中国商业银行操作风险度量的困难与对策研究
中国商业银行操作风险度量的困难与对策研究
【摘要】：中国商业银行操作风险事件的频繁发生, 给商业银行带来了巨大的损失。然而, 中国商业银行操作风险管理仍处于较低水平, 尤其在操作风险度量方面的研究几乎是一片空白, 这在一定程度上制约了操作风险管理质量的提高。通过借鉴巴塞尔新资本协议有关操作风险度量的方法, 了解国际金融界在操作风险度量方面的先进做法, 有助于中国银行业对操作风险度量的深入研究, 从而从整体上提高操作风险管理水平, 减少操作风险损失。本文以操作风险度量的重要性为切入点, 首先介绍操作风险度量的相关概念, 以及操作风险度量的原则、目的和方法, 从而对操作风险度量有一个整体上的把握。然后分析巴塞尔新资本协议推荐的操作风险度量方法和相关资格标准的规定, 以及当前国际金融界通常采用的操作风险度量方法, 作为中国商业银行操作风险度量的借鉴。接着剖析中国商业银行操作风险度量的现状, 并从各种操作风险度量方法对中国商业银行适用性的角度探讨操作风险度量的困难及原因。最后文章从操作风险度量意识和风险文化、操作风险管理框架、操作风险损失数据库、合理选择和自主开发操作风险度量模型四个方面, 提出解决操作风险度量困难的对策建议。【关键词】：操作风险度量度量方法巴塞尔新资本协议管理框架风险损失数据库
【学位授予单位】：山西财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2007
【分类号】：F832.2
【目录】：摘要6-7Abstract7-11导言11-15第一章商业银行操作风险度量概述15-22第一节相关概念的界定15-18一、商业银行风险15-16
二、商业银行操作风险16-18三、商业银行操作风险度量18第二节商业银行操作风险度量的原则18-19第三节商业银行操作风险度量的目的19-20一、巴塞尔新资本协议把操作风险纳入风险度量范围的目的19二、商业银行操作风险度量的目的19-20第四节商业银行操作风险度量的方法20-22一、“自下而上”法20-21二、“自上而下”法21-22
第二章巴塞尔新资本协议框架下的操作风险度量22-31第一节巴塞尔新资本协议推荐的操作风险度量方法22-25一、基本指标法22-23二、标准法23三、高级计量法23-25第二节巴塞尔新资本协议对采用各种操作风险度量方法资格标准的规定25-29一、采用标准法的资格标准25-26二、采用高级计量法的资格标准26-29第三节当前国际金融界通常采用的操作风险度量方法29-31一、检测主要指标29二、参考外部指标29三、统计分析29-30四、记分卡方法30五、体现风险及其影响的因果关系的复杂模型30-31第三章中国商业银行操作风险度量现状分析31-38第一节中国商业银行操作风险度量现状31-33
一、风险度量的发展31-32二、国际银行业操作风险度量现状32三、中国商业银行操作风险度量现状32-33第二节中国商业银行操作风险度量的困难33-34一、采用基本指标法的困难33二、采用标准法的困难33-34三、采用各种高级计量法的困难34第三节中国商业银行
操作风险度量困难的原因34-38一、对操作风险的内涵及其度量存在在认识障碍35二、操作风险度量缺乏健全的管理框架35-36三、操作风险损失数据缺乏、收集工作滞后36-37四、缺乏适用的现代操作风险度量模型37-38第四章中国商业银行解决操作风险度量困难的对策建议38-46第一节强化操作风险度量意识38-39第二节构建完善的操作风险管理框架39-43一、构建操作风险管理组织结构39-40二、确定适当的操作风险管理战略和政策40三、建立完整有效的操作风险管理流程40-43第三节建立操作风险损失数据库43-45一、操作风险损失数据库的主要内容43二、收集数据要处理好的几个问题43-45
第四节合理选择和自主开发操作风险度量方法45-46总结与展望46-47参考文献47-49致谢49-50发表论文目录50-51 本论文购买请联系页眉网站。