量化对冲证券经纪服务协议

协议编号：

中融-XXX1号量化对冲集合资金信托计划

证券经纪服务协议

信托计划受托人： 中融国际信托有限公司

信托计划保管银行：中国光大银行股份有限公司

信托计划证券经纪商：XXXXXX证券股份有限公司

目 录

第一章 总则 .............................................. 3

第二章

第三章

第四章

第五章

第六章

第七章

账户的开立和管理 .................................. 4 数据与指令的传输和接收 ............................ 6 交易中税、费的计算 ................................ 9 证券的交易 ........................................ 9 资金的管理 ....................................... 10 附 则 ............................................ 12

协议当事人

甲方（受托人）： 中融国际信托有限公司

地址： 黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路33号

法定代表人：刘洋

联系电话：021-61086089

乙方（保管银行）：中国XXXXXX银行股份有限公司

地址：

法定代表人：

授权业务负责人：

联系电话：

丙方（证券经纪商）：XXXXXX证券股份有限公司

地址：

法定代表人：

联系电话：

第一章 总则

1.1 鉴于甲方发行设立“中融-XXX1号量化对冲集合资金信托计划”（以下简称“本信托或本信托计划”），且甲方承诺其发行的本信托计划符合监管部门的规定，并委托乙方作为本信托计划的保管银行，丙方作为本信托计划的证券经纪商。

1.2 依据甲方与乙方于 签署的《信托资金保管协议》（协议

编号： ）（以下简称“保管协议”）及于 年 月签署的《中融-XXX1号量化对冲集合资金信托计划信托产品保管运作协议》（协议编号： ）(以下简称“保管运作协议”),为保障本信托计划财产在投资运作中的安全，明确甲方、乙方和丙方在运作中的职责和义务，甲方、乙方、丙方本着相互监督、相互协作的原则，经协商一致共同签署本经纪服务协议。

1.3 为充分保证信托资金的安全，提高保管银行对本信托计划的管理效率与力度，本信托计划将采用乙方与丙方已建立的“第三方存管”模式进行管理。

第二章 账户的开立和管理

2.1 甲方应为本信托计划在乙丙两方开立相关的账户，并将相关账户信息书面通知乙方。

2.1.1 银行结算账户（即本信托计划的“保管账户”）：甲方在乙方指定的营业机构开立此账户，并按“第三方存管” 模式要求，与银行交易结算资金管理账户建立对应关系，该账户即保管运作协议中的保管账户。

2.1.2 证券交易资金台账账户（即本信托计划的“信托专用证券资金账户”，以下简称“证券资金账户”）：甲方在丙方所属 证券营业部（以下简称“丙方所属证券营业部”）为本信托计划开立此账户。本账户用于本信托计划场内交易清算的实施。本账户内的资金信息与银行管理账户同步，且根据“第三方存管”模式丙方不能发起对该账户的资金划入、划出、取现操作。

受托人及XXXXXX证券股份有限公司在此确认：在“中融-XXX1号

量化对冲集合资金信托计划”存续期限内，信托计划证券交易资金账户只能与保管银行的保管账户建立唯一的对应关系，保管账户是信托计划唯一对应的三方存管银行账户。XXXXXX证券股份有限公司不得为信托计划证券交易资金账户建立其他银行账户对应关系。因受托人自行开立其他三方存管银行账户，造成的信托计划经济损失和法律责任，由受托人自行承担。

2.1.3 银行交易结算资金管理账户（以下简称“银行管理账户”）：与甲方已签署了“客户交易结算资金银行第三方存管协议”的乙方营业机构根据甲方指令，按“第三方存管” 模式要求，开立此账户，用于信托计划的结算与存管。本账户通过“第三方存管”平台与2.1.2所指证券交易资金台账账户同步，并与2.1.1所指银行结算账户建立唯一对应关系。

2.1.4 信托专用证券基金投资账户：甲方应为本信托计划在中国证券登记结算有限责任公司开立信托专用证券基金投资账户，用于沪深交易所股票、债券及基金等交易，并通知乙方和丙方，作为本信托计划沪深证券交易的指定证券账户。

