2017中国证券业协会远程培训C16082
一、单项选择题
1. 发达国家金融机构流动性风险管理的发展分为三个阶段，分别是（ ）。
A. 资产负债管理兼重——以负债管理为侧重——以资产管理为侧重
B. 以资产管理为侧重——以负债管理为侧重——兼顾资产负债管理
C. 以负债管理为侧重——以资产管理为侧重——兼顾资产负债管理
D. 以资产管理为侧重——资产负债管理兼重——以负债管理为侧重
您的答案：B
2. 根据《证券公司流动性风险管理指引》，证券公司应至少（ ）开展一次流动性风险压力测试。
A. 每月
B. 每季度
C. 每半年
D. 每年
您的答案：C
3. （ ）是一种以定量分析为主的流动性风险分析方法，通过测算金融机构在遇到假定的小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，从而对金融机构流动性管理体系的脆弱性做出评估和判断，进而采取必要措施。
A. 现金资本分析法
B. 资产负债表流动性分析法
C. 流动性应急计划
D. 流动性压力测试
您的答案：D
4. 市场流动性风险是指（ ）。
A. 未能以公允价值（贴现现金流）卖出资产的风险
B. 来源于金融机构当前的资产负债表结构，由个别账户的现金流到期转化而成的风险
C. 未来事件可能需要大笔现金，超过了金融机构预先的计划，即没有充足资金应付突发和未预料短期债务的风险
D. 金融机构无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获得足够的资金，从而影响其盈利水平的风险
您的答案：A
4. 流动性风险需要与清偿风险区分,流动性风险是处于（ ）的金融机构面临的风险。
A. 破产清算情况下
B. 高速发展情况下
C. 可持续兑付情况下
D. 可持续经营情况下
您的答案：D
二、多项选择题
5. 静态现金流缺口分析法的缺点包括（ ）。
A. 没有考虑未来现金流和业务增量现金流
B. 不考虑客户行为对现金流的影响
C. 仅依靠资产负债报告的历史数据计量流动性风险
D. 应用的比例指标不能精确反映流动性真实属性
您的答案：B,D,C,A
5. “流动性”的内涵有三层次，包括（ ACD ）。
A. 宏观经济的流动性
B. 微观经济的流动性
C. 金融市场及金融资产流动性
D. 金融机构 的流动性
您的答案：D,C,A
5. 压力测试的目的包括（ ）。
A. 检验金融机构承受流动性风险的能力
B. 揭示流动性风险状况
C. 检查流动性风险管理方面存在的不足
D. 为加强流动性管理提供依据
您的答案：D,C,A,B
6. 以下属于证券公司融资性负债渠道的有（ ）。
A. 资产证券化
B. 公司债
C. 证金转融资
D. 短期融资券
您的答案：A,C,B,D
7. 以下属于证券公司流动性风险管理的框架的有（ ）。
A. 组织架构和体系
B. 风险计量体系
C. 流动性
风险应急管理
D. 信息管理系统
您的答案：A,B,C,D
三、判断题
8. 错配型流动性风险本质上是融资流动性风险的一种。（ ）
您的答案：正确
8. 变现能力较强的资产主要包括：现金、国债、中央银行票据、政策性金融债、各类信用债等。（ ）
您的答案：错误
9. 流动性风险管理方法中适用面最广的是流动性压力测试和流动性应急计划。（ ）
您的答案：正确
10. 良好的流动性应急计划框架体系不包括观测和终止应急计划。（ ）
您的答案：错误
10. 净稳定资金率是从短期来衡量金融机构应对流动性风险的能力，确保拥有足够的流动性资源来应对短期流动性风险。（ ）
您的答案：错误