索罗斯: 人之不确定性原则

本期#思维方式#，节选自金融投资家、慈善家 索罗斯 2009 年在布达佩斯中欧大学系列演讲中的第一讲。

在我的一生中，我制定了一个“概念框架”帮助我既作为一个对冲基金经理去挣钱，也作为一个政策导向的慈善家去花钱。但是，框架本身无关钱财，它关于思想和现实之间的关系，而这个问题从很早开始，就已经被哲学家们广泛研究。

50 年代末，我还是伦敦经济学院一个学生时就开始发展我的哲学。由于我提前一年参加了最后的考试，在我得到学位前，有一年空白去打发，可以选择导师对我进行指导，我选择了卡尔波普尔，一位维也纳出生的哲学家，他的名著《开放社会及其敌人》已经给我留下深刻印象。

当我阅读波普尔时，我也在学习经济理论，我发现在波普尔强调知识永远是不完备的同时，经济学理论却有完全竞争理论，并假设知识是完备的，我被两者的矛盾难住了。这使我开始怀疑经济理论的假设。这是我哲学上的两大理论启示。当然，我的哲学也深深植根于我个人的历史。

我一生中的经验成型于 1944 年德国对匈牙利的占领。那时我还不到 14 岁，拥有不错的富裕中产阶级背景，但突然之间，就因为我是犹太人，面临着被驱逐和杀害的前景。

幸运的是，我父亲对这种非常态事情有充分准备。他经历过俄国革命，马上明白过来这不是正常时世，也不能按正常法则办事。他给他家人和不少其他人弄来假身份证，大部分人幸免于难了。

用假身份生活，也成为我一次刺激体验。我们处于致命危险中，周围就有人死亡，但我们不仅活着，还帮助了别人。我们和天使是一伙儿的，战胜了不可一世的魑魅魍魉。这让我感到很特别。有父亲做可靠向导，我顺利度过艰辛。一个 14 岁的孩子还能要求什么？

经历了逃脱纳粹的快感后，在苏联占领期间，匈牙利生活开始失去光泽，我需要寻找新挑战。在我父亲帮助下，我找到了离开匈牙利的路。

大哲学家幻想

当我 17 岁时，我成了伦敦一名学生。在我的研究中，我主要兴趣是深入了解我所诞生的这个古怪世界，但我必须承认，我也怀有一些成为大哲学家的幻想。我相信，我已经获得把我和其他人区别开的智慧之光。

伦敦生活真是令人大失所望。我没有钱，单身一人，没人对我说的话感兴趣。但即使可恶的生活迫使我靠更世俗方式谋生，我也没有放弃哲学雄心。在结束学业后，我有一串错误的开始。最后，我在纽约套利交易的位置上稳住了。但空闲时我仍然继续我的哲学研究。

这就是我第一篇重要文章的来历，题目是“意识的负担”。

这是一次试图把波普尔的“开放和封闭社会的框架”进行模型化的尝试。它把有机社会和传统思维方式联系一起；封闭社会与教条方式相联系；开放社会与批判方式相联系。我不能妥善解决的问题是，我无法将思维方式和真实社会事件之间联系的属性进行分解。这个问题一直困扰我，这是我怎么想到要发明“反身性”这个概念的历程，这个概念，我呆会儿要详细探讨。

事有凑巧，反身性概念提供给我一个观察金融市场的新方法，这个方法比当时流行的理论更好。它提供给了我一个判断依据，首先是作为一名证券分析师，然后是对冲基金经理都能用上。我感觉就像做出了一个重大发现，能够满足我成为一个大哲学家的幻想。

某一刻当我的商业生涯遇到障碍，我立马掉转船头，全力向哲学进发。因为我太珍惜我的发现，一刻也不想离开它。我感觉反身性理论需要更深挖掘。当我越来越深对这个题目进行钻研时，我在我自己构建的迷宫中迷失了。

一天早晨，我发现自己看不懂昨晚刚写的东西。在那一刻，我决定放弃我的哲学探索，集中精力挣钱。只有在很多年以后，成为一个成功对冲基金经理后，再回到我的哲学中去。

1987 年，我出版了第一本书《金融炼金术》。那本书里，我试图解释我金融市场操作的哲学基础。这本书吸引了一些人注意，大部分对冲基金行业内的人都读过，商学院也在教授。但书中的哲学争论却没给人留下多少印象，它更多被理解为是一个成功生意人的虚荣心，赚了钱就幻想自己是哲学家。

