我国商业银行混业经营风险分析

我国商业银行混业经营风险分析

Risk Analysis of Mixed Operation of the

Commercial Bank in China

学生姓名：马迪

-I -

摘要

随着自由化和全球金融一体化浪潮的不断高涨，金融监管的体系不断完善，风险管理技术日益成熟，混业经营在国际金融业的发展占主导地位。面临着激烈的经济竞争，我国采取混业经营是必然的趋势，但是我国的接触时间较短所以会存在着许多的风险问题，许多学者都意识到了其存在的风险，为了有效的、合理的规避风险，本文采用分析方法、理论概述，在此基础上对存在的风险和如何规避风险提出相对应的措施进行了简单的分析。并按照我国的国情和金融市场现实情况，提出了如何解决问题的建议。通过研究分析对风险进行解决，使我国商业银行在实行混业经营中能有效的规避风险，在经营过程中有效推进。所以，为了适应在世界的道路上更好的发展，我国应该在混业经营的道路上采取有效地措施，只有完成好风险的防范和规避，才能在今后的发展中越来越具有竞争力，使我国的金融业有更好的发展前景。

关键词： 商业银行 混业经营 风险

-II -

Risk Analysis of Mixed Operation of the Commercial

Bank in China

Abstract

With the global economy and the freedom increase significantly, finance supervision is getting perfect than before and also. The technology of risk management is being better. So that the mixed operation plays a leading role in the international finance market. If is obviously that we must develop the mixed operation. But, we still have many problems, because it is developed for a short time in china. Some professors realize this. To avoid the risks, in this research. I use analysis and some other methods to find how to avoid those problems. And I give some solutions by studying the current situation. So we should give the effective solutions to have a better development. As a result. Avoiding the risk makes the mixed operation improve the competitiveness and have a better future.

Key words: Commercial Bank Mixed Operation Risk

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目录

摘要 ........................................................................................................................................... I I Abstract . ....................................................................................................................................III

1 前言....................................................................................................................................... 1

1.1 研究的目的与意义 . ................................................................................................... 1

1.2 国内外研究文献综述 . ............................................................................................... 1

1.3 本研究的主要内容 . ................................................................................................... 2

2 我国商业银行混业经营风险现状 . ...................................................................................... 3

2.1 垄断风险 . ................................................................................................................... 3

2.2 利益冲突风险 . ........................................................................................................... 3

2.3 衍生工具风险 . ........................................................................................................... 4

2.4 宏观经济波动风险 . ................................................................................................... 4

2.5 银行信贷业务风险 . ................................................................................................... 4

2.6 内幕交易可能性风险 . ............................................................................................... 4

2.7 非银行风险向商业银行转移风险 . ........................................................................... 5

2.8 混业公司企业文化摩擦风险 . ................................................................................... 5

3 我国商业银行混业经营风险成因 . ...................................................................................... 5

3.1 风险意识和法制观念淡薄 . ....................................................................................... 5

3.2 较差的外部环境 . ....................................................................................................... 5

3.3 风险防范机制的不健全 . ........................................................................................... 6

3.4 银行内部管理和内控机制不健全 . ........................................................................... 6

4 我国商业银行混业经营风险防范对策 . .............................................................................. 6

4.1 我国商业银行混业经营形式的选择 . ....................................................................... 6

4.2 对我国商业银行自身进行改革 . ............................................................................... 7

4.3 完善金融监管体系 . ................................................................................................... 7

4.4 建立完善的资本市场 . ............................................................................................... 8

4.5 通过资产流动性管理防范经营风险 . ....................................................................... 9

4.6 充分发挥网络电子技术的优势 . ............................................................................... 9

5 结论..................................................................................................................................... 10

参考文献................................................................................................................................... 11

致谢 .......................................................................................................................................... 12

