得以发展和进化下去 . 薛定谔的理论使人们开始从一个崭新的角度来认识 和考察一个系统. 和考察
一个系统 . 1948年 维纳创立了控制论, 1948 年 , 维纳创立了控制论 , 理论的核心思想
反馈" ",反馈一词来源于生理学 是 " 反馈 " 和 " 信息 ",反馈一词来源于生理学
家对生命有机体自我调节机制方面的研究, 这种机制能够 家对生命有机体自我调节机制方面的研究 , 抵抗生物体内熵的增加 ,而 信息" 抵抗生物体内熵 的增加, " 信息 " 等同于 薛定谔 的增加 提到的 ",信息是控制和通讯过程的关键因 " 负熵 ", 信息是控制和通讯过程的关键因
离开信息无所谓控制,系统被控制的过程, 素 ,离开信息无所谓控制 ,系统被控制的过程 ,就是信息 传递的过程. 维纳把获得信息与获得" 负熵" 等同起来, 传递的过程 . 维纳把获得信息与获得 " 负熵 " 等同起来 , 是自组织理论发展的里程碑.在申农的信息论理论中 , 是自组织理论发展的里程碑 .在申农的信息论理论中,定 义信息度量的公式与统计热力学公式是一样的, 信息熵的 义信息度量的公式与统计热力学公式是一样的 , 单位是" 比特",60- 70年代 ",60 年代, 单位是 " 比特 ",60 - 70 年代 ,自组织理论发展到高 峰时期,包括 :普利高津的< 耗散结构理论> 哈肯的< 峰时期 ,包括:普利高津的 < 耗散结构理论 > 哈肯的 < 协 同学> 艾根的< 超循环理论> 等等, 同学 > 艾根的 < 超循环理论 > 等等 , 都以研究客观事物的 自组织机制为目标,从实验和实践出发 , 自组织机制为目标 ,从实验和实践出发,揭示了系统发展
变化的内部规律.以下结合证券市场 ,着重介绍 介绍< 变化的内部规律 .以下结合证券市场,着重 介绍 < 耗散结 构理论> 协同学> 的基本原理和方法, 构理论 > 和 < 协同学 > 的基本原理和方法 , 以应用于实践 中去. 中去 .
------------------------------------------------------------------------------耗散结构理论> < 耗散结构理论 > ( 耗散结构理论从贝纳德花纹等化学实验为基础 在热 传导状态下,如果外界提供的温差超过某一阀值时 , 传导状态下 ,如果外界提供的温差超过某一阀值时,液体 的热传导状态发生变化, 整齐的六边形贝纳德花纹开始出 的热传导状态发生变化 , 提出了耗散系统形成的基本机制, 现 )提出了耗散系统形成的基本机制 ,他的研究实际上是 通过实验的方法实践了薛定谔关于" 负熵" 的理论思想, 通过实验的方法实践了薛定谔关于 " 负熵 " 的理论思想 , 他突出了系统与外界环境物质与能量的交换过程 , 他突 出了系统与外界环境物质与能量的交换过程
, 出了系统与外界环境物质与能量的交换过程 从热力 学熵无限增大原理出发, 普利高津认为任何系统的熵都由 学熵无限增大原理出发 , 部分之和组成,即一部分是系统自身产生的, 2 部分之和组成 ,即一部分是系统自身产生的 ,另一部分 是系统与外界交换物质和能量后产生的, 这样划分以后, 是系统与外界交换物质和能量后产生的 , 这样划分以后 , 就可以根据不同情况区别系统的性质: 在一个孤立封闭的 就可以根据不同情况区别系统的性质 : 系统中, 没有外部能量的交换, 系统发展符合热力学定律, 系统中 , 没有外部能量的交换 , 系统发展符合热力学定律 , 在开放系统中,远离平衡状态下 , 在开放系统中 ,远离平衡状态下,由 于系统不断的
从外界获取负熵, 从外界获取负熵 , 在达到一定的阀值 时, 就可能转变为一种在时间空间或功 能上的有序状态. 能上的有序状态 .
