如何写实证经济学论文

这篇文章是我的一个老师写的，受益匪浅！在这就给大家分享一下，大家共同学习！

学术论文不同于小说和新闻报道，而是方便同行交流的学术成果，其写作有一定的规范，被戏称为“八股文”。 我将一般的写作规范介绍给大家：

一、摘要部分

摘要是一篇论文的精华。作者应重视摘要的书写。摘要不容赘言,故需逐字推敲。内容必须完整、具体、使人一目了然。摘要需明确写出目的、方法、结果和结论四部分。

1）目的：简明指出此项工作的目的,研究的范围；2）方法：简要说明研究课题的基本做法；3）结果：简要列出主要结果、数据、统计学意义(P值)等,并说明其价值和局限性；4）结论：简要说明从该项研究结果取得的正确观点、理论意义或实用价值、推广前景。

二、正文

（一）引言部分

写引言部分的核心目的和基本功能（底线）是向读者和审稿人说清楚“我为什么要做这个研究”，能够自圆其说。而为了达到这个目的，有一个“基本公式”：

首先说这个课题引起广泛兴趣，有重要的理论和应用价值；其次说谁谁谁做了什么，他们发现了什么，但是什么还不清楚，效果还不理想。再次说有鉴于存在的问题，我们在本文中用了什么方法做了什么，得到什么结果。

老练的作者写引言部分都是按照这个思路去写的，用三、四段话就能把引言部分给构建好，每一段话功能突出、点到为止。

（二）研究方法或相关理论

在叙述方法时，必须准确、具体、真实。如果所采用的方法是前人或他人的，要注明文献出处；如果是对前人或他人的方法进行了一定的改进，则要交代清楚改进之处；如果是自己提出的方法，除涉及保密内容外，要作详细描述，以便他人能重复。

方法的叙述应根据研究工作的逻辑顺序，不同论文。在数据与方法中所要描述的细节也略有不同，应视论文具体的研究内容而定。

方法部分则有较大的伸缩性，属于创新的方法要尽量详细，精确描述，以便他人重复验证，通用的方法则提到即可。

（三）实证研究

1.实证数据和步骤

此部分内容应详细介绍本研究工作选择的对象、所用的数据和实证的步骤。这样做的目的，一方面是通过客观的描述，使读者清楚了解研究工作的对象和过程；另一方面，使读者能够应用同样的数据和方法，对研究结果进行重复和验证。因为不能重复验证的研究结果，在科学上是不被承认的。

如果论文的数据资料涉及到统计学处理，一定要在材料与方法中介绍是采用了何种统计方法。如果是用统计软件进行的统计学处理，还应说明所用统计软件的名称及版本。

2.实证结果

结果部分是一

篇论文的论据部分。它是以资料、数据、图表的方式来表达,在此基础上形成适当结论并作简要的说明。它既是作者对自己原先设计的目的或所提出问题的直接回答,也是下文逻辑推理、深入讨论的依据。但在原则上,结果部分不要展开讨论。以免与“讨论”部分相混同或重复。

在资料和数据的编排使用上,要注意前后次序,层次分明,使之符合论文的思维逻辑,层层推进,前后照应,主次分清,因果关系明确,使读者易于明白。

结果部分要主次分明,详略得宜,在有限的篇幅中把重要结果写清。这首先要将与主题无关的资料加以删除,然后再将一般资料或众所周知的内容加以精简、浓缩。这样使与本课题密切相关的材料,特别是本研究的新发现、新结论得以充分表达,避免了罗列材料,主次不分,被一般资料掩盖了重点与核心。结果一般用文字表达,有的可用图、表,有的图、表和文字兼用,但应以文字为主。决定采用何种方式,主要根据哪种方法更容易说清楚问题,更节省篇幅而定。

3. 讨论或分析

讨论部分是论文中的精华部分,是把实验结果提高到理论认识的部分,也是唯一可以由作者自由发挥的部分。论文的作者应在讨论中着重阐述整篇论文中有创造性的内容和独到的见解。

讨论的主要内容：1）讨论以研究结果为线索展开，提出观点和见解，陈述主要发现。并引用研究所获得的事实、数据论证观点，证明作者提出的观点的正确性；2）将本文研究结果与国内外类似课题的研究进行比较、以说明本文的创新与先进之处。进行比较时，切忌将自己的缺陷掩盖起来。重要的是应该讨论为什么会得出不同于别人的结论，作者可以放开去推测；但是如果弄不清自己的研究结果为什么与别人的结果有差别，就不便作这种推测，也不该断言自已的研究结果正确，而别人的错误；3）阐述研究结果的理论意义和实际意义，说明本项研究结果的重要价值；4）对研究结果中可能有的误差与阴性结果做出解释和说明，指出有待研究的问题以及今后工作的设想、建议等。

