关于调整公司债.中小企业私募债结算制度的通知
关于调整公司债、中小企业私募债结算制度的通
知
各市场参与主体：
为适应债券市场发展的需要，提高深市公司债、中小企业私募债（以下简称“私募债”）交收效率，完善深市债券交易结算制度，深圳证券交易所与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“本公司”）决定自2012年7月16日起对深市公司债、私募债结算制度进行如下调整：
1、集中竞价系统的公司债，结算方式由现行T+1日（T 日为交易日，下同）16:00债券和资金DVP 净额担保交收，调整为与集中竞价系统的国债、企业债等其他债券一致，实行T 日债券过户、T+1日16:00完成资金交收的净额担保交收制度。 2、综合协议平台的公司债、私募债，结算方式由现行T+1日逐笔全额非担保交收，调整为T+0日逐笔全额非担保交收，最终交收时点为T 日16:00。
3、公司债、私募债持有人名册处理，调整为与国债、企业债等其他债券一致，即：T 日买入公司债、转入私募债的投资者，列入T 日债券持有人名册；T 日卖出公司债、转出私募债的投资者，不列入T 日债券持有人名册。
4、公司债、私募债的除息日由R 日（R 日为权益登记日）调整为R+1日，与国债、企业债等其他债券一致，即：R 日买入公司债、转入私募债的投资者，享有发行人本次派发的利息；R 日卖出公司债、转出私募债的投资者，不享有发行人本次派发的利息。
5、公司债交易结算价格中应计利息的计息天数，调整为与国债、
企业债等其他债券一致，即为自本次付息起息日起至交易日止期间的实际日历天数。
6、公司债用于质押式回购交易的时间调整为：T 日集中竞价系统买入的公司债，T 日可申报入质押库，折算的标准券T+1日可用于回购；T 日综合协议平台买入的公司债，T+1日可申报入质押库，折算的标准券T+2日可用于回购。
7、本公司在每个交易日间通过清算明细数据接口(SJSMX0.DBF)分别于11:30、14:30、15:40左右三个时点向结算参与人发送综合协议平台公司债、私募债的清算明细数据，后一时点清算数据包含前一时点清算数据。结算参与人应及时准备和划付资金，确保T 日16:00结算备付金账户有足额资金完成交收。
当日交收完成后，本公司通过交收结果明细数据接口(SJSJG.DBF)向结算参与人发送综合协议平台公司债、私募债的交收结果数据。原通过SJSGF.DBF 接口的B9业务类别下发的公司债大宗交易的非担保交收失败数据仍保留，且各字段填写方式不变，只是B9数据（若有）的发送日期由T+1日改为T 日。
具体数据接口变动的安排可参见本公司之前发布的《关于做好公司债结算模式调整相关准备工作的通知》及《关于做好公司债结算模式调整相关准备工作的补充通知》(下载网址分别为：http://www.chinaclear.cn/main/03/0301/030103/[1**********]73.pdf 和http://www.chinaclear.cn/main/03/0301/030103/[1**********]47.pdf) 。
此外，对SJSGF.DBF 接口中关于X1业务的业务含义说明作如下调整:
以上调整自2012年7月16日起正式实施。2012年7月13日发生的公司债交易、私募债转让，仍按调整之前的原交收方式办理清算交收。2012年7月16日日终，本公司完成7月13日发生的公司债交易、私募债转让的全部交收后，按照调整后的结算方式办理7月16日发生的公司债交易、私募债转让的清算交收。
请各结算参与人等市场参与主体根据本通知做好业务及技术准备工作，确保本次结算制度调整平稳过渡。
特此通知
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
二〇一二年七月六日