应用经济学研究方法的转变

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探寻应用经济学研究方法的转变：以中国开放经济为例

2010年12月8日 共浏览319 次 出处：中国经济信息网 作者：中国人民大学商学

[摘要]本文研究案例显示，鉴于依存的学科语境发生重要改变，某些模型在中国研究中的应用表现出显著的不适应性，替代模型的识别和选用势在必行；还有一类模型的假设前提已不复存在，应对其实施必要的改进和拓展。同时，旨在确保其在中国的准确适用，某些发达市场经济国家获得普遍应用的成熟技术，应当施行可行性和相关辅助研究；在中国经济转型和开放的独特环境中，一些计量技术的应用也有着特殊意义。总之，在借鉴发达市场经济国家成熟的计量模型和技术时，应当认真研究中国情形的特定含义和具体形态，并将其转化为实证研究方案的内在要素。

（中经评论·北京）一、引言

纵观包括社会科学在内的科学发展史，一项真正意义上的科学研究，在验证或构建理论的同时，总是应当自觉地推进科学研究方法的运用和各学科研究方法自身的进步。自20世纪80年代以来，社会科学研究正在与那个仅靠“踱方步”就能制胜的年代渐行渐远，这是具有科学进步意义的、向科学发展规律的必然回归，凸现出改革开放的伟大实践带来的我国社会科学研究的巨大进步。伴随着经济体制改革的推进和对外开放的扩大，中国经济与管理学领域更是发生了深刻、广泛而又复杂的学术变革。从这个意义上说，它同自然科学的发展已经殊途同归了。

在科学研究发展的历史进程中，研究方法被定义为“一门学科所使用的主要方法、规则和基本原理”（Ethridge ，R ·，1995）。一个具体科学问题的研究方法选择是多层次方法论的有机组合。一般说来，哲学层面的方法论构筑所有方法论的基础，理论经济学、应用经济学和专门领域的方法论构成应用经济学领域一个具体学科问题研究方法论体系的有机结构。不仅任何一个学科领域的科学进步都必然带来研究方法的改进，大的科学进步甚至可能促进科学方法论的革命性变革；而且任何一个学科的基本内容均由理论和方法组成，二者不可或缺。研究方法的规范与选择还是科学研究过程和方案设计的重要组成部分，具有重要的科学意义。科学研究过程是在强烈科学问题意识驱动下的自主探索，其目的是特定学科领域的知识创造和科学创新，从历史发展的角度观察科学研究还是一个知识创造和积累的过程。 伴随着经济社会的变迁与开放，30余年的学术变革和科学研究方法的转变，已经构成中国经济学家和管理学者的重要学术实践。由此人们对于当代科学研究成果的识别和评价，往往会增加一个新的研究方法规范与标准，从而构造了经济和管理科学发展与进步的一个强劲引擎。然而，如何立足特定的、不同的语境，正确地利用研究方法转变的变革红利，推动经济学研究的持续进步，则是一个同各学科领域不断涌现的科学问题同等重要而又亟待破解的重大难题。科学研究方法转变的关键在于研究方法多样性的科学选择和特定研究方法适用前提的合理设定。

二、研究方法转变的关键：多样性选择和实证研究方法的普及

20世纪80年代以来，我国各学科研究方法转变的一个突出现象，就是研究方法呈现出鲜明的多样性。改革开放前一个相当长时期和改革开放初期，研究方法绝大多数采用单一的定性研究。随着我国改革开放进程的持续推进，经济社会发展涌现一大批需要运用当代科学研究方法探索解决的重大理论和实践问题。更为迫切的是，随着我国对外开放战略的实施，同自然科学类似，原来带有浓厚意识形态色彩的我国人文社会科学研究被推向改革开放的前沿。如何在全球化的大背景下实现我国人文社会科学研究同国际学术界的接轨，则构成了改革开放后我国社会科学进步和学术变革成功的方向和关键之一。而伴随着我国经济体制改革目标逐步演进到建立和完善社会主义市场经济，我国经济学尤其是应用经济学的研究对象，呈现出同西方成熟的市场经济国家的鲜明趋同。各学科研究对象的重大转变，本质上是科学研究规律对我国人文社会科学尤其是应用经济学学术变革的基本要求。

