钝化和结构
什么是结构和钝化(徐小明)
结构是根据价格和趋势类指标MACD 的背离来进行判定的,我曾经对结构进行过详细的量化:
1、价格的高点创新高,趋势类指标MACD 的DIF 值的高点不创新高,或价格的低点创新低,趋势类指标MACD 的DIF 值的低点不创新低,为钝化,首先要找到钝化。
2、钝化是结构产生的“必然”过程,但并不代表钝化“必然”会形成结构,难易理解么?有鱼的地方一定有水,有水的地方不一定都会有鱼。
3、钝化的状态,是分大小的,时间跨度、速度是结构级别判定的重要因素。
4、钝化的状态下DIF 值“转向”即判定结构形成,不等MACD 的红绿角线翻红或翻绿。
5、价格每个周期要以收盘价为准,必须等到该周期的收盘才能进行判定。
6、DIF 值的判定,是取两个有效数字(左边前两个不等于零的数字)。
按照这个逻辑,日线今天是有钝化的,但并没有形成顶部结构,DIF 值上证指数是38滞平(昨天也是38),深成指昨天106,今天102,但取两为有效数字,也是滞平(10),所以日线到今天收盘,并没有形成结构。
关于结构,我一直长时间弹到的结构两个字,今天我正式的给大家做一个量化的解释,以方便大家进行判断。
1、价格的低点创新低,趋势类指标MACD 的DIF 低点不创新低,或价格的高点创新高,趋势类指标的高点不创新高,为钝化现象。
2、钝化现象是形成底部或顶部结构的必然过程,但不具备可逆性,即我们确定顶部或底部结构要是形成的一定要经历钝化,但形成钝化的却不一定会形成结构,因为钝化会消失。
3、在钝化现象的前提下,趋势类指标MACD 的DIF 值先行出现转向,即顶部结构由上升转为下跌,底部结构由下跌转为上升(只取整数位)。则判断结构形成了75%。
4、MACD 的MACD 值变颜色(MACD 有三个数值,分别是DIFDEAMACD ,DIF 最重要,也最常用,MACD 值是金叉死叉的结果)。这只是结构形成的一个补充或加强,这个现象出现,结构形成了100%。
从目前来看,深成指和沪深300已经形成钝化了,上证指数没有,也就是我说的多指数之间的协调性的问题。但协调性的问题也许始终都存在,我们也不能非得等到协调性没问题了,再去操作,不能因噎废食。
我认为3个指数,形成其中的两个即可,3个都形成最好,形成1个不够稳定。所以现在的重点就是观察深成指和沪深300指数的结构,至少得他们两个都形成才行。
一般来讲,结构很好用,并且偏左侧交易,趋势多是右侧交易,单边市里,结构没什么用,九转序列也没什么用,但震荡市里,结构就很好用,大小周期都好用,有时候相对复杂,就是要考虑多周期之间的关系。前面大周期是下降的,所以小周期上升的时候,,我们要判断周期级别,但也不能重仓,现在日线底部结构形成之后,大周期至少是非常有可能转为上升周期,如果遇到小周期下降,那也不过是上升途中的调整,所以这是不同周期的思考的问题,多周期之间的相互作用。但交易别追求完美,期指而言,来回做交易的,折腾个死,最终利润都没有做得多。股票也是这样,日线结构相当于大周期,看准了的时候,多下注,,道理是一样的