耗散结构理论解决了长期以来存在的热力学与进化 论之间的矛盾, 把物理世界同生命科学的规律统一起来 律统一起来, 论之间的矛盾 , 把物理世界同生命科学的规 律统一起来 , 跨越了生命和非生命之间的鸿沟, 跨越了生命和非生命之间的鸿沟 , 普利高津本人因此获得1977 年诺贝尔化学奖 普利高津本人因此获得 1977年诺贝尔化学奖 1977 年诺贝尔化学奖. 考察一个系统是否具有耗散结构 ,必须具备 4 个基本 必须具备
远离平衡态,3 远离平衡态 系 统内部各要素具有非线性作用(线性作 统内部各要素具有非线性作用 线性作 用具有叠加性,非线性作用指相干性 非线性作用指相干性,各 用具有叠加性 非线性作用指相干性 各 要素间互相制约,互相偶合 互相偶合)4 要素间互相制约 互相偶合 张落导致 耗散结构的中心就是,开放系统下 有序 .耗散结构的中心就是 开放系统下 非平衡是有序 耗散结构的中心就是 开放系统下,非平衡是有序
之源,张落导致有序 之源 张落导致有序. 张落导致有序 证券市场是开放的,这一点无须多述 实际情况表明股 证券市场是开放的 这一点无须多述,实际情况表明股 这一点无须多述 市系统许多重要方面的性质也都是远离平衡的:上市公司 市系统许多重要方面的性质也都是远离平衡的 上市公司 所处行业多种多样( 有朝阳产业,也有夕阳产业), ),规模 所处行业多种多样( 有朝阳产业 ,也有夕阳产业 ),规模 差距很大( 大则几十亿流通盘,小则甚至不足千万), ),赢 差距很大( 大则几十亿流通盘 ,小则甚至不足千万 ),赢 利能力千差万别( 就中国股市而言, 每股收益有几元的, 利能力千差
万别 ( 就中国股市而言 , 每股收益有几元的 , 也有亏损几元的),成长性迥异( 有每年成倍增长的, 也有亏损几元的 ),成长性迥异( 有每年成倍增长的 ,也 ),成长性迥异 有大幅萎缩的) 有大幅萎缩的 ) ......,总之 , 股市系统中用以衡量上市公 , 总之, 司特征的各种指标,一般地在系统中都呈现极不均匀 、 司特征的各种指标 ,一般地在系统中都呈现极不均匀、不 对称的远离平衡状态。 系统各要素间呈现强烈的非线性作 对称的远离平衡状态 。 由此,我们认为 证券市场是耗散结构系统,这就为我们 用 ,由此 我们认为 证券市场是耗散结构系统 这就为我们 由此 我们认为,证券市场是耗散结构系统
条件:1 必须是开放的,2 条件 必须是开放的
研究证券市场及内部各要素提供了理论指导和科学依据, 研究证券市场及内部各要素提供了理论指导和科学依据 认识到系统的实质,就可以宏观上把握市场跳动 的脉搏 认识到系统的实质 就可以宏观上把握市场跳动的脉搏 就可以宏观上把握市场跳动 的脉搏. 证券市场上,每次大行情 投资者都能体会的到 证券市场上 每次大行情,投资者都能体会的到 每次大行情 投资者都能体会的到,97 年 是绩优股,98 年炒重组概念 年炒重组概念,99 年科技网络 年科技网络,00 年是国企股 年是国企股, 是绩优股 都吸引了大量的资金参与,政府管理部门颁布了 证券 都吸引了大量的资金参与 政府管理部门颁布了等法 法 >
,我们讲 把握市场脉搏的前提的认识你所面对的市场 操作 我们讲,把握市场脉搏的前提的认识你所面对的市场 我们讲 把握市场脉搏的前提的认识你所面对的市场, 你不能因为在网络股上获利就对国企股不齿,还抱着 你不能因为在网络股上获利就对国企股不齿 还抱着 120 元的亿安科技不放,从根本上讲 投资人如果不随外界环境 元的亿安科技不放 从根本上讲:投资人如果不随外界环境 从根本上讲 因素的变化而变化,那么 连同资金一道最终也会到达热力 因素的变化而变化 那么,连同资金一道最终也会到达热力 那么 学平衡态-死亡 因为 人本身,也是耗散结构 学平衡态 死亡,因为 人本身 也是耗散结构 死亡 因为,人本身 也是耗散结构. 投资人当然也不能忽视系统内熵的作用,比如 某些 投资人当然也不能忽视系统内熵的作用 比如:某些 比如 PT 类股票 由于各种原因导致丧失了交换信息和能量的 类股票,由于各种原因导致丧失了交换信息和能量的 能力,在崇尚业绩和规模的今天 , 能力 在崇尚业绩和规模的今天, 政府管理部门也会出于 在崇尚业绩和规模的今天 进化市场的目的, PT退出市场 退出市场. 进化市场的目的 , 把 PT 退出市场 .
