基于GARCH模型的股票期权定价方法研究
摘要：本文应用GARCH模型估计股票期权标的股票的收益波动率，并将估计出的收益波动率代入Black－Schole期权定价公式，以期提高Black－Schoks期权定价公式的精确度。为验证该方法的有效性，本文以首创JBTl为例进行了实证研究，结果表明在期权交易价格上升的期间内，基于GARCH模型的期权定价方法可以提高B1ack－Sholes期权定价公式的精确度。 关键词：股票期权；GARCH模型；Black－Scholes公式；历史波动率 文章编号：1003－4625(2008)02－0085－03 中图分类号：F830.91 文献标识码：A 注：本文中所涉及到的图表、注解、公式等内容请以PDF格式阅读原文
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证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临20xx-062号 声明 本公司全体董事、监事保证本股权激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 1、本计划乃依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及其他有关法律、法规、规范性文件和《荣盛房地产发展股份有限公司章 ...
根据《上海市国家公务员考试录用实施意见》和《20XX年上海市国家公务员（机关工作者）考试录用工作实施方案》，为了便于考生参加公务员录用专业考试的复习，我们组织有关专家编写了《20XX年上海市国家公务员（机关工作者）录用考试专业专业科目考试大纲》，经上海市人事局公务员管理处审定通过。 本大纲依据行业特点和职位专业要求确定的专业考试科目、内容和重点，主要测试拟进入相关职位的报考人员应具备的基本专业 ...
Ⅰ.标题页 把你的产品的一幅颜色图像放在首页。但需留出足够的版面排列以下内容： A. 公司名称 B. 注册年月 c. 公司性质 D. 公司地址 E. 融资负责人姓名 F. 职务 G. 电话 H. 传真 I. E-mail j. 公司主页 k. 报告机密性密级 L. 创业计划书编号 公司名称： 签字： 日期： Ⅱ.目录 初步商业计划书后，注意确认目录页码同内容的一致性 Ⅲ.执行摘要 A. 计划书的目 ...
【关键词】建筑装饰建筑装饰企业上市建筑装饰报告 【 报告简介】 本报告为我公司独家首创针对企业上市融资提供前期指导服务的专项研究报告，此报告为个性化定制服务报告，我们将根据不同类型及不同行业的企业提出的具体要求，修订报告目录，并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容，为企业顺利上市融资提供全程指引服务。 本公司凭借多年行业研究服务和指导企业上市过程中得出的经验是：当企业发展到一定阶段就会遇到资 ...
商务网站项目策划书 yIXININFoRmATIoNBUSINESSco,.LTD wIRAN No：210105w04 December18,20xx ★ PleaseProtectthecopy’scopyrightforAllReserve★ wESTRAGE.com商务网站 项目策划书 正 文 摘 要 从新经济背景、区域经济特点、网络经济与信息服务市场现状、模型分析等分析证明，实施本项目， ...
一、计划要点： （一）单位名称、地址、邮编、电话、传真。 （二）主要人员的名称、地址、电话、背景资料。 （三）单位的主要业务。 （四）研究和开发情况。 （五）市场情况。 （六）发展战略。 （七）资金需求及使用计划。 （八）近三年的财务状况（包括资产负债表及利润表） 二、计划详述： （一）单位业务背景。主要叙述单位的发展历史，包括成立时间、主要历史事件等。 （二）单位业务的详述： 1、单位业务现状。 ...
企业实习报告：四个关于八点建议 首先十分感谢贺总给我这次实习的机会，让我能将在大学里所学到的理论知识能与社会实践联系起来。鉴于本人水平有限，并且在公司实习的时间不长，在这篇报告中，如有谬误敬请指正。我将自己在宏兴隆食品有限公司的这段实习期间，对公司的一些认识总结为“四个关于与八点建议”，希望能对公司有用。 一关于企业使命 所谓企业使命，就是指一个企业向社会宣布“我为什么要存在，我的发展方向，原则以 ...
为了进一步加强本市的基础研究工作，提升*科技持续创新能力和国际学术地位，围绕国家和*市中长期科技发展规划和“登山行动计划”的要求和重点任务，针对生命科学、信息科学、材料科学等领域的前沿科学问题。开展以应用为导向的创新研究，特发布本指南。 一、研究专题和期限 专题一、成形制造中材料微观结构与应力场控制的研究 研究目标、内容 成形制造过程中的材料微观结构与应力场的控制是高精度、高性 ...
电子商务毕业论文实施计划 一、毕业论文的目的 毕业论文是培养学生综合运用本专业基础理论，基本知识和基本技能分析解决实际问题能力的一个重要环节。它是本专业各个先修教学环节的继续深化和检验。通过毕业论文使学生在实际的电子商务系统管理与工程实际中，充分利用所学的专业知识，理论联系实际，独立开展工作，从而使学生具备从事电子商务工作的实际能力。毕业论文的目的具体有： 培养学生综合运用所学知识和技能，解决电子 ...