2.2 甲方应在信托计划开始运作之前保证三方存管以直连方式与乙方联通，丙方通过直连方式联通需取消密码验证功能。

2.3 银行管理账户、银行结算账户、证券资金账户一经开立，即应按“第三方存管”模式建立对应关系，对应关系一经确定，不得更改，如果必须更改，甲方应事先通知乙方，并由甲方发起，通过2.1与2.2款步骤，经过乙、丙双方书面确认后，重新建立“第三方存管”对应关系。

2.4 甲方、乙方、丙方之间建立业务联系部门和业务联系人制度,确保业务的开展（业务联系部门和业务联系人表见附件二）。

第三章 数据与指令的传输和接收

3.1 甲乙丙的数据传送：丙方与乙方之间的数据传送采用深证通或FTP方式（保管人深证通小站号： ），丙方与甲方之间的数据传送采用协商确定的方式（包括专线连接、FTP、电话拨号、电子邮件、人工等方式），丙方需按照上述约定方式于交易日次日（T+1日）上午9：00前向乙、甲方传送本信托计划交易所交易数据及本信托计划中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登”）结算数据，丙方保证提供给甲、乙方的本信托计划指定交易单元上的交易数据及结算数据的准确性、完整性、真实性，但因证券交易所、登记结算公司及丙方无法控制的其他原因造成数据传输错误或不及时的，丙方不承担任何责任。若数据传送不成功，丙方应重复或以其它应急方式传送，直到甲方、乙方成功接收到数据，甲方、乙方对因丙方提供的数据错误或不及时等过失造成的本信托计划财产损失不承担责任。

3.2 甲方通过恒生资管系统和网上交易系统向丙方下达证券交易指令，甲方授权的第三方通过第三方投资管理系统向丙方下达证券交易指令。丙方所属证券营业部应保证甲方、第三方投资管理系统下达证券交易指令的通畅，及时完成甲方、第三方投资管理系统下达的证券交易指令。丙方提供人工电话委托仅作为甲方下达证券交易指令的备份交易手段。对由于丙方原因造成甲方、第三方投资管理系统证券交易指令无法下达的，由此造成的损失由丙方承担。若甲方指令与第三方投资管理系统指令发生冲突的情况时，丙方不予执行，待核实后

再执行。

丙方应于T＋1日上午9：30前打印T日清算后的证券资金账户对账单盖章后传真给甲乙两方，以便于甲乙两方进行

对账。对账单内容包括该信托计划T日的交易及费用明细、证券余额、资金余额等内容。

3.3 丙方于每月第一个工作日将上月交易凭证，包括盖章后的证券资金账户对账单原件以特快专递的形式向甲方寄出。

3.4 丙方应保证提供交易数据完整、准确和及时，所提供的数据均需按中登和交易所发布的最新数据接口规范进行填写，使甲方、乙方能够完成会计核算、估值、清算、监督职能。其中T日转发的交易和结算数据包必须包括以下文件：

上海市场：ghxxxxx.dbf（过户库）、jsmx*****.dbf（结算明细文件）、zqbd*****.dbf（证券变动文件）、zqye*****.dbf（证券余额对账文件）、qtsl*****.dbf（证券其他数量对账文件）、wdq*****.dbf（未到期业务对账文件）、zhtg*****.dbf（证券账户保管对账文件）、，其他本信托计划涉及的数据文件。xxxxx为席位号，*****为清算编号；

深圳市场：sjshb.dbf（回报库）、sjsgf.dbf（股份结算信息库）、sjsfx.dbf(发行信息库)、sjsdz.dbf(股份结算对账库)、sjsfw.dbf（深圳综合数据服务库），其他本信托计划涉及的数据文件。

以上数据仅限于与本信托计划证券资金台账所对应的数据。 因本信托计划业务需要，经甲方、乙方、丙方一致同意，丙方应相应增加相关数据文件。

3.5 甲方、乙方、丙方三方分别指定专人负责数据的传输和接收，

确保交易数据的安全性和保密性。甲方、乙方、丙方处理日常数据文件传输的人员名单见附件二。

3.6 甲、丙双方出具有关具体操作人员授权书。授权书须注明具体授权委托管理的部门和经办人员、授权有效期起止日期与本协议的生效起止日期一致，并加盖公章。一方操作人员变更时，应于变更前以书面形式通知另外两方。具体操作人员均设A、B角，确保交易及时、顺利、安全地完成。(详见附件二)