带着上述问题，改革开放以来我国经济与管理学界进行了长期的艰苦探索。自20世纪80年代以来，这一进程大体上分为两大阶段。在第一阶段，我国经济学家和管理学者开始借鉴东欧应用于社会主义经济体制改革理论和西方发达国家基于市场经济运行模式的经济学和管理学学说，研究我国改革、发展和开放中的重大理论和实践问题，只是到了第二阶段，随着借鉴国外经济与管理学的基本理论深入系统研究我国相关学科问题时，研究方法转变和选择的紧迫性才得以凸现。

基本的研究方法可以划分为实证研究和规范研究。研究方法转变的根本任务是寻求研究方法的多样性选择，而实现这一目标的关键又是实证研究方法的应用、普及和推广。从哲学层面观察，实证研究重视实际观察的结论，强调对过程本身的忠实描述；规范研究应当解决的是价值标准的恰当运用，研究结论带有很强的主观性。但规范研究结论本身又不能脱离实际过程的科学观察和合理判断，所以规范研究必须借助实证研究的大规模应用。因此，科学合理地组织实施相关科学领域的实证研究，不仅仅是为了改变我国长期以来依靠单一的规范研究方法的不合理现象，而且更为重要的是确保研究过程设计的科学性和研究活动组织的合理性。

按照上述路径推进研究方法转变的一个必然结果，就是引进国外学术界成熟的学术规范和理论或计量模型。案例研究和计量研究是两种重要的实证研究方法，其中，案例研究主要是针对经济和管理学领域的经济个体和个案实施的实证研究。计量研究中的一类主要依靠专门的计量方法，如时间序列分析、面板数据分析、极大似然估计等专门的计量分析技术；另一类计量研究则需依托不同学科领域的理论和计量模型，而计量分析技术或理论计量模型的选择和识别，特别是其针对性（Specifications ）的判断则是计量实证研究方法设计不可逾越的前提。于是，各种语境问题的讨论成为当今各学科研究方法转变、从而充分确保研究方法选择合理性的重要前提。作为应用经济学和管理学等应用学科领域的研究，这些语境问题包括两种情形：一类是作为有机体的知识体系内各个原理间相互支持和印证并应用于研究过程的内在语境；一类是作为一个知识体系或研究方法所依存的实验环境，社会科学领域则是由社会经济条件构成的外在语境。我国学术变革中的研究方法转变和对国外成熟科学研究方法的借鉴，离不开与各种研究方法相关联的学科语境的选择。

三、研究方法转变的中国情形

合理应用国际学术界成熟的理论模型，需要对模型本身依存的前提条件进行科学分析，并据此对模型本身进行修正、拓展以致重构，以确保计量研究方法包括理论计量模型和计量技术的准确适用（Specification ）。根据计量研究工作程序，计量研究设计通常为两个相互联系的阶段：第一阶段为基本问题表达阶段即SP Stage （The Statement of Substantial

Problem ），第二阶段为数学问题表达阶段即MP Stage（The Statement of Mathematical Problem ）（Hritonenko ， N.等， 1999）。在上述两个相互联系的研究阶段中，计量模型的选择和应用必须以研究的实体问题为基础和前提。除了具体研究问题的选择前提具有多种差异，我国学者运用计量研究方法实施实证研究，还面临特殊的中国情形制约。研究者一般会面临两种选择，即：将原始数据库拓展为应用数据库及选取成熟的理论或计量模型。计量模型的构造和计量技术的使用对实验环境均有着较高的敏感度。理论模型及其数学表达形式－－计量模型的先决变量设置及其相互关系均由特定的经济数量关系先验界定，而计量技术中各种技术手段的设计和使用往往针对的是某一特殊的经济现象。有鉴于此，在中国经济转型和开放阶段，为了确保计量模型和计量技术的准确适用，无论是理论或计量模型的适应性识别，抑或是计量模拟技术的多样化选用，均应密切结合中国情形的构成要素。

