[CTA策略源码]C06:期货套利策略(限时特惠)
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策略原理
人人宽客C01至C05期分享策略均持有单个期货合约，本期C06策略，小编将分享期货套利类型的策略，套利策略也称为价差交易策略，是指在买入或卖出某种交易合约的同时，卖出或买入相关的另一种合约，利用相关市场或相关合约之间的价差变化，期望价差发生有利变化而获利的一类策略。
C06策略属于套利策略中的跨期套利策略，在同一期货品种不同到期月的合约上建立数量相等、方向相反的交易头寸，期货市场中的金属期货沪铜、沪铝、沪锌按月交割，通常有两个以上合约处于活跃交易状态，是理想的套利标的。
金属期货有同一现货标的，不可避免受相同因素的影响，所以合约价格表现出一定的相关性。在市场预期一致的情况下，它们之间的价差应该是稳定的，一旦发生偏离，就出现套利机会。C06策略以5分钟K线交易，把握分钟级别合约价差偏离机会。
分享策略绩效
测试沪铜、沪铝、沪锌期货1704、1705合约，测试时间选择合约交易活跃时间段：2016年11月至2017年3月。4个月交易时间沪铜、沪铝、沪锌期货单个套利组分别盈利21500元、7675元、14776元，最大回撤分别是3050元、710元、1400元，按沪铜、沪铝、沪锌期货保证金折算，年化收益率超过300%，最大回撤率仅有10%-15%。如下是C06策略沪铜、沪铝、沪锌资金曲线。
小编按照三个期货相等保证金配置C06组合：1手沪铜套利、2手沪锌套利、3手沪铝套利，组合年化收益率大于300%，最大回撤率小于10%。
C06策略提供交易开拓者源码、详细注释、配套交易工作区和配套教学视频。C06策略与人人宽客C01至C05期策略有良好互补性。
特别提醒：C06策略绩效为无成本测试，策略均收益较小，对交易执行速率要求较高。本期分享旨在为读者提供套利类策略研究思路，指导读者如何使用交易开拓者编写和测试套利策略。
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