武汉大学金融工程实验报告二
风险管理
第一部分VaR模型在风险管理中的应用
一、VaR模型的基本含义
VaR（Value at Risk）VaR是指在正常的市场条件和给定的置信水平下，任何一种金融资产或资产组合在既定时期内最大可能损失。用公式表示：VaRα=inf{a|P(L≥a)≤α}其中 L为持有期内的损失，α表示置信水平，般取α≤0.1(常取0.01或0.05)，若损失的分布已知，常用损失所对应的分位数来表示VaR。
二、数据查找
以下是2012年1月4日至12月21日的上证指数数据
数据来源：雅虎财经网
用excel做简单处理：
平均对数收益率：
- 12-12 校长科学发展观心得体会
- 04-15 大学生寒假回访母校社会实践报告
- 03-24 各类奖学金.各种称号.各种职位中英文对照(个人简历用得上)
- 02-10 2013年-2014年学年度高三第一次模拟考试政治试题
- 10-04 实践科学发展观心得体会
- 10-16 财务处长个人总结(学校)
- 07-29 大学生职业生涯规划书范文两篇
- 01-24 二OO九届毕业生就业工作汇报
- 08-04 实习报告(道路与桥梁工程)
- 09-23 全区2014年上半年国民经济和社会发展情况工作汇报
与《武汉大学金融工程实验报告二》相关的范文
开展学习实践科学发展观活动，就是要按照科学发展观的要求，总结过去、规划未来，解决突出问题、完善体制机制，推动我校各项事业在新的历史起点上实现新的发展；就是要深刻理解科学发展观的科学内涵，紧密联系民族高等院校的职能和任务，切实把科学发展观的要求转化为正确的办学理念、发展思路和改革措施，体现在创新体制机制和完善改革发展措施等各个方面；就是要正确把握“党员干部受教育、科学发展上水平、人民群众得实惠” ...
大学生寒假回访母校社会实践报告 一、实践目的 （一）立足社会，勇于实践 社会实践是大学生在改革开放中走向社会的一个很重要的锻炼环节，也是教育与实践相结合的具体体现。当今社会的竞争是人 才素质的竞争，随着人才被推向市场，大学生的自我优越感将逐渐消失，发展方向更加扑朔迷离。因此要适应时代的要求， 作为大学生，我们不能闭门读书，而要敞开大门，走向社会。在实践中学习，在实践中提升，增强社会责任意识，提高综 ...
各类奖学金、各种称号、各种职位中英文对照(个人简历用得上) 一、 国家及校级奖项、称号 国家奖学金 NationalScholarship 国家励志奖学金 NationalEncouragementscholarship 三好学生标兵 PacemakertomeritStudent 三好学生 meritStudent 学习优秀生 modelStudentofAcademicRecords 突出才能 ...
20xx-20xx学年度高三第一次模拟考试 政治试题 第Ⅰ卷（选择题，共48分） 一、选择题（在下列各题的四个选项中，只有一项是最符合题意的。每小题2分，共48分） 中央经济工作会议指出，20XX年要处理好保持经济平稳较快发展、谳整经济结构、管理通胀预期的关系，巩固和增强经济回升向好的势头。回答1-5题。 1．下列关于通货胀膨成因的说法，正确的是 （ ） A．商品供不应求，价格上涨 B．外贸顺差 ...
认真践行科学发展观 摆正心态投身就业潮 【摘要】胡锦涛同志在十七大报告中提出，在新的发展阶段继续全面建设小康社会、发展中国特色社会主义，必须坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观。十六届六中全会也一再强调，解决我国经济社会发展中存在的诸多问题，关键在于落实科学发展观。科学发展观在构建和谐社会中,扮演着重要角色.而对于当代大学生这个特殊的群体来说，我们一边承担着建设和发 ...
（一）关于思想政治表现 能认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和***同志“三个代表”的重要思想；认真学习党的十六大文件，拥护党的基本路线和各项方针政策；服从大局、主动服务大局，认真贯彻落实党委决议、校长办公会议决议和校财经领导小组会议精神；能牢记全心全意为人民服务的宗旨，忠实地为全校师生员工服务；公道正派，坚持原则，在学校改革和事业发展中注意发挥党员领导干部的表率作用。 （二）关于组织领导能 ...
大学生职业生涯规划书范文两篇 第一篇大学生职业生涯规划书 一、自我认知 通过人才测评分析结果以及本人对自己的认识、朋友对我的评价，我认真的认知了自己。 1.职业兴趣：研究型，希望日后能在科研方面工作。 2.职业能力：逻辑推理的能力相对比较强，而信息分析能力也不错的，比较喜欢对复杂的事务进行思考，将复杂事物简化。 3.个人特质：喜欢追求各种不明确的目标；观察力强,工作自觉、热情，能够吃苦耐劳；主张少 ...
信息技术系在学院党委的统一领导下，在学院就业处的具体指导下，我系全体教职员工协同合作，共同努力，在就业工作上做了一定的努力，下面我将主要情况向各位领导简要汇报。 一、马坡岭校区09届毕业生就业情况 1、毕业生基本情况 09届毕业生有361人（含五年制学生27人），三个专业，九个班级。截止11月31日，推荐就业173人，士官生报名12人，对口升学报名10人，就业率为54%；自主就业人数在系学工办登记 ...
实习方向：道路与桥梁工程 实习地点：湖北省武汉市 实习时间：3.21-3.25 指导老师：王书法/高睿 实习学生：吕伟/01203班/20xx31550072 一、实习目的 毕业实习是整个毕业设计教学计划中的一个有机组成部分，是土木工程专业的一个重要的实践性叫许耳环界。通过组织参观和听取一些专题技术报告，收集一些与毕业设计课题有关的资料和素材，为顺利完成毕业设计打下坚实 ...
主任、各位副主任： 我受区政府委托，向区大常委会报告全区上半年国民经济和社会发展计划执行情况，请予审议。 一、上半年国民经济和社会发展计划执行情况 今年以来，在区委的正确领导下，全区上下坚持以科学发展观为统领，围绕市委“迎难而上、止滑提速、加快发展”和区委“保持续、上水平、 重民生、促和谐”的重大部署，积极应对复杂多变的宏观经济形势，抓住国家适度宽松货币政策的机遇，大力争取金融机构 ...