（一）模型选择中的中国情形因素

研究方法转变和实证研究方法的普及应用，使得采用经典的、标准的理论或计量模型成为经济计量分析的选择之一。应用经济学科领域的计量模型往往是学科发展成就的凝练和工具化。但是，社会科学尤其是应用经济学领域的计量模型显著地有别于自然科学，发展模式、运行制度设计乃至经济组织中各种利益诉求、文化心理因素、历史传统积淀都有可能改变模型的适用条件以致先决变量间的相互关系及其数学表达。当前大量的理论和计量模型来自西方发达国家，这些模型大多基于成熟市场经济、后工业化时代或欧美经济体的发展道路及全球化模式而构建的。显然，这些近乎成为定律的计量模型一旦应用于语境迥异的中国经济转型与开放的实践研究，其模型的适应性条件必须得到全面而又严格的审视和判断。根据模型构建依存的条件和语境，一部分模型必须在构建中得到根本的改造，而另一部分模型必须重新赋予先决变量全新的经济学含义或者革新变量间相互关系的数学表达方式。

模型应用案例1：Hummels 模型应用问题

近年来，全球化的一个重要现象就是企业内部价值链的全球裂变和垂直分工获得新的形态，垂直分工引致的国际贸易份额呈加速增长之势，且对当前国际贸易的准确测度提出新的挑战（WTO ，2009），成为当今国际贸易理论与政策研究、从而也是我国贸易结构研究的新课题。美国学者Hummels 等科学界定了与日俱增的贸易垂直性（Verticality in Trade）（Hummels 等， 2001），构造了基于垂直分工形式的贸易测度的基础模型，即构造了基于垂直分工形式的贸易测度的基础模型：

图1：垂直分工模型

并且转换为基于投入产出矩阵的、应用于大规模测度的应用计量模型，最后利用若干OECD 国家的投入产出数据库进行了测度。上述两式容易被发现，垂直分工系数通过数学意义上的等价变化，已经可以直接表达为进口投入物同总产出的比率。然而，垂直分工

（Vertical Specializa-tion ）的科学计量研究需要在部门甚至企业价值链层面研究原材料和中间产品的进口同产成品出口间的向量映射关系。在不同全球化模式中，贸易品部门同非贸易品部门参与国际分工的水平具有明显的差异。Linder 假设下的发达国家全球化模式

（Linder ，1961），是基于潜在的贸易伙伴间具有相似的需求结构假定，一国可以在满足本国消费需求之后向其他具有相似需求而国内供给难以满足的贸易伙伴出口同种产品。显然，在Linder 模式中的国民经济各部门参与国际分工程度是均质的。Hummels 模型恰恰反映了可满足Linder 假设的美国等市场经济发达国家全球化模式的现实。只有在Linder 假设下的贸易模式和小国情形中的开放经济，两大部门包括垂直国际分工在内的经济特征才会趋同。 而国内相关模拟计算采用的Hummels 模型，恰恰忽略了其假设前提是一国贸易品部门和非贸易品部门参与垂直国际分工程度完全相同，即采用国国民经济总体平均水平作为替代数据，计算针对出口部门参与国际分工的垂直专门化指数是可行的。事实上，自20世纪70年代末以来，中国根据渐进性原则实施区域、部门和经济主体的梯度开放战略，对外开放进程一直奉行具有保税特征的出口促进战略，本质上构造了中国非Linder 假设的开放道路和全球化模式，它的一个重要特征就是贸易品部门的发展在很多方面不同于非贸易品部门，产品生产的垂直国际分工水平更是存在着严重的异质性（Heterogeneity ）现象，故Hummels 模型在中国出口部门垂直专业化指数测算中的假设条件已不复存在。上述理论上的模糊还显著地影响了计量研究结论。由此不难看出，国内某些基于总体和平均水平所作的模拟计量研究显然不符合即便是直观观察就可以得出的结论。例如，使用此类研究提供的模型仅考虑中国接受的加工贸易进口、加工贸易增值、出口总值等指标，就可以简单地模拟计算出中国当前的垂直专门化指数，并得出其高于上述研究的计算结论，而我们的简便估算甚至没有考虑约占出口总额40%的一般贸易。