讨论要以论证作者的观点为主要内容，论证时要使用正确的论证方法，表明论据和论点之间的必然联系，使论证具有说服力，具有可信性。引证文献只是用以比较或辅助作用，不能反客为主，将讨论部分变成综述而冲淡了作者的见解。所以，引用文献时分量要适当，不需要成段成句的引用，说明意思就可以了。

（四）结论

结论的任务是精炼表达在理论分析和实验验证的基础上，通过严密的逻辑推理而得出的富有创造性、指导性、经验性的结果。它又以自身的条理性、明确性、客观性反映了论文或研究成果的价值

。结论与引言相呼应，同摘要一样可为读者和二次文献作者提供依据。

结论的内容不是对研究结果的简单重复，而是对研究结果更深入一步的认识，是从正文部分的全部内容出发，并涉及引言的部分内容，经过判断、归纳、推理等过程而得到的新的总观点。结论段具有相对的独立性，应提供明确、具体的定性和定量的信息。对要点要具体表述，不能用抽象和笼统的语言。行文要简短，不再展开论述，不对论文中各段的小结作简单重复。

得到富有创建的结论，要比得到正确的结论困难很多，但前者是科研的精髓所在。并不是每一篇论文都要有富有创建的结论，很多时候或许只能得到正确的结论。这并不能成为放弃对富有创建结论追求的理由。富有创建的结论需要有敏锐的洞察力、科学的思维方法和一定的学术积累。

我以前写过篇同样主题的帖子：http://bbs.pinggu.org/thread-782298-1-1.html

应该说与本文既有共同的观点，也有各自的差异。希望对大家都有用。

原文：

这个题目很大，我分两个层面讲写作论文的问题。第一部分为整体写作，第二部分为细节与步骤。

其实，这里的很多观点并不是我想出来的，而是我的一位老师在平时课上和研讨会等场合反复强调的。

与中国实际情况结合的部分，一般是我自己的想法。无意批评任何个人和单本期刊。希望某些个人判断，不会伤害潜在读者的感情。

之所以写作本文，第一是为了感谢老师的教诲，第二是觉得他山之石可以攻玉，第三是论坛经常讨论实证论文的写作和发表问题。

一、整体写作

之所以叫“整体”是因为写经济学论文必须有通盘考虑，否则写出来的东西即使技术含量很高也难以发表。本文主要讨论发表型论文（非学位论文），并且仅以实证研究为例。本段的重点是写作，故而所有技术工作全部列入前奏部分。

0.前奏

实证的文章首先要有数据，没有数据一切都是扯淡。所以，先把数据处理好。处理数据分两个基本步骤，第一为数据清理；第二为数据计算。这里没有统一的标准应当如何处理数据，但有一个基本要求就是做好Identification。技巧是，要么你借用比较成熟的理论模型，由理论模型到计量模型。这样ID不会有太大的偏差。如果是自己构建计量模型，那么ID的工作要自己严格按照统计和计量要求做，对模型的假设前提与限制有全面准确的理解。国内的实证文章，包括刊发在《经济学（季刊）》、《经济研究》等“顶级”期刊的，普遍存在ID不清的问题。

1. 研究问题

假设所有模型构建、数据分析、稳健性检验都完成了，这个时候你要动笔写论文。在这个

阶段，你要做的第一件事情是搞清楚自己在研究什么问题！！！

其实，确认研究问题应该在处理数据之前，否则你很难想象连问题都不知道，你如何处理庞大的原始数据。我之所以把数据处理放在确定问题之前，主要是基于现实的情况。如果我们确认了问题，但数据处理的结果不支持我们的预设问题，那么结果可能前功尽弃。所以，很多实证文章都是先做试验后确定论题的。

但是，一旦有了结果，你就必须严格界定自己的研究问题。第一，你要用简洁但准确的经济学规范用语表达自己的问题。第二，注意表述中问题的导向性，确保读者看到问题不会疑惑。第三，确认这个问题是新问题！！！