3.7 任何一方数据传输人员发生变更时，须至少提前1个工作日以书面方式通知另外二方，且在另外二方确认之后变更正式生效。变更通知书中必须说明变更时间、人员、事项等。

3.8丙方在上交所和深交所的交易单元号、交易品种的费率表、佣金收取标准、证券账户账号、上海交易单元清算编号等见附件三约定。若协议期间交易单元号变动，则丙方应书面告知甲、乙方，如涉及费率变动，丙方与甲方应就相关事项另行协商确定，并书面告知乙方。

3.9甲方通过传真、录音电话或指定的电子邮箱向丙方指定的传真号码（ ）、电话号码（ ）、接收邮箱地址（ ）申请修改、重臵交易密码或暂停、恢复交易权限时，丙方应第一时间办理。若丙方未按甲方要求及时处理，甲方将保留追究其责任的权力。甲方申请修改、重臵交易密码或暂停、恢复交易权限的授权操作人员为该项目的交易风控人员。

3.10如遇法定节假日和公休日，数据发送顺延至法定节假日和公休日后第一个工作日（交易日）。

第四章 交易中税、费的计算

4.1交易佣金等有关参数按附件三约定执行，如甲方、丙方经协商需修改交易佣金费率或管理部门对此有新规定的，甲方、丙方应事先书面通知乙方新的费率、新的费率生效起始日期等变动事项。

4.2 交易税费等按有关管理部门的现行有关规定执行，如管理部门对此有新规定，则进行相应变动。

第五章 证券的交易

5.1 丙方及其所属证券营业部应按照甲方、第三方投资管理系统发出的证券交易指令，正确、及时地予以执行，在执行证券交易指令时，仅以甲方、第三方投资管理系统下达的证券交易指令为依据，并不负责对指令内容进行审查监督。丙方应及时执行甲方或第三方投资管理系统下达的证券交易指令，否则应赔偿因此给甲方造成的损失。若因丙方的原因导致其在接受指令后对甲方、第三方投资管理系统所发出的指令操作失误，由此产生的损失由丙方承担，并由其承担清算交收责任。

5.2 丙方及其证券营业部应保证甲方、第三方投资管理系统下达交易指令的通畅，及时完成甲方、第三方投资管理系统的交易指令。甲方交易利用现有2M SDH专线作连接，专线接口为G.703，使用恒生资管系统对接丙方证券交易系统，丙方证券营业部提供网上交易等方式作为备份交易手段，第三方投资管理系统直接对接丙方交易系统。

5.3若证券经纪商的柜台系统发生软件升级或与受托人交易相关的网络出现变动时，证券经纪商应该在第一时间内通知受托人，双方

协商测试计划，以保证信托计划交易；如果未做相关通知，造成信托财产损失，受托人将保有追究损失的权利。

5.4 若发生任何不可预见、不可避免并且不可克服的客观情况，包括但不限于国家法规、政策方面的重大变动；地震、台风、水灾、火灾等自然性灾害；对不可预测或无法控制的系统故障、设备故障、通讯故障、停电等突发事故的情况，造成甲方、第三方投资管理系统下达的证券交易指令无法执行的，丙方不承担责任。当上述事件发生后，丙方应当及时通知甲方并协助甲方防止信托计划财产损失的进一步扩大。

第六章 资金的管理

6.1 本经纪服务协议生效后，在本信托计划开始实施沪深交易所证券交易前，甲方应依据保管协议的规定将本信托计划的资金划至银行结算账户内，乙方确认银行结算账户内资金到账后，根据甲方的指令通过“第三方存管”平台或者乙方营业机构柜台，将资金划入证券资金账户。

6.2 本信托计划终止或本协议提前终止前，乙方根据甲方的指令应通过“第三方存管”平台或者乙方营业机构柜台，将本信托计划的资金划入银行结算账户内，甲、乙双方再根据签署的保管协议进行处臵。