模型应用案例2：HBS 模型应用问题

除了一部分模型应用于中国问题的研究需要从整体上改造之外，尚有一部分模型需要在采用过程中对其解释变量及其变量间的相互关系重新界定。其中，表达实际汇率、生产率和相对价格关系的哈罗德-巴拉萨-萨缪尔逊推断（Harrod-Balassa-Samuelson Conjeture，HBS ）及其在中国的应用则是典型案例。

国际经济学界的经济学家们在考察完全的资本可流动性条件下的贸易品与非贸易品相对价格变化时，曾假设：出口部门即贸易品部门为资本密集，非贸易品部门为劳动密集，用w 表示工资，用r 表示利率，并通过双重因素给出：

图2：HBS 模型

显然，上述模型仅仅适用于发达国家。因为发达国家出口的是资本密集的产品（尽管出现了所谓的里昂惕夫之谜），劳动密集型产品主要是供国内市场销售的非贸易品。而发展中国家具有劳动供给优势，在出口扩张的初级阶段以至相当长时期内，劳动密集型产品成为发展中国家极其重要的贸易品。利用中国的劳动力供给优势和相应的成本优势，是进入中国的外商投资企业的重要目标，许多外商投资项目的技术吸收能力差。相反，由于跨国公司投资较少，中国的重工业又主要是在长期工业化的进程中由国营经济创建并组织营运的。这样一来，国民部门恰恰承担了资本密集型行业的主要部分。有鉴于此，在计量模型的设计上应当抽象掉两大部门间要素密集性差异。故国民部门的贸易品价格可表达为：

图3：HBS 模型的中国应用

图2：HBS 模型

p n 和p f 分别表示国民部门和外资部门，其他符号与（1）、（2）式同。正如下文将要分

析到的，这一改进将为本文分析增加一个新的视野。

依据上述模型实施计量模拟研究，才能确保模型本身同中国改革和开放情形相适应。作者研究表明，依据改进后的HBS 推断大大增强了模型对中国的部门竞争力及其动态变化模拟和预期的能力（谷克鉴，2000；2005）。

（二）计量技术应用中的中国情形

中国情形对计量研究有效性的影响不仅体现在模型选择，还制约着计量技术的采用。缘于中国经济发展阶段特征和体制改革的渐进性以及发展模式的重大差异，某些经济计量技术的采用必须充分考虑中国情形的制约。时间序列分析是经济计量研究应用最久和最为广泛的技术之一，通过回归技术建立趋势模型是最基本的计量研究方法。然而，在长期应用过程中，人们不仅发现需要通过专门方法解决回归方程残差序列的异方差问题，而且还发现特定条件下，异方差表征的残差序列同时间序列本身存在着某种形式和不同程度的相关关系，尤其是应用于市场波动频繁的高频数据时间序列分析时，波动聚集表现出鲜明的时间相关性，从而使得残差序列本身呈现多层次嵌套残差子系列。

计量技术应用案例1：ARCH 模型数据的频度要求与汇率的时间序列技术选择。

表1：在整个样本区间内进行Chow 检验得到的结构断裂点

以汇率的时间序列数据特征为例，汇率波动的时间序列能否呈现显著的ARCH 型金融时间序列数据特点，取决于一国外汇市场是否已经成为典型的金融经济现象。当汇率仅仅承担国际价格转换功能或者源于非市场因素其波动性并非显著的时候，汇率就不构成典型的金融经济现象。前者中的汇率仍然属于实体经济现象，后者则由于公共政策干预仍属非金融经济现象。显而易见，只有在金融经济中，各种价格才会出现波动频繁现象。