我自己也开始怀疑到底是不是做出了重大发现。毕竟我是在对付一个自古以来就被哲学家探索来探索去的课题。我有什么样理由去认为自己做出了新发现，特别是别人都没有这么认为的时候？

毫无疑问，概念框架对我个人有益，但似乎别人不认为它有这么大价值。我不得不接受别人的判断。我没有放弃我对哲学的兴趣，但我已经只把它当做我个人偏好。

我的生意和慈善活动中，我继续按这个概念框架行事，每次我写一本书，也会忠诚地重申我的论点。这对我发展我的概念框架有帮助，但我仍然认为自己是一个失败的哲学家。有一次，我还发表了一篇题目为“一个失败哲学家的再尝试”的演讲。

但这一切，都因为 2008 年金融危机而改变。我的概念框架使我首先预见了危机，又在危机终于发生时，利用来去处理它。我在对事件解释和预测上做得比大部分人都好。

这改变了我和其他许多人对理论的评价，我的哲学不再是个人的事了，它值得当做理解现实的一种潜在贡献予以严肃重视。这是促使我做这一系列讲座的原因。

今天，我会从整体上解释“易错性”和“反身性”这两个概念。明天，我将它们应用到金融市场，之后，应用到政治上。这还将引入“开放社会”的概念。在第四讲，我会探讨市场价值和道德价值的差异，第五讲，我会提出一些预测，以及针对此时此刻的一些处方。

“易错性”和“反身性”

我可以把核心思想用两个相对简单的命题来阐述。

其一是：当一件事有人参与时，参与者对世界的看法始终是片面、歪曲的，这是易错性原则；

另一命题是：这些歪曲观点能反过来影响到与该观点有联系的事情，因为错误观点会导致不适当行动，从而影响事件本身。这就是反身性原则。

例如，把吸毒成瘾者看成是罪犯，导致他们真的产生犯罪行为。因为误解问题，并干扰了对吸毒者适当的治疗。另一例子是，声称政府是不好的，往往也导致糟糕的政府。

易错性和反身性都是纯粹常识。因此，当我的批评者说，我只是陈述了显而易见的事实时，他们是对的，但只是在最简单层次上是对的。让我主张更有趣的是：它们的意义，并未得到普遍的赞赏。

特别是反身性概念，经济学理论一直刻意回避甚至否认它。因此，我的概念框架值得认真对待，不是因为它是一个新发现，而是因为像反身性这样常识性的东西被刻意忽略了。

在经济学领域中，反身性没有位置，经济学家总希望找到确定的东西，然而，我却说不确定性是人类事务的关键性特征。经济理论是建立在均衡概念之上，但这个概念与反身性概念直接矛盾。正如我会在下一讲讲到的，这两个概念产生了两个对金融市场完全不同的解释。

易错性概念没有什么争议。人们普遍承认，我们生活在其中的世界，其复杂性超出了我们理解能力。我也没有提供更大更新的见解。主要原因是，参加者本身就是事情的一部分，在处理时往往无法处理自己。

或者这样说，当面临一个极端复杂的现实时，我们不得不采取各种方法去做简化（仅举几个例子，比如概括、两分、比喻、决策规则、道德观念等等），人们使用这些方法时，如果把他们自己也是处理对象的一部分，情况就更复杂了。

大脑结构是易错性的另一个来源。脑科学最新进展已提供一些对大脑如何工作的认识，并且已证实休谟观点：理智是情感的奴隶。理智来自于我们想象力的虚构。

大脑被成千上万个感官冲动轮番轰炸，但意识却只能同时处理七八个事。在有限时间内，这些冲动必须被凝练、排序和解释，出错和扭曲无法避免。脑科学为我的原始论点增添了许多新细节，我们对世界的理解在本质上是不完善的。

