计量经济学期末试题1

计量经济学试题1

一、单项选择题

1．回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则指的是（ D ） A．使︱

(YYt)︱达到最小值 B.使min︱Yyi︱达到最小值

i

i

n

^^

t1

C.使max︱Yt

yt︱达到最小值 D.使(YYt)

t

t1

^

n

^

2

达到最小值

2．在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为（ C ） A．Yta0a1Xtut B．YtE(Yt/X)ui C.

Yta0a1X

^^^

t

D. E(Yt/X)a0a1Xt

3．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（D） A.虚拟变量 B.控制变量 C.政策变量 D.滞后变量

4.若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用（B） A．普通最小二乘法 B．加权最小二乘法 C.广义差分法 D.工具变量法

5.书籍DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数近似等于（A） A.0 B.-1 C.1 D.0.5

6.在线性回归模型中，若解释变量X1和X2的观测值成比例，即有X1=kX2,其中k为非零常熟，则该模型中存在（B）

A.方差非齐性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差 7.计量经济模型分为单方程模型和（C）

A.随机方程 B.行为方程 C.联立方程 D.非随机方程 8.样本数据的质量问题，可以概括为完整性、准确性、可比性和（B） A.时效性 B.一致性 C. 广泛性 D.系统性

9.时间序列资料中，大多存在序列相关问题，对于分布滞后模型，这种序列相关问题就转化为（ B ）

A．异方差问题 B．多重共线性问题 C．随机解释变量问题 D．设定误差问题

10．根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时有（ D ） A．F=-1 B．F=0 C．F=1 D．F=∞

二、多选题

1.关于虚拟变量，下列表述正确的有（ABCD）

A.是质的因素的数量化 B. 取值为1和0 C.代表质的因素 D.在有些情况下可代表数量因素 E.代表数量因素

2.对于经典线性回归模型，回归系数的普通最小二乘估计量具有的优良性有（ABC） A.无偏性 B.线性性 C.方差最小性 D.确定性 E.误差最小性 3.经济计量模型的应用方向是（ABD）

A.用于经济预测 B.用于结构分析 C.仅用于经济政策评价 D.用于经济政策评价 E.仅用于经济预测、结构分析 4.计量经济模型中存在多重共线性的主要原因是（C D E）

A.模型中存在异方差 B.模型中存在虚拟变量 C.经济变量相关的共同趋势 D.滞后变量的引入 E.样本资料的限制

5.对于有限分布滞后模型，对它应用最小二乘法估计是存在的困难是（A D E） A.产生多重共线性 B.产生异方差 C.产生自相关 D. 损失自由度 E.最大滞后期K较难确定

6.对于德宾—瓦森（DW）检验，下列结论中正确的是( ABD)。 A. 适用于一阶自回归形式的序列相关性检验 B. 模型不能含有滞后的因变量 C. 没有不能判定的区域

D. 当DW

A. 能使测定变量值的尺度缩小 B. 模型的残差为相对误差 C. 更加符合经济意义 D. 经济现象中大多数可用对数模型表示 E. 相对误差往往有较小的差异

8. 对模型Yi=β0+β1X1i+β2X2i+ui进行总体显著性检验，如果检验结果表明总体线性关系显著，则以下选项中有可能正确的有（ B C D ）

A.β1=β2=0 B.β1≠0，β2=0 C.β1=0，β2≠0 D.β1≠0，β2≠0 E.β1=β2

9. 在回归模型中引入虚拟变量的作用有（ ABCD ）

A.反映质的因素的影响 B.分离异常因素的影响 C.提高模型的精度 D.检验属性类型对被解释变量的作用

E.反映不同数量水平的解释变量对被解释变量的影响 10.下列属于时间序列数据的有（ACDE ）

A.1980—1990年某省的人口数 B.1990年某省各县市国民生产总值 C.1990—1995年某厂的工业总产值 E.1990—1995年某厂的固定资产总额

三、判断题

1.只有满足基本假设条件的计量经济模型的普通最小二乘参数估计量才具有无偏性和有效性。 对

2.要使得计量经济模型拟合的好，就必须增加解释变量。 错

3.异方差问题中，随机误差项的方差与解释变量观测值之间都是有规律可循的。错 4.计量后经济学模型解释经济活动中各种因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述。 错

5.计量经济学是一门经济学科，不是数学或其他。 对 6.所谓OLS估计量的无偏性就是估计值正好等于被估计值。 错 7.在多回归分析中，F检验显著，不必进行t检验。 错 8.DW检验所检验的模型必须包括常数项。 对 9.增大样本容量有可能减弱多重共线性。 对

10.简单线性回归模型与多元线性回归模型的基本假定是相同的。 错

四、填空题

1.计量经济学的核心内容是建立和应用_______。（计量经济模型）

2．_______主要是检验模型是否符合计量经济方法的基本假定。（计量经济学检验） 3．最小二乘法估计的理论依据是______定理。 定理可以简述如下，给定古典线性回归模型的假定下，在各种b 1或b 0的 ______ 估计量中，最小二乘估计量具有______ ，亦即BLUE估计量。（高斯—马尔科夫、线性无偏、方差最小的特性）

4.计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是_____ 检验、_____ 检验、 _____ 检验和 _____ 检验。（经济、统计、计量经济、预测性能）

D.1990—1995年某厂的职工人数

5.以横截面数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在_________。（异方差或异方差性）

6.所谓________，是指过去时期的，对当前被解释变量产生影响的变量。（滞后变量） 7.虚拟变量的引入方式有________、________和________ 。（加法方式、乘法方式和一般方式）

8.当总体回归模型的随机误差项在不同观测点上彼此相关时就产生了________问题。（自相关或序列相关）

9. ________是产生多重共线性的根本原因。（经济变量的内在联系）

10.只有两个变量的相关关系，称为_______ 。三个或三个以上变量的相关关系，称为_______。（简单相关，多重相关或复相关）

五、操作题

下表是2010年某地区消费Y与收入X的数据，试根据所给数据资料完成以下问题：

表 2010年某地区消费Y与收入X的数据(单位：亿元)

（1）估计回归模型Y12Xu中的未知参数1和2，并写出样本回归模型的书写

格式（y=a+bx）；

（2）试用Goldfeld-Quandt法（假设去掉16个数据）检验模型是否存在异方差，计算出来的F统计量值是多少（四舍五入保留小数点后4位）？；

（3）请用White方法检验模型是否存在异方差性，计算出来的nR2值是多少（四舍五入保留小数点后4位）？；

（4）用WLS法且选择权数变量为1/X对模型修正后，解释变量的系数是多少（四舍五入保留小数点后4位）？ 标准答案：①y=9.3475+0.6371x ②4.1389 ③10.8640 ④0.6310