6.3 场内交易的资金结算：

银行管理账户与证券资金账户通过“第三方存管”平台同步，丙方日终清算完成后将交易所格式数据以深证通或其他方式发送给甲、乙双方。

甲方、第三方投资管理系统在发出任何证券交易指令之前，应当在证券交易资金台账中有足额资金，即甲方T日通过丙方买入证券所需资金（含相关费用及佣金）不超出T日证券交易资金台账内可用资金余额。可用资金及证券余额以丙方提供的对帐单中列示数据为准。丙方对甲方的交易实时验资验券。

甲、乙两方根据T日交易数据在各自的系统中进行清算并与丙方提供的证券资金账户对账单进行核对。甲乙双方核对T日交易清算金额如果发现差异时按以下情况分别处理：

（1）当日证券清算差异小于1.00元的，不查差异原因，以丙方提供的对账单为准；

（2）当日证券清算差异大于（含等于）1.00元的，乙方发现问题后即刻通知甲方，并同时与丙方立即逐笔核对T日交易明细并查明差异原因，如是乙方或甲方差错，则差错方自行调整，并将结果通知对方；如是丙方差错，则由甲方通知丙方，丙方将调整后的相关数据和资料重新发送甲方及乙方。

6.4 场外交易的资金结算：甲方负责场外交易的实施，乙方负责场外交易资金的收付。若甲方拟在T日进行场外交易或支付费用等，甲方应向乙方发送证转银划款指令（银行结算账户资金不足时）和场外交易划款指令连同业务申请单或其他证明文件。应甲方证转银划款指令之指示，乙方将相关资金自证券资金账户划入银行结算账户。上述划款完成后，乙方再根据甲方的场外交易划款指令，进行场外交易清算划款、支付费用等。

6.5 对于在证券资金账户内的本信托计划资金余额，丙方按照有

关规定，按季度支付利息，年利率为0.35％（结息日期为每年3月20日，6月20日，9月20日，12月20日，遇节假日提前至前一个工作日），如本信托存续期间中国人民银行利率发生变动的，则上述利率进行同方向同比例调整。丙方应于调整日前将调整后的利率及调整生效起始日期等书面通知甲方及乙方。

6.6若甲、乙、丙三方经协商一致同意更改资金清算模式，可以另签补充协议。

6.7 丙方应确保本信托计划存续期间存放在信托专用证券基金投资账户和证券资金账户上的信托财产安全，不得挪用信托专用证券基金投资账户和证券资金账户上的资产，不得将信托专用证券基金投资账户和证券资金账户上的资产为任何人设立任何质押担保和可能对信托计划财产造成损失的其他处臵。因丙方原因造成的本信托计划项下存放在信托专用证券基金投资账户上证券资产和划入证券资金账户上资金的安全性问题及由此给信托计划带来的任何损失，应由丙方承担全部赔偿责任，乙方对此免责。

第七章 附 则

7.1本经纪服务协议为甲乙双方签订的保管协议及保管运作协议的附件，是保管协议不可分割的部分，与保管协议及保管运作协议具有同等法律效力。如本经纪服务协议涉及甲乙双方权利义务的与甲、乙两方签订的保管协议及保管运作协议有冲突之处，甲乙双方协商解决；保管协议不涉及丙方权利义务，丙方权利义务以本经纪服务协议为准。除非另有约定，《中融-XXX1号量化对冲集合资金信托合同》和保管协议及保管运作协议中定义的术语在用于本经纪服务协议时应具

有相同的含义。

7.2本经纪服务协议经甲、乙、丙三方加盖公章并由各自法定代表人（或授权代表）确认签字或盖章后生效，本经纪服务协议至保管运作协议的终止而终止；如在保管运作协议终止前，甲方经乙方同意提前撤销甲方在丙方所属证券营业部开立的证券资金账户、撤销信托专用证券基金投资账户、办理转保管的，则本协议自甲方办理销户时终止，甲、乙、丙三方在本协议项下的权利义务随本协议终止而终止。