以上举了2 个简单的例子来更好的理解为什么说证 以上举了 2 个简单的例子来更好的理解为什么说 证 券市场是一个耗散结构系统, 因为这是我们研究和分析的 券市场是一个耗散结构系统 , 基本出发点, 以下各部分内容, 都是在此基础上展开的. 基本出发点 , 以下各部分内容 , 都是在此基础上展开的 . 继续我们的话题,上面的例子中 , 继续我们的话题 ,上面的例子中,讲到投资者的投资 策略起码要走在市场前面,这样才能获取超额汇报 , 策略起码要走在市场前面 ,这样才能获取超额汇报,但这 谈何容易,即使你 97 98,99,00, 97, 谈何容易 ,即使你97 ,98 ,99 ,00 ,4 年时间都 获利, 00年后期不及时离场的话 一轮调整行情下来 , 但 年后期不及时离场的话, 一轮调整行情下来, 获利 , 00 年后期不及时离场的话 , 相信你也所剩无几. 相信你也所剩无几 . 投资者迫切需要一门能指导我们正确把握市场未来 的理论知识,根据所掌握的信息 , 的理论知识 ,根据所掌握的信息,客观判断未来市场趋势 的技术和方法. 的技术和方法 . 历史会重演吗? 二次大战时期 二次大战时期, ( 历史会重演吗 ? --二次大战时期 ,盟军为了提高高 射炮打飞机的精确度, 开展了对自动跟踪与控制的研究工 射炮打飞机的精确度 , 维纳用统计的观点, 作 ,维纳用统计的
观点 ,得出了根据飞机从时间序列的过 去数据推知或预测未来的方法,建立了维纳滤波理论 , 去数据推知或预测未来的方法 ,建立了维纳滤波理论,这 种以历史数据推知未来趋势的原理, 也在证券市场上得到 种以历史数据推知未来趋势的原理 , 广泛应用, 他们认为: ,"一个完整的 广泛应用 , 他们认为 : 历史会重复 ," 一个完整的 波动周期总是由5 浪上涨3 波回调组成, 目前运行在C 波动周期总是由 5 浪上涨 3 波回调组成 , 目前运行在 C 浪 B-C1 ,,,",这里 我们要说明的是, 这里, 的 B-C 1 ,,,",这里 ,我们要说明的是 ,证券市场 股指的波动和飞机的运行轨迹完全是2 个不同的系统, 股指的波动和飞机的运行轨迹完全是 2 个不同的系统 , 飞 机的运行其轨迹受仅几个参数的控制, 是一个线形控制系 机的运行其轨迹受仅几个参数的控制 , 而股指波动,因素间是非线形的,只有在某种特殊情 统 ,而股指波动 ,因素间是非线形的 ,只有 在某种特殊情
况下,比如 :市场处于近平衡态时, 况下 ,比如:市场处于近平衡态时 ,历史图表才显得有意 义起来.) 义起来 .) 从热力学出发,由宏观角度考察客观具体事物 , 从热力学出发 ,由宏观角度考察客观具体事物,由此 而发现了原离平衡的稳定结构, 也就是所谓的观到宏观的道路被打通 。 哈肯应用了统计力学的观点, 研究系统自组织问题, 哈肯应用了统计力学的观点 , 研究系统自组织问题 , 从一些平衡态如:超导 ,铁磁体, 从一些平衡态如 :超导,铁磁体 ,激光器等物理现象中发 现 有序结构并非全部始于平衡态 , 他引入 序参量成宏观的空间、 时间或功能有序结构的开 以自组织方式形成宏观的空间 、 放系统。协同学一词 来源于希腊文, 放系统 。协同学一词(SYNERGETICS)来源于希腊文 ,意 来源于希腊文 一门关于共同协作或合作的科学间频率 ,震动方向和相位杂乱无章,不具备相干性 ,方 向性也差, 向性也差 , 而由激光器中发射出来的激光是单一频率的 单色性好,具有相干性,问题是: 光 ,单色性好 ,具有相干性 ,问题是 :在激光器中并没有 一个向发光原子发号施令的东西,那么 , 一个向发光原子发号施令的东西 ,那么,各原子是什么机 制使得每个原子从无序演变为频率方向一样的有序状态 呢? 一个典型的激光器有一根充满气体( 氖气) 一个典型的激光器有一根充满气体( 氖气 )的玻璃管 构成, 其中一端为半透明, 构成 ,两端有 镜子 ,其中一端为半透明 ,管子外部有电 流输入装置, 流输入装置 ,
