流动性风险管理的维度100分
流动性风险管理的维度 100分
一、单项选择题
1. 根据提供的数据,计算30天内到期净现金流。 附:资产负债表
负债负
收剩余剩余金额和所金额债资产 益期限期限
(亿) 有者(亿) 利
率 (年) (年)
1、理
财产10 2% 0.05 品 2、股
票质10 8% 1.2
押 3、融
资融70 8% 0.32 券 4、约定购1 8% 0.5
回 5、债
券投50 5% 3 资 6、结构性
投融10
9% 2 资 7、固
定资30 产 8、无
形资20 产 合计 201
A. -6亿 B. -5亿 C. -1亿 D. +4亿
权益 1、债
券回6
购 2、报价回5 购
3、两融收
益权60
转让 4、收
益凭20 证 5、公
司债 30
6、次
级债 30
7、实
收资30 本 8、未
分配20 利润 合计 201
率 2% 0.01
3% 0.06
5% 0.4
5% 0.5
4% 2.5
6% 3
描述:第21页30天内净现金流计算 您的答案:C 题目分数:10 此题得分:10.0
2. 根据提供的数据,计算有息负债加权平均成本率。 附件: 资产负债表
负债负
收剩余剩余金额和所金额债资产 益期限期限
(亿) 有者(亿) 利
率 (年) (年)
权益 率 1、理
财产10 品 2、股
票质10 押 3、融
资融70 券 4、约定购1 回 5、债
券投50 资 6、结构性
10
投融资 7、固
定资30 产 8、无
形资20 产 合计 201
A. 7.27% B. 4.81%
1、债
2% 0.05 券回6
购 8% 1.2
2、报价回5 购
2% 0.01
3% 0.06
3、两融收
8% 0.32 60
益权转让 8% 0.5
4、收
益凭20 证 5、公
30
司债 6、次
30
级债 7、实
收资30 本 8、未
分配20 利润 合计 201
5% 0.4
5% 0.5
5% 3 4% 2.5
9% 2 6% 3
C. 6.00% D. 4.52%
描述:第33页有息负债加权平均成本率 您的答案:B 题目分数:10 此题得分:10.0
3. 在流动性风险管理中,流动性资产和流动性负债一般分别指( )内到期的资产和负债。 A. 10天 B. 30天 C. 90天 D. 180天
描述:第21页流动性资产、流动性负债 您的答案:B 题目分数:10 此题得分:10.0
4. 本课程中提到的核心负债比例=( )/(总负债-代客负债) A. 剩余7天以上负债 B. 剩余90天以上负债 C. 剩余30天以上负债 D. 剩余180天以上负债
描述:第24页核心负债比例 您的答案:B 题目分数:10 此题得分:10.0
二、多项选择题
5. 常用的FTP定价方法有( )。 A. 期限定价法 B. 指定利率法 C. 现金流法 D. 基准利率法
描述:第29页内部资金转移定价 您的答案:B,A,C
题目分数:10 此题得分:10.0
6. 以下资产适合作为优质流动性储备资产的有( )。 A. 自营持有国债 B. 报价回购
C. 自营持有沪深交易所上市交易股票 D. 股票质押项目
描述:优质流动性资产 您的答案:C,A 题目分数:10 此题得分:10.0
7. 本课程中提到的,一般可以作为流动性风险计量指标的包括( )。
A. 流动性比例 B. 流动性覆盖率 C. 净稳定资金率 D. 现金比率
描述:第12页流动性风险计量指标 您的答案:A,B,C 题目分数:10 此题得分:10.0
8. 流动性管理的目标:以( )匹配为管理目标。 A. 资产负债到期期限 B. 利率 C. 现金流 D. 缺口
描述:第13页流动性管理目标 您的答案:B,A,C 题目分数:10 此题得分:10.0
9. 流动性风险分类包括( )。 A. 融资流动性风险 B. 市场流动性风险 C. 再融资流动性风险 D. 平仓流动性风险
描述:第5页流动性风险分类 您的答案:A,B 题目分数:10 此题得分:10.0
三、判断题
10. 内部资金转移定价是指:金融机构内部资金中心与业务经营单位按照一定规则全额有偿转移资金,达到核算业务资金成本或收益等目的的一种内部经营管理模式。
描述:第29页内部资金转移定价 您的答案:正确 题目分数:10 此题得分:10.0
试卷总得分:100.0