反身性的两个函数

反身性概念需要多做一点解说。它仅仅适用于这样的事件：在事件中，具备有思考能力的参与者也是事件一部分。而围绕参与者的思想，会形成两个函数。

其一是，认识这个我们生活在其中的世界，我称之为认知函数；二是向有利于己的方向改变世界，我称为参与（或操纵）函数。

这两个函数从两个相反方向连接起思想和现实。

在认知函数中，是现实决定参与者观点，其中因果关系方向，是从现实到思想。与此相反，在操纵函数中，因果关系的方向是从思想到现实，也就是说，参与者的意图在对世界产生影响。

而当两个函数在同时起作用时，他们可以互相干扰。

如何干扰？通过剥夺每个函数中的自变量，这些自变量同时是其他函数的因变量。因为，当一个函数的自变量是另一个函数因变量时，就没有一个函数具有真正独立性。

这意味着：认知函数不能产生足够知识，来作为参与者决策依据。同样，操纵函数可对改变世界的结果产生影响，但不能单独确定它。

换言之，其结果容易偏离参与者意图。在意图和行动以及行动和结果之间必然会产生某种偏差。因此，在我们对现实的理解和事态的实际发展之间，也存在一定的不确定性。

为理解不确定性与反身性之间的联系，我们需要探讨远一点。

如果认知函数孤立运作而完全不受操纵函数影响，它可以产生知识。这些知识被表述为结果为真的断言。也就是说，这些断言如果和事实符合，就是真的。但是，如果操纵函数对事实产生干扰，从而改变了事实，这时，事实已经不能再作为独立标准去判断那些由认知函数产生的断言了，因为即便断言仍与事实符合，但由于事实已经被改变，这样的符合也缺乏独立性了。

考虑这样的断言：“现在在下雨。”这个断言，是真是假依赖于天气实际状况，实际上，现在在下雨。现在，再考虑另一个断言：“这是一个革命的时刻。”这个断言是反身性的，它是否为真依赖于断言本身带去的影响能否鼓励起一批造反派来。

反身性陈述与“说谎者悖论”有一定联系，后者在形式上也是个自我参照的断言。但虽然自我参照已被广泛分析，反身性受到注意却要少得多。这是很奇怪的，因为反身性有对现实世界有影响，而自我参照纯粹是一种语言现象。

在现实世界中，参与者的思想，不仅表现在断言上，当然还表现在各种形式的行动和习惯上。这使反身性成为一个非常广泛的现象，而其通常采用形式是反馈回路。

参与者意见影响事态发展，事态发展影响参与者意见。该影响是持续和循环的，于是变成反馈回路。

反身性反馈回路还没得到严格分析，当我最初遇到这个问题并试图分析时，我闯入了问题的复杂性中。我假定反馈回路是在参与者意见和事件实际进程之间的一个双向连接。但不同参与者意见之间的双向联系呢？

如果一个孤立的个人问自己“我是谁”、“我主张什么”，作为对自己问题的反应而改变了行为习惯呢？试图解决这些困难时，我在众多分类中越来越迷失，以至一天早上，我已经看不懂前一天晚上写下的东西了。也就是这时，我放弃了哲学，开始一心一意赚钱。

为避免这种陷阱，让我提出下列术语。

术语

让我们把现实分成客观和主观两方面。思想构成主观方面，事件构成客观方面。换句话说，主观方面包括参加者头脑中发生的事，客观方面是指外部现实中发生的事。

只有一个外部现实，但有许多不同主观意见。反身性可以连接任何两个或两个以上现实方面，并在其之间设立双向反馈循环。

特殊情况下，反身性甚至在同一现实的一个方面也可能出现，这反映在一个孤立的个人对他自己身份的反应，可以说是“自我反身性”。然后，我们可以区分两大类：反身关系（主观方面之间的连接）和反身事件（包涵客观方面的连接），比如：婚姻是反身关系；2008 年的危机是反身事件。当现实中没有主观方面参与，就没有反身性。

反馈回路可以是负反馈，也可以是正反馈。

负反馈将参与者观点和实际情况之间越拉越近；正反馈则把他们越分越远。换言之，一个负反馈过程是自我纠正的，它可以永远存在下去。如果外部现实中没有发生重大变化，它可能最终导致一个平衡点，在这个点，参与者观点正好对应于实际情况。