当电源达到一定功率时 ,激光
从半透明镜子中射出。 从半透明镜子中射出 。 激光器中的两面平行的镜子 ,构成一个光学谐振, 激光器中的两面 平行的镜子,构成一个光学谐振 ,只 平行的镜子 的光得以通过, 有一些 特定波长 的光得以通过 , 激光器未接通电源之 管内是复合光,接通电源后, 前 ,管内是复合光 ,接通电源后 ,能够通过镜面波长的首 先光获得能量, 并迫使受激电子把能量只传给同样波长和 先光获得能量 , 方向的原子, 能量迅速加强, 这种光波决定着激光的秩序, 方向的原子 , 能量迅速加强 , 这种光波决定着激光的秩序 , 支配着激光的自组织。 支配着激光的自组织 。
系统科学把这个物理现象称为系统自组织, 协同学的 系统科学把这个物理现象称为系统自组织 , 目的是寻找一个普遍的基本法则, 来描述一个复杂的开放 目的是寻找一个普遍的基本法则 , 系统是如何由无序到有序,由低级向高级 , 系统是如何由无序到有序 ,由低级向高级,由简单到复杂 的演变。 的演变 。 哈肯选择了用序参量这个概念来描述研究系统演化 过程中的共同特征及普遍法则
-----------------------------------------------------------------------------------序参量及支配原理 序参量及支配原理 在由普通光演变为激光的自组织现象实验中, 我们不 在由普通光演变为激光的自组织现象实验中 , 必考察所有原子的状态和行为, 必考察所有原子的状态和行为 , 只要知道光波的 波长
和光场强度 2 个参量就可以推导出激光系统的有序
化程度, 了解激光光波的运行状态, 化程度 , 了解激光光波的运行状态 , 这些为数不多的参量( 波长,频率) 这些为数不多的参量( 波长 ,频率 )就完全确定了系 统的宏观行为并表征系统的有序化程度,故称序参量 。 统的宏观行为并表征系统的有序化程度 ,故称序参量。那 些为数众多的变化快的状态参量就由序参
量支配, 并可绝 些为数众多的变化快的状态参量就由序参量支配 , 热地将他们消去。 这个序参量一经确认, 热地将他们消去 。 这个序参量一经确认 , 就
控制着整个系统的运动状态, 直到这个 控制着整个系统的运动状态 , 参量被消亡或取代为止 。这一结论称为支配原
它是协同学的基本原理。通过序参量概念, 理 ,它是协同学的基本原理 。通过序参量概念 ,我们可以 在面对一个复杂系统时,忽略不必要的细枝木节 , 在面对一个复杂系统时 ,忽略不必要的细枝木节,因为整
个系统的性质是由序参量来决定的, 抓住序参量就把握了 个系统的性质是由序参量来决定的 , 系统演化的本质。 序参量随时间变化所遵从的非线性方程 系统演化的本质 。 称为序参量的演化方程,是协同学的基本方程 。 称为序参量的演化方程 ,是协同学的基本方程。演化方程 的主要形式有主方程、 有效朗之万方程、 福克-普朗克方 的主要形式有主方程 、 有效朗之万方程 、 福克 普朗克方 程和广义京茨堡-朗道方程等 。 程和广义京茨堡 朗道方程等。 朗道方程等 支配原理有严格的数学证明。 支配原理有严格的数学证明 。 -------协同作用 协同作用 方面的含义 协同原理有 2 方面的含 义 : 1, 序参量同系统其它参 , 量间的关系。 , 序参量间的关系。 量间的关系 。 2, 序参量间的关系 。 序参量并非凭空想出来的, 序参量并非凭空想出来的 , 它也是系统参量中的一 只不过, 在外部因素作用下, 员 , 只不过 , 在外部因素作用下 ,
从与其他参量
的平等竞争中, 的平等竞争中 , 取得了支配其他参 量的地位。 量的地位 。 序参量与参量互因对方 而存在。 而存在 。
一般而言, 一般而言 ,
系统序参量不止一个,系统 系统序参量不止一个,
