证券公司流动性管理建设
背景
为进一步贯彻和落实证监会《证监公司流动性风险管理指引》要求，切实强化公司流动性风险管理能力，证券公司需要在集团层面建立通用的资产负债及流动性风险管理系统。该系统将作为公司流动性及流动性风险管理的数据汇集、集中监控和风险防控平台，成为全公司进行资产负债管理和防控流动性的重要工具。
证券公司流动性风险管理项目建设思路
以前瞻性、规范性、实用性和易用性为建设原则
实现“4 2”应用目标
1.建立资产负债管理体系。建立集团层面全面资产负债管理体系，结合市场发展和公司各项战略发展要求，合理确定各业务部门、各机构的最优资产负债结构配置，并进行持续的优化，促进公司的稳健发展。
2.建立全面并满足监管要求的流动性管理体系。按照证券业协会的要求，根据国际和国内先进金融企业的最佳实践，结合证券行业的管理现状和特点，建立起流动性管理组织架构，搭建一套先进完善的信息管理系统，满足外部监管和内容管理需求。
3.建立自有资金管理体系。辅助管理者从维护整个公司正常经营运行的高度出发，完善资金管理，重点关注公司内外部整体资金流的均衡稳定，通过对资金的规划、计划外部融资、内部融资、资金头寸、额度管理、资金划拨、资金收付管理、资金预约、预警等管理和分析对各业务部主要经营活动进行掌握和控制。
4.建立内部资金转移定价管理体系。通过内部资金转移定价，实现内部利率成本合理化，实现在公司内部构建了一个资金市场，通过转移利率这个价格杠杆，提高流动性风险管理水平和资金运作效率，为精细化管理、绩效考核、宏观战略调控奠定基础。
5.建立全面的数据平台。完成资产负债管理数据集市设计和数据主题建设，通过建立数据集市满足并统一管理各个分析系统的数据需求、提高数据复用性、数据质量集中控制，减少数据冗余，实现数据的标准化处理。
6.完整的分析报告平台。迅速准确地为公司各级管理层提供以数据为基础的分析报告，以帮助管理层进行有效地决策和管理。
广发证券：流动性风险管理“标杆”
用友金融资产负债管理系统全面助力广发证券建成全面的资产负债及流动性风险管理系统，成为全公司进行资产负债管理和防控流动性风险的重要工具，在风险可控的情况下实现经营效益的最大化和盈利的持续稳定增长。
此项目基于互联网平台下建设自有资金管理平台，创建了一个完整、专业、易扩展，并保证数据集中存储、安全封装和高效利用的信息系统。系统功能模块包括：现金管理，合同管理，流动性管理，资产负债管理，流动性风险管理，融资管理和定价管理七大模块。使用范围为广发证券资金总部，同时对各部门一定程度的开放、兼容和适用。
其中，最具特色的当属“资产负债规模及流动性指标预测”，该功能能够根据系统现有的净现金流和LCR/NSFR报表，算出一个月到一年的负债缺口或盈余，和一年以上缺口或盈余；也能根据理想状态下的LCR/NSFR报表，倒推将来需要增加或者减少的资金，成为广发证券规划、协调资金运转活动的最佳工具。另外，对于资产类和负债类的查询报表高达30多张，分别从存量、期限和业务等全方位查询系统中的数据，并能出具当天的头寸表和交易日报等。经过反复检验，本项目能做到数据及时、数据分析、数据准确。