风险定量分析控制程序
风险定量分析控制程序
1. 目的：为规范公司风险定量分析工作，特编制本控制程序。
2. 适用范围：适用于公司所有已识别风险的定量分析。
3. 管理职责：
3.1风险管理部是公司风险管理的责任部门，负责组织开展公司已识别风险的定量分析工作。
3.2 商务运营部负责组织各子公司、业务部对已识别的业务风险开展定量分析工作。
3.3 综合部、人力资源部、财务部等其他公司职能部门对本专业管理内已识别风险开展定量分析工作。
4．定义：实施定量风险分析是就已识别风险对公司的影响进行定量分析的过程。实施定量风险分析的对象是在定性风险分析过程中被认为对公司存在潜在重大影响的风险。实施定量风险分析过程就是对这些风险事件的影响进行分析，是在不确定情况下进行决策的一种量化方法。通过反复进行定量风险分析，可以了解风险的发展趋势，并揭示增减风险管理措施的必要性。
5．风险定量分析方法包括：数据收集和表现技术、定量风险分析和建模技术。
5.1数据收集和表现技术。
5.1.1 访谈。访谈技术利用经验和历史数据，对风险概率及其对公司的影响进行量化分析。所需的信息取决于概率分布模型，如三点估算法，收集最乐观、最悲观和最可能情况的信息，按照公式预计值=（最乐观预
计+最悲观预计+4*最可能预计）/6。在风险访谈中，应该记录风险区间的合理性及其所依据的假设条件，以便洞察风险分析的可靠性和可信度。
5.1.2 概率分布。在建模和模拟中广泛使用的连续概率分布，代表着数值的不确定性，如市场价格波动或成本变化。而不连续分布则用于表示不确定事件，如测量结果或决策树的某种可能情景等。常用的连续概率分布包括正态分布、均匀分布、贝塔分布、三角分布、对数分布等。
5.2 定量风险分析和建模技术。常用的技术包括面向事件和面向项目的分析方法：
5.2.1 敏感性分析。敏感性分析有助于确定哪些风险对公司具有最大的潜在影响。把所有其他不确定因素都固定在基准值，再来考察每个因素的变化会对公司产生多大程度的影响。敏感性分析的常见表现形式是龙卷风图，用于比较很不确定的变量与相对稳定的变量之间的相对重要性和相对影响。
5.2.2 预期货币价值分析。预期货币价值分析（EMV）分析是当某些情况在未来可能发生、也可能不发生时，计算平均结果的一种统计方法（剂不确定性下的分析）。机会的EMV通常表示为正值，而风险的EMV则表示为负值。EMV是建立在风险中立的假设之上的，既不避险，也不冒险。把每个可能结果集的数值与其发生的概率相乘，再把所有乘积相加，就可以计算出项目的EMV。这种技术经常在决策树分析中使用。
5.2.3 建模和模拟。模拟旨在使用一个模型，计算公司各细节方面的不确定性对公司目标的潜在影响。反复模拟通常采用蒙特卡洛技术。在模拟中，要利用模型进行多次计算。每次计算时，都从这些变量的概率分布
中随机抽取数字作为输入。通过多次计算，得出一个概率分布，它表明了实现各个特定目标的相应可能性。
6．风险定量分析控制程序的可交付成果包括：公司目标概率分析、实现目标的概率、量化风险优先级清单、定量风险分析结果的趋势。
6.1 公司目标概率分析。对目标可能的结果进行估算，列出可能的情况及相应的置信水平。分析的结果通常表现为累计分布。可以综合考虑公司的风险承受力，来量化所需的应急储备。应急储备旨在把不能实现目标的风险降低到公司可接受的水平。
6.2 实现目标的概率。当目标面临风险时，可根据定量风险分析的结果来估算在现行计划下实现目标 的概率。
6.3 量化风影响险优先级清单。此风险清单中包括对项目造成最大威胁或提供最大机会的风险。它们是对成本应急储备影响最大的风险，以及最可能影响关键目标实现的风险。在某些情况下，可以使用模拟分析中生成的龙卷风图来识别这些风险。
6.4 定量风险分析结果的趋势。随着分析的反复进行，风险可能呈现出某种明显的趋势。可以从这些趋势中得到某些结论，并据此调整风险应对措施。应该把从实施定量风险分析过程中得到的新知识，加进公司风险管理手册中，以定量风险分析报告的形式呈现。