机制设计理论辨析_邱询旻

第２５卷第４期

２００９年７月吉林工商学院学报JOURNALOFJILINBUSINESSANDTECHNOLOGYCOLLEGEVol.25,No.4Jul.2009□经济理论与实践

机制设计理论辨析

邱询旻，冉祥勇

（贵州财经学院，贵州贵阳550004）

[摘要]瑞典皇家科学院将第39届诺贝尔经济学奖授予三位在机制设计理论领域作出贡献的经济学家，他们的研究极

大推动了经济学理论的发展，机制设计理论成为上世纪后期微观经济学领域发展最快的一个分支，诺贝尔奖的颁发使

机制设计理论开始引起学术界的更广泛关注。本文主要围绕机制设计理论的定义、渊源、内涵、影响对其进行理论综

述，以期为我国今后在机制设计理论方面的研究做好基础。

[关键词]机制设计理论；激励相容；显示原理；实施理论；马斯金单调性

[中图分类号]F014.36[文献标识码]A[文章编号]1674-3288（2009）04-0001-05

[收稿日期]2009-06-10

[作者简介]邱询旻(1960-)，男，辽宁丹东人，贵州财经学院经济学教授，博士后，研究方向：美国经济、国际竞争力；冉祥

勇(1982-)，男，山东聊城人，贵州财经学院国际贸易学硕士研究生，研究方向：国际经济合作与竞争力。

第39届诺贝尔经济学奖授予了三位对机制设计理论（MechanismDesignTheory）作出重大贡献的经济学家，机制设计理论成为学术界关注的焦点。机制设计理论在现代经济学中对社会惯例和市场的分析上作出了重大的突破，改变了以前经济学家认为在政府信息不完全的情况下不能进行优化社会惯例和规章的观点，它对现在和以后的政策制定都有很大的影响。[1]这一理论的逐渐成熟使亚当・斯密所谓市场——这只“看不见的手”越来越清晰，并且可以利用“这只手”去实现计划者的目的。正如笔者（2008）在《“环中国圈国家”的战略和作用及其三大基础》中强调的，地区性合作机制的不断完善，可以加强各国经贸、文化交流，促进文明

[2]间的对话了解，实现“环中国圈国家”的可持续发展。

一、机制设计理论的定义

上世纪60年代，里奥尼德・赫维茨最早提出机制设计理论，因此而被誉为“机制设计理论之父”。之后，美国经济学家马斯金和迈尔森进一步发展了机制设计理论，他们的理论研究核心是如何在信息分散和信息不对称的条件下设计激励相容的机制来实现资源的有效配置，所以学者们关于机制设计理论的定义也主要是围绕这一核心进行论述的。

赫维茨（1960）把机制设计理论定义为：对于任意给定的一个目标，在自由选择、自愿交换的分散化决策条件下，能否并且怎样设计一个合理机制（即制定什么样的方式、法则、政策条令、资源配置等规则），使得经

[3]济活动参与者的个人利益和设计者既定的目标一致。赫维茨强调机制具有机械性、标准性和程序性，他的意

图是使社会各学科都像化学、物理学一样精确化，如一项经济政策的实施可以像发射火箭一样被精确地预期和准确地击中目标。马斯金的弟子钱颖一给机制设计下的定义大致与赫维茨的相同：给定一个组织的目标（比如企业的利润、政府的税收、经济的效率、社会的公平），是否可以和如何设计一套游戏（或博弈）规则，使得每一个参加经济活动的人（基本假定：人是理性的或者说自私的，即指他在具体策略选择时的目的是使自己的利益最大化），在掌握各自私人信息的情况下出于自身利益行事，其最终博弈结果能够到达该组织设定

[4]的目标。我国学者丁利等认为可以把机制设计理论看作是博弈论和社会选择理论的综合运用，假设人们的

行为按照博弈论刻画的方式，并且按照社会选择理论对各种情形都设定一个社会目标，那么机制设计就是考虑构造什么样的博弈形式，使得这个博弈的解最接近社会目标。[5]

可见，机制设计理论的定义大致可以分为两部分：首先具有一个“信息加工系统”，对收到的不完全信息进行准确、有效分析，并作出合理决策；其次，各个行为体都应该符合自由制度主义主张的自私、理性等特性，