在金融市场，一般认为发生的就是这种情况。因此，均衡这个在经济学中的核心事例，只不过是负反馈中一个极端事例而已，在我的概念框架中，只不过是一个受限制的特殊情况。

与此相反，正反馈过程是自我强化的，它不可能永远持续，因为参与者观点将与客观事实相差越来越远，最终，参与者也将不得不承认它们是不现实的。两者间的交互过程也不会让事物实际状态维持稳定，因为正反馈有这样的特性，它让现实世界中已然存在的任何倾向都越来越严重。

这时我们面对的不是均衡，而是动态的不均衡，或者说任何可被描述为离均衡越来越远的情况。在这种离均衡越来越远情况下，通常参与者和现实间的分歧会达到高潮，从而触发另一个相反方向的正反馈。

这种看上去的自我强化，实际上是一个自我否定式的“繁荣-萧条”过程，在金融市场中，就是积累泡沫和泡沫破裂的过程，在其他领域也能找到类似情况。我把这称作“创造性谬误”，即：人们对现实的解释是有偏差的，根据这种偏差观点产生的行动，又导致现实真的出现偏差，并越来越严重。

我知道这一切非常抽象，难以理解。但是，你们不得不忍受我。

如果我想提出一个不同观点，抽象化反而能帮我做到这一点。在处理类似现实和思想以及相互关系这类题目时，人们很容易犯晕做出错误模拟。所以曲解和误解，可以在人类事务中扮演非常重要的角色。

最近的金融危机，就可能会导致金融市场如何运作的错误解释。我将在下一讲讨论这个问题。第三讲，我会讨论两个创造性谬误：启蒙谬误和后现代谬误。这些具体例子将聚焦于讨论误解在历史进程中有多重要。但今天的讲座，我仍将停留在高度抽象的层次上。

人类不确定性原理

我主张，当有思想能力的参与者参与进社会现象时，情况与自然现象具有完全不同的结构。不同之处在于思维的作用。

在自然现象中，思想没有发挥因果作用，只具有认知功能。在人类事务中，思想本身就是问题的一部分，既具有认知功能也具有操纵功能。这两个功能（函数）可以互相干扰。

这种干扰不是随时都发生，但一旦发生，就引入了自然现象中所没有的不确定性。这种不确定性，在两个函数内都有表现：参与者根据不完全认知去行动，他们行动的结果也不符合他们期望。这是人类事务的重要特点。

与此相反，在对自然现象例子中，事态发展不以观察者看法为转移。外部观察者，只与认知函数相联系，现象本身提供了可靠标准让观察者理论可以明确判断真伪。因此，外部观察者能够获得知识。基于这一知识，可以成功对自然界实施改造。

在认知函数和操纵函数之间存在着天然分野。由于这样的分野存在，比起在人类领域来，自然现象的两个函数可以轻松达到目的而不存在偏差。

这里我必须强调，反身性不是人类事务不确定性的唯一来源。其他因素，也可以产生同样效果。

例如，参与者不知道其他参与者所知道的信息，也导致偏差。这与反身性相当不同，可也是人类事务不确定性来源之一。不同参与者有不同兴趣，其中一些人自然会与其他人冲突，这也是另一种不确定性的来源。

此外，如以赛亚柏林指出的，每个参与者遵循的价值观也是多样的，其中也充满矛盾。这些因素造成的不确定性可能会更比反身性产生的更广泛。我将它们都放在一起提出人类不确定性原理，这是一个比反身性更广泛的概念。

我谈到人类不确定性原理，比起贯穿在笛卡尔哲学中的主观怀疑理论更具体，也更严格。它给了我们更客观理由相信：我们的看法和期望是（至少可能是）错误的。

虽然人类不确定性主要影响的是参与者，但对社会科学却具有深远影响。通过援引卡尔波普尔的科学方理论，我可以清楚阐明这种影响。

波普尔理论对自然现象研究效果良好，但人类不确定性原理却向这个极端简洁和优雅的理论中注入了不和谐。因为预测中引入不确定因素，预测和解释之间的对称性被破坏了，验证的中心作用也处于危险之中。

最初和终结的条件中，是否要包括参与者的思想？这个问题非常重要，因为每次验证，都需要复制这些条件。如果参与者思想包括在内，就很难观察到它初始和终结条件，因为参与者的观点，只能从他们的讲话或行动中推断。