2. 方法论

当你有了实证结果又确认了自己的研究问题是不是就万事俱备了呢？不，至少，在这个阶段，你还不能动笔写论文。

你必须要明白，论文的成功不仅仅依靠“完美”的实证结果！！！任何实证结果都是大厨做出的菜，一位厨艺高超的师傅可以用普通原料烹制出美味佳肴。所以，“完美”的结果有时候只能蒙外行，却不能欺骗审稿人。这里，我强调逻辑推理与阐述问题时的语言流畅性。不要小看这两个问题，用什么样的叙事结构去组织文章很大程度上决定了文章的档次。

每个人有不同的方法论，但在这里应该大致上趋同。被普遍接受的方法无外乎是“提出问题，解释问题，阐述问题的重要性，提出解决问题的方法，突出你的贡献”。在论文主体部分，应当注意，问题的提出和解决必须严格按照逻辑顺序，要有写“小说”的心态，做好铺垫，突出重点，善于总结。时时刻刻注意论文的走向，并且确保读者（甚至是外行）可以通过你的引导轻松抓住文章的重点要点（即使他们未必理解所有经济学术语和计量方法）。

3. 提纲与计划

在解决了数据、论题、方法论之后，你可以开始制定计划。这种计划不是国内写的那种空而无物的标题式提纲，必须在每一个段落明确写作目的，明确所用模型（或其他方法）的假设与限制，明确写作的要点。

完成计划初稿后，不要动笔。

两天之后修改计划。

再两天之后交给其他人修改。

一周之后自己再修改，与导师（或者其他有经验的同行）商议定稿。

4.写作与发表

接下来，按照提纲扩充论文，具体步骤将在下一段中详细展开。论文完成之后，不要立刻修改。等两周，等自己把一些固有想法淡忘之后再复读论文进行第一次修稿。将第二稿给同事修改，返回后再次修改。这个过程中可以举行seminar或者workshop，一定要得到反馈意见。梳理和总结意见，进行第三（N）稿的写作。

严

格地说，在大修改之后，应该再次做presentation以确认修改是成功有效的。

隔一段日子，对论文重新进行修改，定稿。一般论文从初稿写作完成到投递刊物应该有3-6个月。投递之后，如果通过初审那么一般会要求作者再次修改（一次就刊发的稿子很少很少），那么接下来就是漫长的修改与等待了。

二、细节与步骤

一般实证论文分为：“摘要、引言、理论框架、实证部分、总结”五大部分，其中实证部分可以分为“数据描述、实证模型、实证结果、稳健性检验”。

最后写作摘要和引言，这是惯例。一般应该先写作理论框架，随后可以确定ID的方法，然后解释模型的设定和数据情况，最后报告结果与稳健性结论。

这些问题一般国内谈得比较多，也不需要太多的赘述。我想着重谈谈引言部分。

引言部分应该包括（按顺序）：问题的提出、文献综述、方法选择、结果报告、文章结构安排

1、要提出问题，并且解释问题的重要性。

2、告诉读者现存文献研究到了什么程度，有什么局限，你的研究有何种贡献。

3、介绍方法，阐述清楚自己的研究思路。

4、简单明了地把结果或者结论告诉读者，如果他们有兴趣会认真去看论文的主体部分，否则。。。

5、例行公事，要把后文的结构安排预告

不要在论文中单独出现文献综述部分，除非是学位论文写作，不然没有必要。第一，没有人去看文献回顾，对于外行来说这就是天书，对内行而言这些都是废话。文献回顾的价值是突出自己研究的贡献，告诉读者你做了哪些前人没有做的工作。

如果我们仔细去看国内所谓顶级期刊的论文引言，有一些真的写得非常烂，根本不符合基本的写作规范，也达不到引言的作用。首先，读者不关心过于“宏观”的事情（比如，彩旗迎风、锣鼓齐鸣，xxxx发表讲话），这种政治性高调在论文中没有意义。其次，读者不关心学派之争，不要去批评某些和你不属于一个流派的作者。最后，读者关心论文的方法和结果，但很多作者在引言里只字不提。

