考夫曼自适应均线系统
考夫曼自适应均线系统 [保存]
2011-11-08 14:00-15:00
仇一鸣 大智慧软件研究员（离线）
朱晓鸣 大智慧软件研究员（离线）
吴 程 大智慧产品设计师（离线）
李 超 大智慧产品设计师（离线）
编
发言者
号
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→ 李 超 李 超 李 超 型 说 大家好，欢迎来到大智慧路演平台。今天为大家介绍一种指标系统，考夫曼自适应均线系统。 说 股市最大的特点就是无时不刻的变化, 这个变化的复杂性远远超出了物理世界的运动变化, 几乎没有什么固定的规则可以一直指导投资 说 比如我们从最简单的均线做起，通常提到的均线总是有一个给定的参数，比如10日均线，60 日均线，其中10 日均线变化快一点，60 日均线变化慢一点。这个参
数是人给定的， 一旦给定了，在整个画线的过程中就不会变化，不管行情怎么变化。
这是一个简单的固定系统。固定均线的缺点很明显， 比如在市场反复震荡时短期均线频繁地转向，这时候我们趋向于使用长期均线，而在市场快速上升或者下跌时长期均线反应迟钝，使用长期均线效果就比较
差，我们需要改变我们的策略使用短期均线。
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→ 李 超 李 超 李 超 李 超 李 超 李 超 李 超 说 对于一个如此复杂变化着的市场, 我们期待一个自适应的系统，有自动学习和自动调整的功能，这样会比一个固定的系统做得更好一点。 说 自适应(Autofit)的概念来自于自动控制领域, 是指在新的环境或新的运行条件下, 适当地改变原系统的结构或参数以保持系统的良好运行特征。 说 根据这一思想，美国人考夫曼（Perry J。Kaufman ）创造了自适应均线。 说 这种均线的特点就是，当价格无目标的震荡移动时，它会像长期均线一样反映比较慢，过滤很多频繁的转向信号，而当价格快速有趋势的变化时，她会像短期均线一样反映灵敏，防止操作的滞后性。 说 这种均线系统就是在震荡多的走势上使用较慢的均线，在趋势快速展开的走势上使用较快的均线。 说 具体的算法在这里就不描述了，还是比较繁长的，我下面给出大智慧考夫曼均线的公式代码： 说 input:n(10);
DIR:=ABS(CLOSE-REF(CLOSE,n));
VIR:=SUM(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),n);
ER:=DIR/VIR;
CS:=ER*(2/3-2/31)+2/31;
CQ:=CS*CS;
AMA:DMA(CLOSE,CQ),COLORGREEN,linethick3; 类发言内容
PARTLINE(AMA,AMA>REF(AMA,1),rgb(255,0,0)),linethick3; →
李 超 说 指标如图
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→ 李 超 李 超 说 考夫曼给出的指标用法是，自适应均线自下向上拐头（即均线翻红时），买进。自适应均线自上向下拐头（即均线翻绿时），卖出。 说 联合证券曾经利用这么一种交易方法对深证成指进行了测试，效果见下图，成功的规避了市场大幅下跌的风险，从而获得了显著的超额收益。
FINANCE2(5)>10 and FINANCE2(11)>DYNAINFO(39) and DYNAINFO(39)>0;
2、3没有
177 妞妞100
李 超
151 zyb 问 老师，用一阳指这个指标选出来的股票总是在高位，麻烦你改一下(不加入ddx ）谢谢。
AA:=(vol>1.5*ref(vol,1)
and vol>ref(ma(vol,20),1)
and close>1.03*open
and close=hhv(close,21)
and close
朱晓鸣
and ref(close,1)
and ref(close,1)
and "ddx.ddx">0.5*ma(abs("ddx.ddx"),120)
and "ddy.ddy">0.5*ma(abs("ddy.ddy"),120));
between((hhv(h,10)-llv(l,10))/llv(l,10),0.1,0.2) and AA;
187 tj1969
吴 程
→ 朱晓鸣 说 AA:=vol>1.5*ref(vol,1)
and vol>ref(ma(vol,20),1)
and close>1.03*open
and close=hhv(close,21)
and close
and ref(close,1)
and ref(close,1)
and ref(close,1)
between((hhv(h,10)-llv(l,10))/llv(l,10),0.1,0.2) and AA;
207 新手 问 请老师给出一个龙虎看盘上特大单和大单成交单数差的排序指标，谢谢 问 老师请问为什么winner(c)*100的数据与右下角的获利比例不对应. 数据相差悬殊怎么处理. 谢谢 答 有两种原因：数据不完整，或者 数据没有除权 ，一般来说差距在误差范围内 答 and ref(close,1)
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