商业银行学期末考试题参考

1. 系统风险与非系统风险

系统性风险（Systematic Risk）又称市场风险，也称不可分散风险。是指由于多种因素的影响和变化，导致投资者风险增大，从而给投资者带来损失的可能性。系统性风险的诱因多发生在企业等经济实体外部，企业等经济实体作为市场参与者，能够发挥一定作用，但由于受多种因素的影响，本身又无法完全控制它，其带来的波动面一般都比较大，有时也表现出一定的周期性。

非系统风险又称非市场风险或可分散风险。它是与整个股票市场或者整个期货市场或外汇市场等相关金融投机市场波动无关的风险，是指某些因素的变化造成单个股票价格或者单个期货、外汇品种以及其他金融衍生品种下跌，从而给有价证券持有人带来损失的可能性。

2. 中国银联与支付宝

中国银联是指中国的银行卡联合组织，通过银联跨行交易清算系统，实现商业银行系统 间的互联互通和资源共享，保证银行卡跨行、跨地区和跨境的使用。银联网络遍布中国城乡，并已延伸至亚洲、欧洲、美洲、大洋洲、非洲等境外150个国家和地区

支付宝（中国）网络技术有限公司是国内领先的第三方支付平台，致力于提供“简单、安全、快速”的支付解决方案。旗下有“支付宝”与“支付宝钱包”两个独立品牌。自2014年第二季度开始成为当前全球最大的移动支付厂商。

支付宝主要提供支付及理财服务。包括网购担保交易、网络支付、转账、信用卡还款、手机充值、水电煤缴费、个人理财等多个领域。在进入移动支付领域后，为零售百货、电影院线、连锁商超和出租车等多个行业提供服务。还推出了余额宝等理财服务。

支付宝与国内外180多家银行以及VISA 、MasterCard 国际组织等机构建立战略合作关系，成为金融机构在电子支付领域最为信任的合作伙伴。

3. 主动负债与被动负债

有管理的负债又被称为主动负债，发行债券是主动负债，欧美多位主动负债。

主动负债有三个特征，一是银行可自主协定负债的金额、期限和利率水平，二是银行可 自主决定负债的引进与否，三是银行需直接并且基本是逐笔进行营销。随着金融市场的发展，主动负债已经成为商业银行重要的资金来源，成为当前商业银行有效进行财务管理的关键手段。

被动负债是传统的存款业务，银行规定利率，存款人自行决定存放期限和金额，所以存款又称为被动负债。中国多为被动负债。

两者的区别主要在于银行的自主权，即主动负债银行可以自主决定是否负债，负债水平和债务偿还事项，自主选择债权人，以达到改善银行财务杠杆的目标。而被动则银行只有规定利率的权限，没有其他权限。但相对来说，被动负债要更好一些。

4. 影子银行系统与沃尔克规则

影子银行是指游离于银行监管体系之外、可能引发系统性风险和监管套利等问题的信用 中介体系（包括各类相关机构和业务活动）。影子银行引发系统性风险的因素主要包括四个方面：期限错配、流动性转换、信用转换和高杠杆。

沃尔克规则是以禁止银行业自营交易为主，将自营交易与商业银行业务分离，即禁止银行利用参加联邦存款保险的存款，进行自营交易、投资对冲基金或者私募基金。

5. 金融控股集团与全能银行

金融集团定义为：主要从事金融业务，并且至少明显地从事银行、证券、保险中的两种 或两种以上的经营活动，受两个或两个以上行业监管当局监管的一类企业集团

全能银行：全能银行是一种银行类型，它不仅经营银行业务，而且还经营证券、保险、金融衍生业务以及其他新兴金融业务，有的还能持有非金融企业的股权。广义的全能银行等于商业银行加投资银行加保险公司再加非金融企业股东。

6. 拨备覆盖率与拨贷比

拨备覆盖率（也称为“拨备充足率”）是实际上银行贷款可能发生的呆、坏账准备金的 使用比率。不良贷款拨备覆盖率是衡量商业银行贷款损失准备金计提是否充足的一个重要指标。该项指标从宏观上反映银行贷款的风险程度及社会经济环境、诚信等方面的情况。依据《股份制商业银行风险评级体系（暂行）》，拨备覆盖率是实际计提贷款损失准备对不良贷款的比率，该比率最佳状态为100%。拨备覆盖率是银行的重要指标，这个指标考察的是银行财务是否稳健，风险是否可控。

