股指期货应用-日内交易技巧0508
股指期货--日内交易技巧深圳营业部 刘 涛10年05月08日商品期货日间交易收益率情况?交易实例分析1总体分析总成交次数 盈利次数 所占比重 亏损次数 所占比重 持平次数1016766%2625%8所占比重共盈利点数每手共亏损点数亏损总手数盈利总手数9%1839.[1**********]波动时间(分钟) 193波动点数 258波动点数/10分钟 13.37单边次数 10每天平均单边次数每天平均横盘次数每天平均波动时间8次7.4 次120 分钟每天平均波动点数10分钟平均波动点数168 点15 点白糖� 道理懂,但能做到很苦难;2 交易实例分析 交易实例分析2权益分析2,500,000日终权益 累计净盈亏2,000,0001,500,0001,000,000500,0000 2006年4月21日2006年10月21日2007年4月21日2007年10月21日2008年4月21日2008年10月21日2009年4月21日-500,000股指期货日内交易理念• 期货短线交易是期货投资中最充满生机的乐园, 交易心态 没有过关 也是许多具有良好操作技巧但 也是许多具有良好操作技巧但交易心态 交易心态没有过关 的初涉者之覆灭地。 :交易心理、资金控制、方向判断、 • 短线交易要求 短线交易要求: 技术分析、应变能力和执行力等股指期货日内交易优势为何选择日内交易模式: 1、适合对风险认知高的客户. 2、保护实盘投资者. 3、积累丰富的实战经验. 4、捕捉当日交易机会. 5、资金基本处于主动攻击状态. 6、提高资金使用率. 7、是一种长期稳定赢利模式.日内交易优势日内交易的必备素质 : 日内交易的必备素质: 一:日内交易不留隔夜仓 二:顺大势、逆小势 三:坚持赚钱交易模式,反复做 四:历史图表的经验积累 五:重仓出击 六:严格止损止赢不拖亏损单, 杜绝被动隔夜 七:连续交易!跟随交易!重在执行! 八:建立自己的盈利操做模式.短线交易的规则� 谨慎选择适合自己的交易模式 日内交易重视波段,要顺势交易。做日内交易非常激 烈,所以要适合自己的性格,要有很强的自控力,出手要 求果断迅速,短线交易是自我个性的体现,部分人可能不 适合做日内交易,特别是犹柔寡断的性格,是做不好短线 交易的,当然这不是绝对的。30 分钟往往是盘面最为活跃的时候,当期 • 早盘与收市盘前 早盘与收市盘前30 30分钟往往是盘面最为活跃的时候,当期 u、w 等形态,之后创出开盘新高,可立即 价走低后形成 价走低后形成u 顺势开仓,止损跟进. • 另外一种情况:当国内升势明显,受外盘影响被迫低开, 之后很快创出昨日收盘高点,可立即顺向开仓。认识短线的时间结构问题 1分钟、 3分钟、 5分钟、 15 • 时间结构不同(分笔、秒周期、 时间结构不同(分笔、秒周期、1 分钟、3 分钟、5 分钟、15 30 分钟、 60 分钟、日线、周线),到底用哪个时间结 分钟、 分钟、30 30分钟、 分钟、60 60分钟、日线、周线),到底用哪个时间结 构好? • 建议:日内短线根据不同的品种波动特性和交易者自身的特 5分钟均可。对即日交易,仁者见仁,智者 点,选择分笔至 点,选择分笔至5 见智,不同时间结构的交易没有好坏之分,适合自己就行。股指期货日内交易技巧短线交易类型与主要方法: 1、日内单向性为主的交易: “逆市 ”的 虽然这种交易方式的许多入场点看起来都在 虽然这种交易方式的许多入场点看起来都在“ 逆市” “顺势交易 ”的实质。这种交易方式必须 位置,却改变不了 位置,却改变不了“ 顺势交易” “预先 ”的趋势判断的前提,如前提错误,就不可能有 有个 有个“ 预先” 好的表现。这种交易方式对日内无趋势的振荡行情,适应能 力不好。容易出现主观操作错误。、日内(双向)波段交易者: 2 2、日内(双向)波段交易者: 这种方式的基础与日内单向交易类似,但如果水平 不到,却更容易亏损,而且比上一种类型更加容易失去 “左右挨耳光 ”的局面。 操作的方向感,陷入 操作的方向感,陷入“ 左右挨耳光”、炒单交易者。 3 3、炒单交易者。 “利用市场小惯性进行小风险获利 ”的类型。 它是一种 它是一种“ 利用市场小惯性进行小风险获利” “无风险 ”,是指在对市场的盘感和操作能力达到一定 说它 说它“ 无风险” 程度后,在市场小惯性的基础上,迅速出入能够获得危险性 极小的利润。适合盘感比较好或者市场经验丰富而又能放松 自己进行交易的人.4、几种炒单手法 • 1)顺势而为炒单法:即以趋势为原则,根据盘面的动态反 映, 抓取每天价格波动里的波纹式的极小差价,进行顺势 短线而主动买卖的炒作行为。 • 2)盘感炒单法:以趋势性炒作为主流,以逆趋势炒作为辅 ,主要依据盘面的动态反映,抓取每天价格波动里的波纹式 涨跌里的极小差价,进行顺势主动买卖和被动抓取回调或反 弹的炒作行为。 • 3)套利炒单法:这是一种鲜为人见的炒单手法,炒作时必 须是同一市场同一品种。在涨势当中,选择强势月份合约买 入,同时选择弱势月份合约等交易额卖出,以此实现获利的 目的。做空则反之。• 4)逆势炒单法:这种炒单手法有些怪异,通常很难为人接 受,也是一种鲜见的炒单手法。即在涨势中抓取每天阶段性 波纹式的价格回探的炒单手法;跌势,则反之。这种炒单手 法难度很大,容易失手. • 日内交易需要一定的市场环境:交投活跃。止损的含义• 是指当交易方向与市场走势相悖、导致亏损出现 时,在一定的范围内设置平仓价格,以避免出现无 法控制的损失的措施。 • 作用 “刹车装置 ” 自我保护的重要手段, 自我保护的重要手段,“ 刹车装置” 保存实力,提高资金利用率和效率。止损的方法� 空间止损法; � 支撑止损法 � 时间止损法; � 资产止损法;止赢的含义指在获得利润后而利润并未继续扩大, “赢”。 做到见好就收,中心思想是 做到见好就收,中心思想是“ “过山车 ”式的交 作用:自我保护,避免 作用:自我保护,避免“ 过山车” 易,心态平和。止赢的方法� 空间止赢法; � 压力止赢法 � 时间止赢法; � 资产止赢法;股指期货日内交易建议1、开仓、加仓、止损、止赢要求果断迅速. .( 尽量1K结束亏 2、跟踪止损及止赢的处理 2、跟踪止损及止赢的处理.( .(尽量1K结束亏 损) 3、时间止损的灵活应用. 、忽略基本面因素。 4 4、忽略基本面因素。 、在运动中捕捉波段机会。 5 5、在运动中捕捉波段机会。 、根据资金情况做好头寸管理。 6 6、根据资金情况做好头寸管理。7、强制要求自己连续交易及跟随交易:克服 贪婪与恐惧的人性心理障碍. 不保留头寸. 8、11:30—13:00\15:15 13:00\15:15不保留头寸. 9、盘中剧烈波动时心态灵活调整。 、日内交易需要良好的市场环境及交易环境 10 10、日内交易需要良好的市场环境及交易环境 ,建议开盘期间不办事 ,办事期间不交易 . 建议开盘期间不办事, 办事期间不交易. 、建议学习期货从业考试等书籍 ,做期货要 11 11、建议学习期货从业考试等书籍 、建议学习期货从业考试等书籍, 把功底做扎实 . 把功底做扎实.如何实现经历了四个阶段第一阶段 理论学习阶段 特征:在任何的行情阶段下时赢时亏,无丝毫规律可寻; 第二阶段 自我封闭阶段 特征:在行情震荡阶段下盈利,在单边行情阶段下亏损; 第三阶段 反思总结阶段 特征:在单边行情阶段下盈利,在行情震荡阶段下亏损; 第四阶段 走向成功阶段 特征:在任何的行情阶段下都能稳定盈利,有一定规律可寻;实现四个阶段的步骤迈向成功 总结分析创新需经过系统 性的学习和 训练复制盈利模式5%向成功者学习10%12个月 --15个月自我分析 交易过程碰壁40% 3个月 30% 6个月20%9个月基础理论学习99%2个月剑客训练营训练体系—实战28 个小 期货实战训练营整个课程共计二十个课次,近 期货实战训练营整个课程共计二十个课次,近28 28个小 时的时间。内容设计严谨,环环相扣,由浅入深;具体分 如下七大部分组成:• • • • • • • • 第一部分:基本理念篇 讲述了目前期货交易的概况、课程设计的理念、交易方法的运 用、成功的基本要求及成功交易者的分析,共计两个课次。 第二部分:信号技巧篇 分为单个技巧的信号判断和多个技巧信号的综合判断两种,共 计七个课次;讲述了七种技巧下的买卖信号判定的方法和依据。 第三部分:交易策略篇 讲述了选择适合您交易的期货品种及时间周期;如何建立交易 系统下三个交易模型的理念和方法;共计三个课次。 第四部分:投资心理篇 讲述了投资市场中中小散户的心里变化过程;在建仓、持仓、 退出、空仓、执行等过程中的心理障碍,以及如何调节和控制;共计 一个课次。• • • • • •• •第五部分:自我管理篇 讲述了如何有计划地进行投资管理;如何对您的交易总结分 析;如何控制您的交易行为等;共计三个课次。 第六部分:走向成功篇 帮助您如何摸索、提炼出一套适合于自己的稳定盈利的交易系 统。 第七部分:分阶段训练篇 讲述了如何帮助您把一个完整的交易过程拆分成开仓训练、止 损训练、止盈训练、连续性交易训练、加减码训练等环节,使您更能 清晰地认识、把握交易。共计三个课次。 第八部分:交易行为诊断 帮您找出在交易中出现的一些问题和过失,并指出如何解决和 规避等实例3--复盘分析电话:0755 83252676 ,33970198 E-mail:[email protected]地址:福田区市民中心金田路4028 号荣超经贸中心1009室