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1 前言

1.1 研究的目的与意义

从1990年至今，我国开始了通过控股公司进行混业经营的时代，当今各种金融服务业务屡见不鲜，也有更多的业务出现了交叉现象。例如各种银行推出的理财产品，全世界的经济进入了白热化阶段，这使得我国也不得不加快我国混业经营的速度。商业银行进行混业经营是必然趋势，从而中间市场业务必须也要加快发展步伐，提高到一定的高度。发达国家的中间业务收入大都占五分之二左右然而我国却不达五分之一，虽然我国银行业在过去几年的探索中也多次尝试混业经营，但是并没有寻找出一条适合我国银行业道路，并且至今任然采取分业经营的体系，这明显的体现了我国经济的漏洞，因此我国商业银行必须要研究转型这一问题。并且我国加入了世界经贸组织，所以在今后的发展中金融全球化对于我国来说将是一个必须面对的挑战。其中的一个重要问题就是我国金融机构参与世界各银行间的竞争是无可厚非的，如果继续采取传统的分业经营的体系，想要与采用混业经营方式的西方国家银行竞争是具有难度的，不仅在海外的的金融业中竞争中不具有竞争力，甚至在我国的金融业务中也会处于劣势。因此在我看来，以我国的基本情况看来实行混业经营的方向是正确的举措，我们可以看到其他的国家都存在着向混业经营发展的趋势，金融业的基本结构已经有了显而易见的变化，其中尤为明显的两点是：其一，随着混业经营方式处于新兴阶段，金融机构特别是商业银行出现业务综合化与全能化现状，金融机构间的传统业务分工界限逐渐模糊；其二，各国都相继转变了金融业监管体系和理念，由分业监管逐渐转变为混业监管，由机构监管改变为功能监管。这两种转变在中国加入世界经贸组织后对采取分业经营方式的国家产生了强烈的影响尤为明显，对于中国来说，各种金融机构就会有改变分业经营的传统方式的意识为了提高自身的竞争能力，在金融业中，大多数机构都对混业经营产生了需要，像商业银行和证券公司。中国入世协议达成也推进中国应将经济金融问题放眼于世界经济中去考虑，顺应世界金融的混业经营趋势，步入了混业经营的道路随之产生的，在此道路上我国会面临国外机构对我国的挑战。所以，为了适应在世界上的发展，我国应该在混业经营的发展道路上采取有效的措施，只有将风险防范和规避完成的好，才能够在今后的发展中越来越具有竞争力。

1.2 国内外研究文献综述

混业经营对经济发展成熟的西方国家来说已经有了很长的时间，因此西方国家对混业经营的风险分析开展的时间较为久远，分析的较为透彻。也已经有很多的书籍和文章涉及这个问题。

1.2.1 国外研究文献综述

David Vanhoose（2011）的Theories of bank behavior under capital regulation 等。它

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主要强调的是在《巴塞尔协议》的基础上，在资本管制的条件下，采取混业经营的商业银行可能会出现道德风险，指出了要实行混业经营，商业银行要做到哪些条件，对监管的影响以及从长远来看对商业银行有什么影响。

Jan Egbert Sturm与Barry Williams（2012）在文章中运用了大量的数据和理论分析，通过采用数量化的方式来确保研究的内容更加准确、有效，对商业银行混业经营的风险进行了研究和分析。例如澳大利亚，在监管条件下对商业银行面临的风险数量化，达到定量研究的目的。

1.2.2 国内研究文献综述

胡再勇（2013）采用了不同的方式对分业经营和混业经营做了不同的说明，并对商业银行跨业经营非商业银行业务进行了风险分析、系统性风险和路径选择问题等问题进行了一系列的说明，且在书的结束提到了关于金融业的混业经营的监管问题，采取何种的监管体系能够更好的使金融行业健康的发展和在未来的发展中有更好的发展前景是值得关注和探讨的问题。在我国商业银行混业经营的路径选择上根据威廉姆森组织结构理论分析目前各种混业经营方式的利弊，结合各方面来选择出适合的实施路径。

王鹤立（2014）提到随着我国的深化改革以及加入世界经贸组织后外资的混业模式对我国的商业银行带来的冲击，即使我国现在采取的是混业经营体系，但在今后的发展中我国也将会逐步发展到混业经营的模式，适应当今金融业采取经济体系的大趋势，参照其他发达国家的监管经验根据自身情况建立适合自己的监管体系，以适应金融自由化改革和创新，使我国金融业表现出金融业务种类多样、能够处理多样的业务的新状态。在今后的发展中能处理好各方面的业务问题。

王磊（2012）的文章中指出了商业银行混业经营的利弊、风险以及发展趋势和在今后的发展道路进行了详细的阐述，说明了我国应该注意哪些问题，并对在今后的发展中因该注意的问题，并且如何规避。

1.3 本研究的主要内容

在现在的金融产业中，全能性银行是具有强大的竞争能力，或者是正在向混业经营模式发展的银行，在这种体系下，金融监管更加的完善，而且风险的监管也走向成熟的阶段，金融的混业经营逐渐演变为当今国际金融行业的主要方向。我国商业银行的经营与发展已经到了关键性的一步，在业务运营中能够与其他发达国家进行竞争，使自己的竞争能力得到提高是我国的首要任务，虽然我国实行分业管理的经营方式，这使我国的经营方式较为谨慎、严格，使得金融业较为稳定，但从长久来看，金融业的发展也将会受其影响。混业经营已经在许多西方国家得到广泛的推广，并且也取得了较为出色的成绩，这也为我国提供了很好的先例，然而我国向混业经营方向的发展，主要的关键是能否适应我国金融行业的需要和解决所需要解决的问题。因此我国实行混业经营不能盲目照抄西方国家，而是要根据我国的国情，采取相应正确的方案、指导方针，能够让这些新政策、方式方法都对我国的都有促进作用，但是我国现在处于成长阶段，对许多事情还在摸索，会有许多不完善方面，还有许多不可避免问题，针对这些现象本文对我国为

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