拨贷比 又名拨贷率，是指拨备占总贷款的比率。提高“拨贷率”可以提高银行防御坏账风险的能力

简述：

1、巴塞尔协议三跟之前两个相比在资本定义和资本要求上有什么改动？

巴塞尔协议三主要修改了资本的定义，把一级资本分为一级核心资本和其他一级资本。 巴塞尔协议一和二要求资本充足率大于等于8%，一级资本充足率大于等于4%，而巴塞尔协议三要求资本充足率大于等于8%，一级资本充足率大于等于6%，在最低资本金比率方面, 草案规定, 商业银行的普通股最低要求将从目前的2%提升至4.5%,也就是所谓的“核心”一级资本比率, 另外还需要建立2.5%的资本留存缓冲和零至2.5%的“逆周期资本缓冲”。

2、缺口模型有哪几种，怎么管理？

缺口模型有

3、信用风险考虑哪些指标，可不可以用在未来大数据来回溯和完善

信用风险被定义为借款人不能按期还本付息而给贷款人造成损失的风险。

陈述题：

1、基于全面风险管理的角度阐述资本配置的动态过程

基于全面风险管理的角度下的资本配置分为六个步骤。

第一步：分配资本需要具备三个前提，其一，了解各种风险的概率分布；其二，了解各种风险来源的银行敞口有多大以及这些敞口是如何相互影响的；其三，银行对风险的容忍程度 第二步：了解风险事件的进程

第三步：决定资本配置的动态过程

第四步：制定资本配置的流程图

第五步：重构风险管理的组织架构

第六步：合理的内部资金转移定价；总分支机构的绩效评价和有效的风险报告路线

2、市场交叉补贴有哪些，你怎么评价这种补贴，这是否造成了银行卡行业的垄断或者不当竞争

交叉补贴是主导运营商运用其市场主导地位进行的一种妨碍竞争的定价行为。交叉补贴是一种定价战略。其思路是，通过有意识地以优惠甚至亏本的价格出售一种产品（称之为“优惠产品”），而达到促进销售盈利更多的产品（称之为盈利产品）的目的。

首先，在被管制的垄断性产业中，企业内部业务间交叉补贴行为是普遍存在的。其次，交叉补贴行为有其不利的一面。垄断企业会采取内部业务间交叉补贴战略行为，以在竞争性业务领域取得竞争优势，击败竞争对手。因此，这是一种不正当的竞争行为。交叉补贴还可能使接受垄断性服务的消费者承担过高的价格，而使接受竞争性服务的消费者享受过低的价格，由此造成的消费者之间收入再分配效应扭曲了社会分配效率。最后，交叉补贴行为有其合理的一面。例如，有关电力和通信企业对不同地理位置的业务实行内部业务间交叉补贴行为，这有利于促进社会分配的“公平性”和普遍服务。

Rochet 和Tirole （2002）模型指出，平台接入价格取决于需求、成本、竞争态势等多种因素，满足利润极大化的平台接入价格，并不一定比极大化社会福利的交换费高。平台的价格不是供求两方的绝对价格，而是涉及第三方以及多方的相对价格，具有复杂的价格结构，以及包含在价格之内的市场交叉补贴。

银行卡市场中，存在商户对持卡人，低端持卡人对高端持卡人，发卡行或转接机构对商户，受理市场对发行市场，增值服务方对支付清算平台等错综复杂的市场内交叉补贴。这种交叉补贴有利于银行交易平台的建立，Baxter(1983) 模型指出，存在市场内的转移支付(side-payment)时，平台将更容易建立，而不需要严格的瓦尔拉均衡。

3、利率市场化：实际是价格的管制，定价权由政府转移到商业银行

a 利率市场化的动因是通货膨胀，高利率有利于遏制通货膨胀。管制下的利率是比较低的。

b 在利率市场化下，名义利率会上会上升，使得短期内经济增长放缓，不利于汇率的稳定。

c 短时间内企业财务成本上升，盈利下降；对国企更有利，但由于利率市场化导致成本突然上升，因此对中小企业的影响很大，更为不利。

d 居民储蓄上升，会使富人与穷人差别增大。

e 另外，利率市场化会使得资本流动异动增加，金融系统更加脆弱；

f 利率市场化会缩小存贷利差，但利差也取决于利率管制，数量管制，信用状况以及银行业竞争等。

g 利率市场化有利于提高银行集中度，使得中小银行数量下降，有利于中间业务的发展，同时有可能会引起银行突破贷存比。