第四章 银行管理-风险管理的发展历程
2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料
银行业法律法规与综合能力
第四章 银行管理
知识点：风险管理的发展历程
● 定义：
分为三个阶段：资产风险管理阶段、负债风险管理阶段、资产负债风险管理阶段、全面风险管理阶段
● 详细描述：
① 资产风险管理阶段：20世纪60年代以前，风险管理主要偏向于资产业务的风险管理，强调保持银行资产的流动性。
② 负债风险管理阶段：20世纪60年代以后，由于银行的负债规模扩大，因此，风险管理重点转向负债风险管理。
③ 资产负债风险管理阶段：20世纪70年代，突出强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过对资产与负债的结构和期限的共同调整、经营目标的互相代替以及资产分散实现总量平衡和风险控制。
④ 全面风险管理阶段：20世纪80年代。全面风险管理是指对整个银行内各个层次的业务单位、各种风险的通盘管理。全面风险管理是一个动态过程，受到商业银行董事会、管理层和其他工作人员的影响，这个过程从企业战略制定一直贯穿到企业的各项活动中。全面更新管理体系三个维度，第一维是企业的目标，第二维是全面风险管理要素，第三维是企业和各个层级，全面风险管理用于识别可能影响企业的潜在事件。银行全面风险管理的核心包括全球的风险管理体系、全面的风险管理范围、全程的风险管理过程、全面的风险管理方法、全员的风险管理文化
风险控制措施应当实现的目标包括所采取的具体措施符合风险管理战略和策略的要求，并在成本/收益的基础上保持有效性。
例题：
1.20世纪80年代以后，银行的风险管理进入()阶段。
A.资产负债风险管理B.全面风险管理
C.负债风险管理
D.资产风险管理
正确答案：B
解析：20世纪80年代以后，银行的风险管理进入全面风险管理阶段。
2.银行全面风险管理的核心包括（）。
A.全球的风险管理体系
B.全面的风险管理范围
C.全程的风险管理过程
D.全新的风险管理方法
E.全员的风险管理文化
正确答案：A,B,C,D,E
解析：银行全面风险管理的核心包括全球的风险管理体系、全面的风险管理范围、全程的风险管理过程、全新的风险管理方法、全员的风险管理文化。
3.（）突出强调了对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过对资产与负债的结构和期限进行调整，实现总量平衡和风险控制。
A.资产风险管理
B.负债风险管理
C.资产负债风险管理
D.全面风险管理
正确答案：C
解析：资产负债风险管理阶段：突出强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过对资产与负债的结构和期限的共同调整、经营目标的互相代替以及资产分散实现总量平衡和风险控制。
4.下列关于全面风险管理的表述，正确的有（）。
A.全面风险管理是一个动态过程，这个过程受董事会、管理层和其他人员的影响
B.全面风险管理是一个动态过程，这个过程不会受董事会、管理层和其他人员的影响
C.全面更新管理体系三个维度，第一维是企业的目标，第二维是全面风险管理要素，第三维是企业和各个层级D.全面风险管理是一个动态过程，这个过程从企业战略制定一直贯穿到企业
的各项活动中
E.全面风险管理用于识别可能影响企业的潜在事件
正确答案：A,C,D,E
解析：全面风险管理是一个动态过程，受到商业银行董事会、管理层和其他工作人员的影响，这个过程从企业战略制定一直贯穿到企业的各项活动中。全面更新管理体系三个维度，第一维是企业的目标，第二维是全面风险管理要素，第三维是企业和各个层级，全面风险管理用于识别可能影响企业的潜在事件。
5.20世纪60年代以后，银行风险管理进入（）阶段。
A.资产风险管理阶段
B.负债风险管理阶段
C.资产负债风险管理阶段
D.全面风险管理阶段
正确答案：B
解析：
①资产风险管理阶段：20世纪60年代以前，风险管理主要偏向于资产业务的风险管理，强调保持银行资产的流动性。
②负债风险管理阶段：20世纪60年代以后，由于银行的负债规模扩大，因此，风险管理重点转向负债风险管理。
③资产负债风险管理阶段：20世纪70年代
④全面风险管理阶段：20世纪80年代。全面风险管理是指对整个银行内各个层次的业务单位、各种风险的通盘管理。
6.20世纪70年代，布雷顿森林体系瓦解，固定汇率制度向浮动汇率制度转变，在这种情况下银行风险管理进入（）。
A.资产风险管理阶段
B.负债风险管理阶段
C.资产负债风险管理阶段
D.全面风险管理阶段
正确答案：C
解析：20世纪70年代，布雷顿森林体系瓦解，固定汇率制度向浮动汇率制度转变，汇率波动不断加大，在这种情况下，单一的负债风险管理模式进取有
余而稳健不足，资产风险管理稳健有余而进取不足，资产负债风险管理应运而生。
7.在20世纪60年代之前，商业银行的风险管理处于资产管理阶段，强调（）。
A.资产的高收益
B.保持资产的流动性
C.资产的低风险
D.贷款的产业方向
正确答案：B
解析：20世纪60年代以前，银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保持银行资产的流动性。
8.下面关于银行经营“三性”平衡的说法不正确的是()。
A.商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则
B.流动性和效益性是安全性的基础和必要条件
C.一项资产的期限越长，其收益率一般越高，而其流动性和安全性则越低
D.效益性是安全性和流动性的最终目标和重要保证
正确答案：B
解析：流动性和安全性是效益性的基础和必要条件。
9.下列关于全面风险管理的表述，正确的有（）。
A.全面风险管理是一个动态过程，这个过程受董事会、管理层和其他人员的影响
B.全面风险管理是一个动态过程，这个过程不受董事会、管理层和其他人员的影响
C.全面更新管理体系有三个维度，第一维是企业的目标，第二维是全面风险管理要素，第三维是企业的各个层级
D.全面风险管理是一个动态过程，这个过程从企业战略制定一直贯穿到企业的各项活动中
E.全面风险管理用于识别可能影响企业的潜在事件
正确答案：A,C,D,E
解析：全面更新管理体系有三个维度，第一维是企业的目标，第二维是全面风险管理要素，第三维是企业的各个层级
10.全面风险管理体系的三个维度包括（）。
A.企业的负债规模
B.企业的目标
C.全面风险管理要素
D.企业的资产规模
E.企业的各个层级
正确答案：B,C,E
解析：全面风险管理体系有三个维度，第一维是企业目标，第二维是全面风险管理要素，第三维是企业的各个层级。
11.（）突出强调了对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过对资产与负债的机构进行调整，实现总量平衡和风险控制。
A.资产风险管理
B.负债风险管理
C.资产负债风险管理
D.全面风险管理
正确答案：C
解析：资产负债风险管理，突出强调了对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过对资产与负债的结构和期限的共同调整、经营目标的互相代替以及资产分散实现总量平衡和风险控制。