债券价格数据的MATLAB分析
《金融计算》期末课程论文要求和评分标准
构建一个债券价格时间序列数据，假设日期从2011-9-1至2016-12-15间的所有工作日。债券面值为100元，债券价格围绕面值上下波动，波动大小由randn 函数产生，价格数据字段名用’price ’表示，该债券价格时间序列的说明信息为This is the bond price time series’。
(1) 请写出构建该时间序列数据的程序代码。（10分）
程序代码：
d1=datenum('sep 01, 2011');
d2=datenum('dec 15, 2016');
d='' ;
for i=d1:1:d2
s=datestr(i,'dd.mm.yyyy' );
d=strvcat(d,s);
end
[row col]=size(d)
randn1=randn(row,1);
price=100+randn1;
%This is the bond price time series
dl=datenum(d);
tp=[dl, price];
程序的结果图如下：
(2) 将该时间序列数据保存为文本文件bdprice_file.txt，要求在说明信息
后加上字符串’from 2011-9-1 to 2016-12-15’。 请写出程序代码。（15分）
程序代码：
fid=fopen('bdprice_file.txt', 'wt' ); %дÈëÎļþ·¾¶
A = [price];
B= [d];
[m,n]=size(A); %»ñÈ¡¾ØÕóµÄ´óС£¬
fprintf(fid,'The integer matrix');
for i=1:m
fprintf(fid,'\n');
for j = 1:n
fprintf(fid,' %d',A(i,j));
end
end
fprintf(fid,'\n');
fprintf(fid,'The symbol matrix');
for i=1:m
fprintf(fid,'\n');
for j = 1:n
str = [];
str= char(B(i,j));
fprintf(fid,' %s',str);
end
end
%from 2011-9-1 to 2016-12-15
fclose(fid);
结果图：
(3) 将该时间序列数据转换为矩阵数据，并将该矩阵保持为ftsmat.mat 数据
文件。请写出程序代码。（15分）
程序代码：
d3=d1:1:d2;
tp1=[d3' price];
save('ftsmat.mat' , 'tp1' );
程序结果图：
(4) 求该时间序列数据的最大值、最小值、均值、标准差和对其从大到小排
序排序。请写出程序代码。（15分）
程序代码：
min(price)
max(price)
mean(price)
std(price)
sort(price,'descend' )
结果图：
(5) 用clc 和clear 命令进行初始化，然后采用ascii2fts 函数读取
bdprice_file.txt。给出程序代码。（15分）
程序代码：
clc
clear all
p = ascii2fts('bdprice_file.txt', 't' ,1,3,2)
程序结果图：
(6) 用clc 和clear 命令进行初始化，然后采用load 函数读取ftsmat.mat 数据
文件。给出程序代码。（10分）
程序代码
clc
clear
load ftsmat.mat
结果图：
(7) 计算该债券的收益率时间序列，并求债券收益率时间序列的自相关系数和偏相关系数。求债券价格时间序列与债券收益率时间序列的相关系数。给出程序代码。（20分）
程序代码：
%ÕȯµÄÊÕÒæÂÊ
p1=randn1/100
%×ÔÏà¹ØϵÊýºÍÆ«×ÔÏà¹ØϵÊý
autocorr(p1)
parcorr(p1)
%Ïà¹ØϵÊý
[R,P]=corrcoef(price,p1)
R
P
结果图：
要求：
1）提交word 电子版及打印版，其中word 电子文件名格式为：“2013金融1班-姓名-学号”。
例如：2013金融1班-黄宇-2009234455
2）课程设计提交时间：一周后提交纸质版到B10一楼信箱及发电子版发到邮箱：[email protected] （邮件主题写为：2013金融1班-姓名-学号）。
3）模板格式如下：
学 号：2013 成绩：
《金融计算》课程设计
论文题目
债券价格数据的MATLAB 分析
研
年
任究级课生、姓专教
名 业 师
经济与贸易学院
2017年3月12日