追求相对利益最大化为目的，且私人的理性与社会的理性相符合。机制设计理论构建了一个理论框架，把经济机制理论的模型划为四个部分：经济环境、自利行为描述、想要得到的社会目标、配置机制（包括信息空间和配置规则）。这一理论深化了人们在不同情况下对资源最优配置性质的理解，它允许研究者在缺乏严格假定的情况下，系统地分析和比较各种体制，帮助我们选择相对有效的交易机制、管制计划和表决程序，例如，机制设计理论可以解决垄断价格等问题。综合各种文献，可以给机制设计理论下这样的定义：机制设计理论是一套帮助组织者设计规则，以使参与者个人的最优与整体的最优相融合的理论，是如何设定最佳的规则以达到组织既定目标的理论。

二、机制设计理论的渊源

关于机制设计最早的雏形我们大致可以从《圣经》里大家耳熟能详的所罗门王故事中发现，所罗门王的机制很好的解决了孩子归属权的问题，机制的功效可以从这个小故事中隐约体现出来。

真正现代学术意义上的机制设计理论的思想渊源应追溯到上世纪30、40年代新奥地利学派的哈耶克(F.Hayek)和米塞斯(L.Mises)与兰格(O.Lange)和勒纳(A.Lerner)之间关于社会主义的著名论战，二人争论的焦点是计划经济到底可行不可行。哈耶克认为由于信息太复杂，每个人都有自己的信息，即使在保证信息不失真和不流失的情况下，由于信息传导到计划体系的中央部门需要很长时间，因此也就失去了有效性，并且保

[6]证信息的准确性要付出极大的成本，所以他认为计划经济不能使社会有效地运行；相反，市场经济可以充

分利用分散在个人和企业中的信息，并通过市场价格把信息整合，达到对信息最有效的利用，使市场本身得到准确及时的调整。哈耶克(1945)在《价格制度是一种使用知识的机制》中进一步强调中央计划当局缺乏必要的信息，有效配置资源所需的价格及成本信息只有通过市场过程本身才能够获得。因此，由市场力量决定价格的分散决策，比中央计划能更好地利用这些信息，这样从资源配置的角度看，市场经济优于中央计划经

[7]济。

而兰格和勒纳利用分散化的社会主义经济模型（又称“兰格模型”），通过边际成本定价的方式来解决信息量要求过大的问题，并进而保证资源的有效配置，即在社会主义计划经济下，生产资料收归国有，资源流动是由供求关系决定的，企业根据边际成本等于中央计划机构制定价格，并以此来确定产量，这样就可以达到帕累托最优。[8]兰格在《社会主义经济理论》一文中指出，中央计划当局比任何私人企业家都掌握更多的有关经济体系的知识，而且比竞争市场更快地获得正确的均衡价格，兰格提出了一种机制模式：中央计划当局采用试错法来模拟市场机制，以决定生产资料的价格，从而使供求达成平衡，最终实现资源的合理配置。兰格强调社会主义经济和资本主义经济的资源配置是由形式上类似的共同原则指导的，并指出社会主义经济贯彻决策的一致性和执行决策的效率法则，能够实现与企业家们在纯粹竞争市场上的实际行为完全相同。他们强调政府干预会达到社会的最优。[9]

随后，哈耶克（1945）等人对此又提出了一个更加深入的问题，即在企业拥有私人信息的情况下，政府如何保证企业如实显示其边际成本及怎样才能激励企业完成生产任务并且按照边际成本去定价。由于哈耶克对信息重要性的关注和强调，启蒙了后来的经济学家对信息有效性及机制设计的研究，为以后对机制设计理论的研究及发展奠定了基础。

在接下来的研究中，学者们思考的问题已经不再仅仅局限于最初争论的核心问题——分散化的社会主义经济机制能否最终导致资源有效配置，而开始转向一个更加一般化的问题，即什么样的经济机制才是最好的？或者说，当一个国家面临着两种或多种不同的可供选择的经济制度时，应该如何进行取舍？其判断的标准是什么？1973年，赫维茨总结了前述有关机制设计理论的研究，发表了《资源分配的机制设计理论》一文，在文中提出了一个分析和比较各种经济机制的统一框架，正式奠定了机制设计理论的基础，指出机制设计理论最关键的问题是如何将私人信息和激励问题有机地整合在一起，从而为机制设计理论日后的发展指明了方向。随后，马斯金在1977年提交给巴黎经济学会、后于1979年发表在《经济研究评论》上的论文“纳什均衡与福利最优化”，以及迈尔森于1981年发表在《运筹学研究》上的论文“最优拍卖设计”，最终使机制设计理论不断完善起来。