三、尾声

实证性文章的结果是报告参数，但其实这些参数的具体值并不重要。这话也许很矛盾，既然我们的工作是围绕着参数进行的，为什么具体值又不要紧呢？

第一，这些参数解决不了实际问题。它们不是圆周率的pai值，也不是物理中的g值。就算你计算出了一个很重要的参数，又能如何呢？

第二，参数的解读可以帮助我们理解经济学问题或者现象。从这个角度说，解读比数字本身重要。

第三，由于国别（或者地区）差异，很多参数并不具备普遍性，也很难真正解释世界。不能夸大参数的作用

，这一点国内研究做得非常不好。为了达到某种效果，无限夸大参数估计的力量，使得很多人迷失了方向。

小小的总结：

从结构看，摘要和引言最要紧。因为审稿人不看内容，单凭这两部分就可以拒搞。

从内容看，数据描述和模型设定最重要。因为这部分往往是错误最集中的地方。

上次的文章（如何写实证经济学论文 http://bbs.pinggu.org/thread-782298-1-1.html）有朋友跟帖问如何把常见实证文章分类，我想了很久发现这个很难。所以，在本文中，我只是试图给实证文章分分类，但绝对不是什么标准分类。

本文的目的还是希望引起讨论，并把一些好的范例介绍给大家。欢迎跟帖，我会整理并添加新的意见。所引论文全部为外文资料，这样也省得涉及对国内作者和期刊的褒贬不一。（这不表明国内论文没有好的范例，请勿联想。）

在切入正题前，我想提一下经常做理论文章的Lucas（Robert Lucas）。也许本文的读者大部分对实证感兴趣，或者自己就是做实证研究的，但我还是想强调下理论论文对实证的重要性。大家知道很多人选择实证领域是因为自身数学、计量统计等专业能力所限，不得不转做实证，而真正理论过硬、数学过关的经济学家一般偏向做理论。你可以不同意这个观点，但这个潜规则客观存在于这个圈子。发生在我自己身上的故事，我的老师们（包括我提到过一年发一篇JME的那位）都希望我选择理论方向，但我自知水平有限选择了实证研究。他们同我说：“假如你认为做实证可以不学理论，或者说逃避过理论关，那么你的论文永远是中学生水平。事实上，实证论文比理论难得多！”

这段话，我最近才慢慢明白过来。类似的话，做纯计量理论的老师也同我和我的同学说过，当然，一开始我们都不信。随着自己的成长，我逐渐发现他们的话是对的，所以，我把故事写出来。希望真正想做出优秀实证论文的同仁们一起探讨。

回到Lucas的文章。之所以说他是因为我的老师曾经提起过，现役的经济学家中有两位的文章写得好。这个”好“与经济学无关，只和英文写作有关系。其中第一个是Lucas，第二个是Acemoglu。可能，他的总结主要局限于宏观领域，不过我们不妨学习下这两位的文章。

Lucas论文：

http://home.uchicago.edu/~sogrodow/homepage/papers.html

Acemoglu论文

http://econ-www.mit.edu/faculty/acemoglu/publication

他们都可以称为著作等身了，所以上面的链接无法穷尽他们的所有作品，有对宏观理论有兴趣的读者可以慢慢去查。

重点推荐两篇：

Lucas，2004的一篇JPE，论述收入和乡城移民的理论文章，http://bbs.pinggu.org/thread-886664-1-1.html

Ac

emoglu et al.，2001的一篇AER，用殖民地做IV研究制度与经济发展关系的实证论文 http://econ-www.mit.edu/files/4123

这完全是两种风格和类型的文章，但是它们有一个共同的特点——一针见血。无论是阐述理论模型还是讨论现实问题都言简意赅，不搞迷魂阵。Lucas的文章虽然是理论论文，但读起来不枯燥，他会尽量使用短句和浅显的词表达最直接的意思。这也是为什么我的老师很推崇Lucas，一个能复杂问题简单化的人是真正的大师。反之，大家懂的，倒过来操作的人在我们生活中比比皆是。Acemoglu也是理论大师，他的实证文章相对比例较低，上面推荐的一篇我个人认为是经典之作。对于研究制度与经济发展之间的关系，理论模型有，可如果没有实证研究来验证理论预计是不够的。而Acemoglu使用殖民地的情况做IV很好地解决（或者说尽最大可能解决）了内生性问题，这也是大部分实证研究所面临的难题。

小结：

理论文章要带着对现实的关注，比如Lucas（2004）。实证论文要回答理论问题，或者提出新的理论难题，比如Acemoglu et, al（2001）。

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下面，正式地，我们讨论实证论文本身。

目前好的实证论文已经不能缺少Theoretical Framework（理论框架）部分了。当然了，那种为了拼凑一个理论框架而无病呻吟的做法不可取。

我想用一篇尚未发表的论文来做例子：

http://www.economie.uqam.ca/pages/docs/Manovskii_Iourii.pdf

Price of Experience

此文，通过一个简单的计量模型做引子，提出问题”为什么我们在数据发现人们的收入与工作经常成负相关？“。这是典型的实证做法，数据来自美国、丹麦和瑞典。有了这个疑问，读者被吸引住。