如果它被排除在外，最初和终结条件不构成单独观察目标，因为同样的客观条件，可能由于参与者不同，和截然不同的观点相联系。无论哪种情况，归纳都不能被恰当地进行验证。这种困难，并不会排除社会科学家通过归纳获得有价值结论，但这些结论不满足波普尔理论要求，也不符合物理定律的预测能力。

社会科学家发现了这一结论难以接受。而经济学家，借用弗洛伊德学说，正经历着“物理嫉妒”。

为消除与人类不确定性原理相联系的上述困难，人们做过很多尝试，试图在参与者思想和现实之间引入或假设一些固定关系。卡尔马克思断言，物质生产基础，决定了思想的上层建筑。弗洛伊德认为，决定人的行为是冲动和潜意识的综合体。他们都宣称自己理论是科学的，但波普尔指出，他们不能被证伪，所以只是伪科学。

但目前为止，最令人印象深刻的尝试是在经济理论领域展开的。

它从假设完美知识开始，当这种假设被证明是站不住脚时，又通过不断加大扭曲，来维持这个声称行为是理性的神话。经济学结束于理性预期理论，该理论认为：如果有一个对未来乐观的预期，作为对这个预期的反应，最终所有市场参与者都将向这个预期趋同。

这个假设是荒谬的，但在使经济理论在牛顿物理学基础上进行模型化方面却是必要的。

有趣的是，当他们在《经济学》刊物上进行交流时，波普尔和哈耶克都发现：社会科学不能产生和物理学相类比的结果。哈耶克猛烈抨击机械和轻率地将自然科学中定量方法应用于物理学的尝试。他称之为科学主义。卡尔波普尔在《历史主义贫困论》中指出，历史不是由普遍有效的科学规律决定的。

然而，波普尔宣称他称之为“统一方法学说”的理论时，他是指自然和社会科学应以同一标准来判断。哈耶克，当然，成为了芝加哥经济学派的使徒，那儿是市场原教旨主义的大本营。

但在我看来，人类不确定性原理的含义是：自然科学和社会科学的“主题”是根本不同的，因此他们需要不同方法和不同标准。人们不能期望经济理论能够产生普遍有效规律，可以用来逆向解释或预测历史事件。我主张，如果只是依样模仿自然科学，只会导致人类和社会现象的失真。物理学中可行的方法放到社会学中就失效了。

不过，由于过于强调自然和社会科学之间的不同，我也遇到了些麻烦。这种两分法，通常在现实中没有找到，它们是由我们引入的，用来让这个充满迷惑的现实好理解一点。事实上，即便在物理学和社会科学之间的严格区分看来是有道理的，但总是有其他学科，如生物学和动物社会研究等等，占据了中间位置，无法严格区分。

但我不得搁置我的保留意见，首先承认自然和社会科学之间是需要二分的。因为社会科学遇到了另一个困难，这个困难是自然科学可以避免的。

这个困难就是：社会科学具有反身性。海森堡发现的“测不准原理”并没有丝毫改变量子行为，但社会学理论，无论是马克思主义、市场原教旨主义或是反身性理论，都可能会影响它们涉及的社会领域。

科学方法被认为是依赖于真理的。海森堡的“测不准原理”并不与此假设矛盾，但反身性的社会理论却与此矛盾。为什么社会科学本可以积极改变社会，却只是被局限于被动地研究社会现象？

正如我在《金融炼金术》中说的：炼金术士在试图用咒语改变基本金属性质时犯了错误。相反，他们应集中精力去参与金融市场，这才有可能成功。社会科学如何才能排除这种干扰？我提出一个简单的补救方法：承认自然科学和社会科学之间的二分法。这将确保人们能正确对待社会理论的优点，而不会错误地用自然科学方法乱作诊断。

我建议以此作为研究框架是在保护科学方法，对社会科学也不意味着贬值。这个框架并没有对社会科学能够研究什么做出限制，相反，通过把社会科学从对自然科学的依样模仿中，解放出来，可以防止它被错误评判标准所左右，让它有可能开辟出一片新天地。在这种精神下，我将在明天对金融市场做出阐释。

谢谢！

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