的宏观结构和功能由各序参量协同控制, 序参量之间关系 的宏观结构和功能由各序参量协同控制 ,
或竞争或合作或共存。 相当复杂 , 或竞争或合作或共存 。 越是高 级复杂的系统其序参量数量也越多。 级复杂的系统其序参量数量也越多 。
复杂系统是简单的。 复杂系统是简单的 。 -------证券市场中的协同现象 证券市场中的协同现象
证券市场上,政策导向 , 证券市场上 ,政策导向,强势板块和龙头股起着序参 的作用,如同激光发生器中的控制阀 一经确立, 生器中的控制阀, 量 的作用 ,如同激光发 生器中的控制阀 ,一经确立 ,获得 外部资金, 就直接影响到普通投资者的选股策略和操作方 外部资金 , 法 , 2000 年 5 月主力资金抓住国企改制初步获得成效国 家宏观政策背景因素,展开操
作国企股的行情 , 家宏观政策背景因素 ,展开操作国企股的行情,这个市场 序蚕量一经确立。其它板块和个股( 科技网络重组等) 序蚕量一经确立 。其它板块和个股( 科技网络重组等 )虽 然间有表现,但获利微乎其微 ,同样道理, 然间有表现 ,但获利微乎其微,同样道理 ,就上市企业来 国企-这一序参量确立以后 其它参量和要素:比如: 这一序参量确立以后, 讲 ,国企 这一序参量确立以后 ,其它参量和要素 :比如 : 业绩, 流通盘大小, 行业, 产品等则不起作用, 事实上, 业绩 , 流通盘大小 , 行业 , 产品等则不起作用 , 事实上 , 5 月行情 ,涨幅都相差无几 。( 月行情,涨幅都相差无几。( 。(R—D 基金有数据显示 )。 基金有数据显示)。 单一序参量控制的证券市场不多见到, 多为某些系统 单一序参量控制的证券市场不多见到 , 不可预测因素所造成的, 比如: 突发事件, 战争灾害等等, 不可预测因素所造成的 , 比如 : 突发事件 , 战争灾害等等 , 在国内, 大家认为最大影响就是: 国有股减持。 在国内 , 大家认为最大影响就是 : 国有股减持 。 国有股减持问题一直是中国证券市场上的序参量, 一 国有股减持问题一直是中国证券市场上的序参量 , 直影响着投资人和市场表现, 系统由一种状态到另一个状 直影响着投资人和市场表现 , 态的演变,可以是渐进的 ,也可以突变( 态的演变 ,可以是渐进的,也可以突变( 见本文突变与渐 变章节)。如果目前情况下解决国有股的减持问题, 变章节 )。如果目前情况下解决国有股的减持问题 ,就是 )。如果目前情况下解决国有股的减持问题 选择突变方式完成证券市场的演变过程, 但这里要说明的 选择突变方式完成证券市场的演变过程 , 是 , 国有股的减持一定是在这个序参量
被其他序参量或参量取代它目前地位 的时候, 没有这个先决条件, 的时候 , 才是解决之日 , 没有这个先决条件 ,
贸然强制序参量的消亡,强制的结果 , 贸然强制序参量的消亡 ,强制的结果,就是证券市场的消 因为, 国有股的存在就是目前这个市场的特征 个市场的特征。 亡 。 因为 , 国有股的存在就是目前这 个市场的特征 。 个以上序参量控制的市场, 投资人更常见到的是由 3 个以上序参量控制的市场 , 比如:小盘股 ,次新股,重组概念股,就从来没有寂寞过, 比如 :小盘股,次新股 ,重组概念股 ,就从来没有寂寞过 , 宏观政策的指引,监管力度 , 宏观政策的指引 ,监管力度,扩容等序参量也加大了对市 场把握的难度, 场把握的难度 , 相对职业人
来讲就提出了更多更高的要 投资者不但要抓住各股由无序到有序的拐点( 求 ,投资者不但要抓住各股由无序到有序的拐点( 后文介 绍判别拐点的技术),更主要的是把握序参量被取代或消 绍判别拐点的技术 ),更主要的是把握序参量被取代或消 ), 亡的时机, 理论上讲, 这就是控制投资风险的本质所在。 亡的时机 , 理论上讲 , 这就是控制投资风险的本质所在 。 证券市场上的钱是赚不完的, 却能很快的赔光。 证券市场上的钱是赚不完的 , 却能很快的赔光 。