我当时看文章的时候有种读小说的感觉，很想知道后面写了什么。

然后是理论部分，这个部分并不难，如果读者有兴趣可以下载论文一看。他们其实就引入了经验指标，并通过简单的数学变形构造出可以用于计量模型的理论模型。这个套路也不是特别难的事情，但要做得严谨和巧妙还是需要花费一些脑筋。

随后的部分是计量模型，但读者理解了理论部分，计量就成为顺理成章的事情。但作者很小心地写了一节”识别“（Identification），这是国内实证论文最大的软肋，没有之一。因为我们不太注意识别问题，所以很多看似高深的计量论文其实就是糊弄人——有时候作者糊弄读者，更多的时候作者自己也被糊弄。简而言之，就是论文研究的主要问题在计量模型中没有体现，而计量模型中测量的是其他问题。也就是我们的经常讲的，驴唇不对马嘴。关于这个问题请参见：http://b

bs.pinggu.org/thread-893428-1-1.html

随后，作者汇报计量结果，本文主要测量两个参数值（他们的做法有点像宏观的路子，尽管用的是微观数据），这里不展开。然后，使用几种替代性的Specification。最后总结。

纵观全文，构思巧妙，提出的问题很吸引人，理论模型直截了当与计量模型高度贴合，计量识别讨论充分，考虑诸多因素，并指出不同的specification。尽管这还是没有发表的working paper，但其水平已经很高。相信很快我们就可以在世界上30-40名的经济学期刊上看到，甚至可能进入前20名。

如果我们对照下自己的文章，不难发现差距是全面的。第一，问题提出的方式不如他们新颖。第二，理论模型构建不够巧妙。第三，实证部分识别难以自圆其说。

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接下来，我用JDE上刚刚录取的一篇论文（Urban growth and uninsured rural risk： Booming towns in bust times）做例子：

http://bbs.pinggu.org/thread-885521-1-1.html

这是标准的发展经济学实证文章，使用是国别宏观数据，与上一篇微观数据略有不同。

基本调子很简明，要讨论城市化与经济增长的关系。如劳动经济学版块老大deltaatfr所言“嗯，好文章就是这样，简介几句话，把问题就说清楚了。这篇文章立意很好，提出城市化与经济增长也可以是双轨机制，这就跳出传统传导机制的束缚了。”

具体的模型推导等，这里从略，我想突出一点，关于本文最后部分的模型检验。实证论文最怕无法检验自身模型的正确性和适用性，而本文采用模拟值与数据值比较的办法（out of sample prediction），就是在所有国家中逐一去除一组国家（如亚太国家，撒哈拉国家、拉美国家等），然后用估计系数代入重新模拟出这组国家的城化率趋势图。这种检验直观而且有力，我们看图就知道模型的效果如何。当然，在宏观中有calibration一环，与此还有一些区别，这是题外话。

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2010-8-18 23:37

图中第一行是没有IV的结果，第二行是使用IV的结果，对比明显。

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最后，算是一个小小的总结，回答到底实证文章分哪些类。

我只能说常见的：

第一，纯实证，没有理论部分。好的纯实证文章有两种用途，第一，检验某种理论是否符合现实；第二，为了提出新理论问题寻找现实数据支持。一个比较现成的例子是国际贸易中的引力模型。基于引力模型的实证文章很多，一般不需要再赘述引力模型的原始推导过程，可以直接做计量模型。

第二，实证加理论。这样的论文是从数据而来，发现问题，然后用理论解决问题。

也就是说，现在计量在前，然后开始构建理论。这类文章其实并不多，因为太难了。

第三，理论加实证。现在大部分外文期刊的实证论文多是这个模式，有一个历史文献中有的框架（当然有所改变，看要解决什么问题），然后从理论到计量模型。

如果还要细分，第三类可以再拆开：

1、引用经典理论模型，稍加修改，符合特定实证问题的要求。

2、基于基本经济学理论，构建自己的理论模型，然后过渡到计量模型。

我自己知道和想到的暂时就这些，欢迎补充！