如果不加分析地引进和应用发达市场经济国家汇率时间序列数据的ARCH 建模技术，就有可能使得数据建模和真实情形相距甚远。为此，我们选择了2005年7月22日-2010年3月19日间人民币、美元、欧元、日元、韩元兑瑞士法郎的交易日、共1186个样本点的时间序列数据实施ARCH 建模的可行性研究。

鉴于中国金融和外汇市场尚处在成长阶段，应用ARCH 技术应当充分考虑体制转型的具体阶段特点，研究人民币汇率变动的时间序列数据可能存在的突变现象，这就需要首先实施寻找“断裂点”的“邹检验”（Chow Tests）。“邹检验”结果见表1。

表1显示：整个样本区间被10个结构断裂点区分成11个结构稳定区间，其显著性检验均获通过。表2列出了结构断裂模型OLS 估计的结果，P value 为各模型ARCH 效应LM 检验的P 值。对各模型残差进行ARCH 效应检验发现，11个模型中仅有5个存在ARCH 效应（即表2中斜体且带下划线的5行），而应用ARCH 技术对整个时间序列数据实施建模处理，却得出在该时间段存在显著的ARCH 效应。鉴于稳定的区间是正确建立主模型的前提条件，人民币汇率的波动是否呈现ARCH 效应应该基于稳定子区间内的主模型。显然，简单地搬用即便是发达市场经济国家普遍和成熟应用的计量技术，必然导致计量研究结论的重大失误。

表2：稳定的子样本区间内OLS 估计以及ARCH 效应检验结果

计量技术应用案例2：中国经济转型期的高速经济增长和时间序列分析中的协整技术应用。

基于时间序列数据的建模技术在经济计量研究中的应用较为广泛，旨在确保时间系列数据本身的独立同分布，克服序列相关。而非平稳时间序列数据的时间趋势必然导致系列相关，协整技术就是用来解决时间序列数据中时间趋势形成的自相关。协整技术的使用首先需要判断时间序列数据序列相关性，即通过单整技术确认时间序列数据平稳的差分阶位。只有在同阶单整的条件下，才可实施时间序列数据间的简单相关或多重相关的协整建模。然而，中国经济转型和开放及其叠加的历史阶段性特征，使得中国的GDP 时间序列数据蕴含非同寻常的序列相关性，见下表3。

表3显示，中国1978-2006年间GDP 时间序列数据呈现出高阶序列相关，实施含截距的

二阶差分检验方可通过检验，而美国则只需通过含截距加时间趋势的水平检验即可通过。高阶相关的时间序列数据对计量研究有着特定的要求。这表明，中国情形对具体的计量技术的选用有着独特的要求，也浸润着改革开放以来中国经济超常规增长的经济计量学含义。

表3：中国和若干国家经济增长时间序列相关性水平（5%检验临界值）

四、结束语

实证研究方法在应用经济学领域的应用和普及，掀起了一场应用经济学研究方法论的革命。伴随着经济转型与开放，转变研究方法也已构成我国应用经济学学术变革的重要实践。如何科学有效利用开放的学术环境推动我国应用经济学各学科的快速发展，以尽快缩短我国同国际前沿的发展差距，一方面，需要国内同行努力学习、系统理解和合理应用发达市场经济国家在长期学术积淀中形成的科学理论和方法；另一方面，研究者应当认真研究中国情形的深刻含义和具体形态，并在研究设计中将其转化为计量模拟和其他实证研究方案的内在构成要素，特别是在模型识别或重构、技术选择、路径设计等研究设计中融入中国元素。在学习发达市场经济国家优秀学术成果并为我所用的同时，力求通过中国独特的实验环境验证和发展各个应用经济学科的理论和方法。