三、机制设计理论的内涵

机制设计理论可以作一个设计、分析和评价机制的框架体系，图1是机制设计理论的基本流程图，贯穿于机制设计的每个步骤。首先是社会目标（包括宏观和微观的各个方面）的选定。要建立现实的机制模型，

第一步是目标的确定化和清晰化，由于现实的复杂性，必须抓住事物的本质，忽略次要因素，使目标简化而明确；第二步是最优机制的设计，在这一过程中要考虑到激励相容、直接显示和实施的可行性，这将直接决定机制性能的优劣；第三步是对机制运行的分析，考查机制能否顺利运行，重点是对机制实施的可行性分析。一个机制最值得关注的特征有两个：信息和激励，机制的运行总是伴随着信息的传递，信息传递就成为影响机制运行成本的一个重要因素，要使机制有效运行，最好的方式就是信息都是真的，没有扭曲，这既可以减少成本又可以促使机制优质地运行；第四步是对机制性能的评价。这一步是至关重要的，通过这一步，可以准确得知机制的价值所在，这一过程主要是计算机制的成本和效益，成本要考查引入新机制的成本减去旧机制的成本，包括：有形的、无形的，短期的、长期的。对机制效益的评价是对机制实施后效果的分析，看机制的运行结果能够实现社会既定目标的程度，

影响也有不利的影响，会目标的校对，就应该对原来的目标进行客观适当的调整，达到成本效益最大化。这是一个不断循环的体系，是机制不断更新的体系，从长期来看，随着外界因素发生变化，机制要不断的进行微调，以达到最优的效果。[10]

社会目标的确定机制的设计机制运行的分析对机制性能的评价

社会目标的校对

在规制理论(BaronandMyerson，1982)和拍卖理论(Myerson，1981)等方面的研究。

Gibbard所定义的显示原理是一种占优策略（Dominant-strategy）的概念，而且只适用于没有虚报信息的情况：中央仲裁人搜集所有相关的信息，模拟市场机制或中央计划机制，对经济参与人提出行动建议[12]7-8；按照迈尔森(1988)的说法，假设有一个仲裁人可以与经济参与人分别进行秘密的信息交流，那么直接显示机制就可以定义为仲裁人根据自己搜索到的信息来决定向经济参与人提出建议的规则。如果每个经济参与人都预期其他参与人会按照仲裁人的建议行事，因此没人能够通过虚报信息或违背仲裁人的建议来获益的话，那么这个直接显示机制就可以说是激励相容的。显示原理证明了任何一种机制（arbitrarymechanism）的均衡都可以用激励相容的直接机制（DirectMechanism，即直接显示你的私人信息的机制）来替代，这不仅包括信息不

[12]6对称，而且在有道德风险和机制存在多个阶段的时候也适用。由于实际上可能存在多种机制都能使目标

得以实现，使问题变得复杂化，而显示原理使我们可以在寻找最优机制时将分析集中于一类所谓直接机制的机制集合。虽然现实中可能不存在这样的直接机制，但是，它们可以用来很好地定义成容易分析的数学问题，一旦找到最优直接机制，就可以把它转化为现实机制。采用这种迂回方法，可以解决机制设计方面很多难以

[14]处理的问题。即只在激励相容的约束条件下来设计最优机制通常是一个很复杂的数学问题，而迈尔森把这

个复杂的问题简化成一个较为简单的数学问题。

机制设计是一种典型的三阶段不完全信息（贝叶斯）博弈。第一阶段，委托人提供一种机制（规则、契约、分配方案等），根据这个规则，代理人发出信号，事先的信号决定配置结果；第二阶段，各代理人同时选择接受或不接受委托人设计的机制。如果代理人选择不接受，就可获得额外的保留效用，但是一般情况下，代理人为了获得最大的期望效用，就会接受委托人设计的机制，并且真实地“显示”其信息；第三阶段，选择接受的代理人根据预定的规则进行博弈。显示原理告诉我们，如果一项社会选择规则能够通过一种特定机制的博弈均衡来付诸实施，那么肯定存在一种激励相容的“直接机制”使其付诸实施，在这种直接机制博弈中，局中人的行为空间就是他们的类型集合，每个局中人真实显示自己的类型特征。迈尔森证明，如果最优直接显示机制不能够保证目标的实现，那么就没有任何机制能保证帕累托改进一定会出现，即只考虑直接机制与考虑全部机制是等价的。

