商业银行管理与经营

第三章 商业银行负债管理

一、单项选择题

1.属于商业银行被动负债的是（ ）

A.向中央银行借款 B.同业拆借 C.储蓄存款 D.国际金融市场借款 2.关于西方商业银行的活期存款，下列说法不正确的是（ ）

A.存取自由 ，便于结算 B.使用支票，支票可以流通转让 C. 传统上支付利息 D.是商业银行创造存款货币的基础 3.可转让支付命令账户相对于活期存款而言，最主要的创新之处是（ ）

A.转账或付款使用支付命令 B.支付命令可以提款，经背书可以转让 C.可以按平均余额支付利息 D.开户有最低金额要求 4.关于大额可转让定期存单，下面说法中不正确的是（ ） A.面额大 B.期限固定，利率较高 C.降低了存款准备金的数额 D.投资者可要求发行人提前兑付 5.对于存款人来讲，既可获得高利息收入又可以在货币市场出售的存款类型是（ ） A.NOWS B.ATS C.MMDA D. CDs 6.关于回购协议，说法正确的是（ ）

A.对象主要是政府短期债券 B.不存在违约风险

C.期限最长不超过四个月 D.属于商业银行的被动型负债 7.商业银行的同业拆借资金可用于（ ）

A.弥补信贷缺口 B.解决头寸调度过程中的临时资金困难 C.固定资产投资 D.发放长期贷款

二、多项选择题

1.商业银行负债的目的是（ ）（ ）（ ）（ ）（ ） A.降低筹资成本 B.提供金融服务 C.维持银行资产增长率 D.保持银行的流动性 E.维护公众对银行的信心

2.西方商业银行的活期存款，下列说法中正确的是（ ）（ ）（ ）（ ）（ ） A.存取自由 ，便于结算 B.使用支票 C. 支票可以流通转让 D.传统上支付利息 E.是商业银行创造存款货币的基础

3.关于货币市场存款账户，下列说法中正确的包括（ ）（ ）（ ）（ ）（ ）

A.由70年代的英国货币基金会开办 B.突破了有关利率上限的规定 C.开户有最低金额和最短期限的限制 D. 提取存款须在7天前通知银行 E. 利率按每周货币市场利率调整，每天复利

4.关于大额可转让定期存单，下列说法中正确的包括（ ）（ ）（ ）（ ）（ ） A.1965年由美国花旗银行首先发行 B.可以逃避政府最高利率限制

C.面额大，定期的期限应在7天以上 D.利率按实际天数计算，计算复利 E.可以在货币市场出售

5.银行间同业拆借的主要目的包括（ ）（ ）（ ）（ ）（ ） A. 进行固定资产投资 B.发放长期贷款 C.弥补信贷收支差额 D.补充准备金的不足 E.保持银行的流动性

6.关于同业拆借，下列说法中正确的主要有（ ）（ ）（ ）（ ）（ ） A.通过央行准备金账户完成 B.利率由市场资金供求关系确定 C.方式有隔夜拆借和定期拆借 D.期限最长可以是一年以上。 E.只能用于解决调度头寸过程中的临时资金困难

7.发行中长期债券筹资的特点主要有（ ）（ ）（ ）（ ）（ ） A.利息成本较高 B.资金来源稳定 C.有法规限制 D.主要用于补充准备金的不足 E.增加了银行经营风险

8.银行在筹集非存款性资金来源时，考虑的因素包括（ ）（ ）（ ）（ ）（ A. 资本市场行情 B.资金成本 C.风险程度 D.政府的法规限制 E. 存款量与投资及贷款需求量的对比关系

9.关于国际金融市场融资，下列说法中正确的有（ ）（ ）（ ）（ ）（ A.可以直接借贷 B.也可以采取发行存单的方式

C.利率是固定的 D.利率也可以浮动，参考伦敦同业拆借利率 E.可以通过专门的机构或自己的海外分支机构进行

10.影响银行负债加权平均成本变化的主要因素有（ ）（ ）（ ）（ ）（ A.负债规模 B.负债利息率 C.其他成本率 D.负债结构 E.可用资金比率

） ） ）

三、计算

1.某银行通过6%的存款利率吸引250万元新存款。银行估计，如果提供利率为6.5%，可筹集存款500万元；提供7%的利率可筹集存款750万元；提供7.5%的利率可筹集存款1000万元；提供8%的利率可吸收存款1250万元。如果银行贷款资产的收益率为10%，由于贷款利率不随贷款量的增加而增加，贷款利率就是贷款的边际收益率。资料整理如下表：

大限度的利润?（小数点保留二位）

解：利率8%是银行存款利率最好的选择，通过8%的存款利率吸收资金，再以10%的贷款利率贷出，银行可得到最大利润。

2.以下表数据计算存款资金成本率、全部资金成本率和可用资金成本率。

（1）存款资金的成本率=存款资金成本/存款资金总额=10.7/220=4.86%

（2）全部资金的成本率=资金成本总额/资金总额= 15.7/265=5.92%

（3）可用资金成本率=资金成本总额/可用资金总额= 15.7/221=7.10%

3.假设某银行准备以大额定期存单形式新增资金2000万元，预计新增利息支出为100万元，新增其他开支为20万元。

（1）求这笔新增资金的边际成本率；

解:新增资金的边际成本率=(100+20)/2000=6%

（2）若新增资金中有20%用于非盈利资产，求这笔新增可用资金的边际成本率。 解：新增可用资金的边际成本率=（100+20）/(2000—2000*20%）=7.5%

解 ：可用资金的边际成本率=1.06/16.4=6.46%