计量经济学 自相关 实验报告
02-19
1.编辑输入某市1991-2011年国内生产总值X和出口总额Y、通过OLS估计法进行回归分析得到线性回归结果
ˆ=-3398.045+0.288354Xˆi 线性回归方程：Y
i
(-1.0118467) (17.5565) --t统计量 2
R＝0.9419 F=308.2308 2.自相关检验
(1)图示法（e与e(-1)的散点图、残差序列图、相关图和Q统计量检验）
(2)D．W．检验:给定显著水平a=0.05，得到临界水平值dL=1.22、dU=1.42。从回归分析中查得DW=0.5235
(3)LM检验
给定显著水平a=0.05，得临界值X20.05(1)=3.84,根据回归结果知n*R2=11.578，与临界值比较得n*R2>X20.05(1)故认为存在一阶序列相关。 3.序列相关修正 (1)广义差分法
1DW0=0.5235估计p值为0.74做广义差分，创建新序列DY DX、进行线性回归○
2再次做差分p估计值为1-DW2/2，创建新序对结果做DW2检验，存在自相关。○
3检验最终结果序列LY LX、对回归结果做DW3检验，从而得到不存在自相关。○
列相关性，可得不存在序列相关。 （2）科克栏内-奥克特迭代法
在用OLS估参时同时选择c和X,AR(p)作为解释变量可得参数β0，β1，pp的估计值，AR(p)即为随即干扰项的p阶自回归。根据DW统计量逐次引入AR(p)直到满意。所以引入AR(1)，AR(2)对迭代一次与迭代二次的回归结果分别检验，得迭代二次回归结果不存在自相关。