显示原理的发现大大降低了机制设计问题的复杂程度，把很多复杂的社会选择问题转化为博弈论可处理的不完全信息博弈，缩小了筛选范围，为寻找最优的机制提供了可能。

第三，实施理论(implementationtheory)。由于显示原理没有涉及到多重均衡（multipleequilibria），造成其在现实中实用性不强。例如，在双重拍卖情况下，参与者很可能会选择次优均衡（sub-optimalequilibria），而这样的均衡不是最优的或者是根本不能实现的。还有更一般的情况，当给定一个目标，是不是一定可以设计出一个激励相容的机制来实现最优均衡这一目标？因为如果经济参与人知道决策者要利用他们提供的信息作决策，那么他们就会有利益和动机去提供错误的信息。针对显示原理没有涉及多个均衡的问题，马斯金(1973)给出了一般性的解决方法，研究了所有均衡点都能实现这一目标的充分和必要条件，随后引申出了实施理论，目前该理论已经在包括社会选择、不完全契约等多个研究领域发挥了重要作用。

(implementationtheory)，马斯金于1977年在其论文《纳什均衡与福利最优化》中正式提出了“实施理论”

该文运用博弈论分析了社会选择规则实施的一般问题，并且讨论了单调性和无否决权的性质，说明同时存在单调性、无否决权和至少有三个经济参与者时，最优的纳什均衡就有可能实现。Muller和MarkA.Satterthwaite(1977)最早把单调性定义为“strongpositiveassociation”，证明在有严格偏好构成的集合和存在单值最优时，单

[16]调性是上策实施的必要条件，没有任何一个单值的社会选择规则能够产生马斯金单调。马斯金单调性的含

义是:如果某一方案a在原来环境下是可取的社会选择，而在后来的另一种环境中，根据全体经济参与人偏好的排序，方案a较之其他方案的相对地位没有下降，那么该方案仍应该成为社会选择。

为了更加深刻地了解马斯金单调性，可以考查一种特殊的社会选择规则——简单多数原则，将最大多数的选民所选择的方案作为最终的方案。现在假设共有7个选民，方案有a，b，c3种，不同选民对方案的偏好排序是不同的，如表1。

由表可知调整前有3个选民认为a方案是最优的，而b和c方案分别只有2个选民选择，所以最终要选择a方案；调整后，选民6，7的偏好排序发生了改变（b>a>c），现在有4个选民认为b方案是最优，而方案a只有3个选民选择，所以调整后要选择实施b方案。[12]18这说明调整前后方案a在3个方案中的地位发生了改变，不符合马斯金单调性，即简单多数原则不是一个利于实施的机制。

马斯金表示，单调性是社会规则实施的基本要求，被付诸实施的社会选择规则一定是满足单调性的；无

否决权是指，如果有一个方案是人们最喜欢的，且最多只有一个人例外，那么这个方案就应该成为社会选择，无表决权是符合所有社会选择规则的标准。后来的研究证明，在贝叶斯均衡及完美均衡等各种行为假设下，

[16]单调性都是一个社会选择规则能被执行的必要条件，这就是著名的“纳什均衡可实施机制”。马斯金的研究

不仅帮助人们理解什么样的社会目标是纳什可实施的，而且进一步缩小了选择范围，使得机制产生的所有结果都有助于预定目标的实现，为我们寻找可行的规则设立了标准，同时也提供了在其他均衡假设下，研究一个社会目标能否被实施的基本技巧和方法。