7.3对于因本协议的订立、内容、履行和解释或与本协议有关的争议，协议当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交本协议签署地有管辖权的人民法院提起诉讼。争议处理期间，协议当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行本协议规定的义务，维护本信托项下委托人的合法权益。

7.4 本经纪服务协议一式柒份，甲、乙、丙三方各执贰份，另一份备用，均为正本，具有同等的法律效力。

（本签字页仅协议各方签字盖章使用，本页无正文）

甲方：（受托人）中融国际信托有限公司（签章）

法定代表人： （签章） 日期： 年 月 日

乙方：（保管银行）中国XXXXXX银行股份有限公司（签章）

法定代表人或授权代表人： （签章） 日期： 年 月 日

丙方：（证券经纪商）XXXXXX证券股份有限公司 （签章）

法定代表人： （签章） 日期： 年 月 日

地点：北京市西城区

附件一：

“中融-XXX1号量化对冲集合资金信托计划”

相关账户清单（样本）

（1）银行结算账户（简称“保管账户”） 户 名：中融国际信托有限公司 账 号：

开户银行： 中国XXXXXX银行 支行

（2）证券交易资金台账账户（简称“证券资金账户”）： 户 名： 中融-XXX1号量化对冲集合资金信托计划 账 号：

开户网点： 证券营业部 券商名称： XXXXXX证券 券商代码： 营业部代码：

受托人（盖章）

附件二

“中融-XXX1号量化对冲集合资金信托计划”

业务联系表暨有关业务联系部门和具体操作人员授权（一）

受托人（公章）

以下授权的期限同保管协议及经纪服务协议有效期限。 业务联系部门： 业务往来用章：

总机：

各类岗位中，若授权人员为两人，其中任一被授权人签章即视为有效。

“中融-XXX1号量化对冲集合资金信托计划”

保管银行业务联系表暨有关业务联系部门和具体操作人员（二）

保管银行（公章）

以下授权的期限同保管协议及经纪服务协议有效期限。 业务联系部门： 业务往来用章：

总机：

接收数据专用电子邮件：

各类岗位中，若授权人员为两人，其中任一被授权人签章即视为有效。

“中融-XXX1号量化对冲集合资金信托计划”

业务联系表暨有关业务联系部门和具体操作人员授权（三）

XXXXXX证券股份有限公司（公章）

以下授权的期限同保管协议及经纪服务协议有效期限。 业务联系部门： 业务往来用章：

总机：

各类岗位中，若授权人员为两人，其中任一被授权人签章即视为有效。

附件三：

证券交易费用参数表

中国XXXXXX银行股份有限公司：

根据经纪服务协议，对中融-XXX1号量化对冲集合资金信托计划投资运作中涉及的交易参数约定如下：

证券交易费用参数表：

需另行说明的情况如下，请选择。

1、佣金中是否包含经手费和证管费（ A ） A 包括 B 不包括

2、计息基数是以“可用资金余额”还是“实际资金余额（包含T+1日证券清算款）”为标准（ C ）

A以“可用资金余额”为标准

B 以“实际资金余额（包含T+1日证券清算款）”为标准

C以上日实际资金余额为标准，加上当日需要计息的变动净额 3、计息天数是360天还是365天（ A ）

A 360 B 365

4、计息方式是“算头不算尾”还是“算尾不算头”（ A ） A算头不算尾 B 算尾不算头 5、注明佣金的计算方法（ C）

A按成交明细计算，按笔与起点金额比较，小于起点金额的取起点金额，四舍五入后汇总； B按成交明细计算，按申请编号与起点金额比较，小于起点金额的取起点金额，四舍五入后汇总；

C按申请编号计算，按申请编号与起点金额比较，小于起点金额的取起点金额，四舍五入后汇总；

D按成交汇总计算，小于起点金额的取起点金额。

6、资金利率：该资金户内资金按照0.35%/年计算资金利率，结息日期为每年3月20日，6月20日，9月20日，12月20日（遇节假日提前至前一个工作日）。如遇中国人民银行利率调整，受托人将在与证券经纪人协商一致后对利率进行相应调整。

证券经纪商（盖章） 受托人（盖章）