表1

选民1，2，3

4，5

6，7

6，7（调整后）方案最优abcb方案选择表次优baba最次ccac

四、机制设计理论的影响

自古以来人类就认识到资源是有限的，所以资源配置问题及其有效利用一直是各方学者关心的话题。亚

(1776)中提出了当・斯密在其巨著《国民财富的性质及原因的研究》“看不见的手”之后，众多的经济学家一直

在证明，在某些理想的条件下，市场机制如何实现资源的有效配置。如瓦尔拉斯所构造的一般均衡模型，就是试图用数学语言来精确阐述亚当・斯密含糊其辞地描述的那只“看不见的手”——自由竞争市场机制——的作用，论证经济体系能实现均衡的理想状态。可以说，从瓦尔拉斯到马歇尔以及他们的后继者们都以完全竞争、信息公开作为理论前提，但是，在现实经济生活中，完全竞争无法实现，消费者不能得到完全的信息，外部性导致私人生产和消费可能会对社会成本和福利产生影响……真实世界不存在市场经济机制有效运行的理想条件，而且资源配置机制也呈现多样化。

因此，我们需要一种更接近现实的理论来认识真实的世界。机制设计理论就是这样一种理论框架，它是在信息不对称和信息分散的情况下，帮助人们以定量分析的手段，设计或识别一种机制来保证用最低的成本达到既定社会目标也即资源配置帕累托最优的实现。瑞典皇家科学院将其评价为“同时代的经济学和政治科学的核心所在”，认为“这一理论通过个人动机和私人信息，很大程度地扩展了我们对于最佳配置机制的理解”，“使我们得以辨别令市场运转良好或相反的各种情况，帮助经济学家、政府以及企业确定有效的交易机

[1]2制，管理方案和投票程序，从而超越了亚当・斯密的市场理论。”机制设计理论就像一剂催化剂，它应用到

哪个学科，哪个学科就会发生质的变革，使无法进行实验室规范试验的学科变得精确化。目前机制设计理论已经深入地影响和改变了包括信息经济学、规制经济学、公共经济学、劳动经济学等在内的现代主流经济学的许多学科。机制设计理论已经成为垄断定价、最优税收、契约理论、委托代理理论以及拍卖理论等诸多领域的研究重点，并且被广泛地应用于规章或法规制订、最优税制设计、行政管理、民主选举、社会制度设计等现实问题的机制设计过程之中。[17]机制设计理论可以称得上一次学术革命，它不但改变了经济学家对制度的根本看法，同时也提供了许多研究工具，在经济现实中具有广阔的应用空间，它能应用于各个学科、各种制度，并且可以客观、真实地解释现实世界，它的融入将使整体的内部机理得到优化，提高效率，使之用最低的成本实现最高的效益。

机制设计理论对于我国建设和谐社会、保持经济高速稳定增长都具有重大的意义。目前，已有国内学者使用机制设计理论对我国在公有制的经济环境下，如何设计合理的机制，解决公共产品的问题进行了一定的研究。田国强通过自己的研究认为，国营企业在不追求利润最大化的条件下，只要把生产公共产品的成本让消费者根据他们自己的偏好来分担，在适当的成本分摊机制下，所设计的机制能导致资源的有效和个人理性的配置。这只是机制设计理论在我国的初步使用，我们完全可以相信机制设计理论在中国会有广阔的空间，这一理论对于我国具有特殊的意义，它就像一种催化剂，会全面推进我国整体社会的进步。

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园的公共基础设施建设，大力发展有利于推进生态产业链建设、环境保护、提高节能降耗等方面的基础实施。

二是搞好循环型农业园区建设，以生产要素为纽带，将具有上下游共生关系的传统农产品、农副产品加工企业集中在一个生态产业链内，提高资源、能源的使用效率，促进生态产业园做大做强。目前，生态产业虽有不同程度的开发利用，但从整体上看，一些产业园区还处于几个企业“单打独斗”状态，略显规模的生态产业园数目较少。这种分散式经营方式的最大缺陷在于无法充分利用产业链的成本小、污染小、效益高的优势，不能形成规模经济。在企业相对集中的开发区或工业园区，通过做大做强现有的工业生态园，横向和纵向延伸生态产业链条，形成规模生产优势很有必要。大力推行现代农业与生态农业，以农业科技园区为基础，大力促进种、加、销一体化的集约农业区、立体农业区、将农业的种、养、加工、服务以及旅游等产业形成“资源—生产—消费—二次资源”的良性循环和生态农业圈。

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[责任编辑：董建军]

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[责任编辑：董建军]