计量经济学模型方法论研究

计量经济学模型方法论研究 [摘要]本文对计量经济学模型方法论研究的论文进行了综述、补充和总结，包括关于计量经济学模型方法科学性的研究、关于计量经济学模型经济学基础的研究、关于计量经济学模型统计学基础的研究、关于计量经济学模型设定理论的研究和关于计量经济学课程内容体系的研究.

一、关于计量经济学模型方法科学性的研究

讨论计量经济学模型方法的科学性，必须回答如下两个方面的问题。

1.计量经济学的哲学基础问题。广义的或者说完整的计量经济学模型方法并不是一般认为的“只能检验，不能发现”，而是一个能够作出科学发现的研究全过程.计量经济学模型不是有人认为的“是归纳的”，模型设定阶段的演绎与模型检验阶段的归纳相结合，构成了完整的、辨证的计量经济学模型的认识论.在方法论上，计量经济学模型也不是“只能证伪，不能证实”，而是兼有证伪和证实的成分，但其证伪和证实作用又都是不完全的.要正确处理一般与特殊的关系，在计量经济学应用研究的总体模型设定中必须坚持“从一般到简单”的思想路线和技术路线，在模型检验中确保样本数据的质量并对数据作出必要的检验和技术处理.正确理解相对与绝对的关系，对于正确理解计量经济学实证研究的相对性和合理应用计量经济学模型方法，是十分重要的。

2.计量经济学模型方法体系的内在一致性问题。现代计量经济学包括时间序列计量经济学、微观计量经济学、非参数计量经济学以及面板数据计量经济学等相对独立的分支。它们之间的关系，特别是内在一致性，是计量经济学模型方法是否具有科学性的重要体现。从计量经济学模型发展的角度，论述计量经济学模型方法的科学性。

二、关于计量经济学模型的经济学基础研究

计量经济学是经济理论、统计学和数学三者的结合。计量经济学研究的主体是经济现象发展变化的数量规律，计量经济模型描述的是经济变量之间的数量关系，这就决定了计量经济研究必须以经济理论和经济运行机制作为建立模型的理论依据。此外，由于计量经济研究过程是将经济理论与客观事实紧密联系起来进行分析，计量经济研究的结论反过来可以验证有关经济理论的正确与否（即是否符合客观实际）。因此，计量经济的研究成果又可以进一步充实，完善和发展经济理论。

数理经济学是一门以数学形式描述经济变量之间逻辑关系、运用数学符号和公式分析研究经济现象的学科。数理经济学与理论经济学的区别只是表述形式不同，所以，有人称之为“理论上的空盒子”。但是，数理经济学对计量经济学的产生和发展却有着重大影响，因为它毕竟将经济关系数学化、公式化了，为计量经济学的进一步研究奠定了基础。

计量经济学家在此基础做了两点改进，一是在模型中加入随机误差项，使模型成为随机方程。二是利用统计资料和数理统计方法估计出模型的具体形式。所以，计量经济学时计量经济研究的基础，计量经济学时数理经济学的具体应用和发展，计量经济的研究结果在数理经济学的“空盒子”中填上了实际内容。

三、关于计量经济学模型的统计学基础研究

与计量经济学模型方法的统计学基础相关的专题有3个，即模型类型设定对数据的依赖性、模型随机扰动项的源生性和假设检验的不对称性。 “计量经济学模型对数据的依赖性”全面地论述了计量经济学模型与数据的关系。从计量经济学模型类型选择、总体回归模型设定、模型估计和模型应用等方面分析了数据的作用，强调了模型对数据的依赖性。具体包括，计量经济学应用模型的类型依赖于表征研究对象状态的数据类型，不同类型的数据，必须选择不同类型的模型。在模型类型确定之后，依据对研究对象的系统动力学关系的分析，设定总体模型，在这个过程中，必须对在经济理论指导下所分析的系统动力学关系进行统计必要

性检验。当总体模型被正确设定后，接下来的任务是进行模型参数的估计，毫无疑问，模型估计必须得到样本数据的支持，模型估计结果依赖于样本数据的质量。模型经过估计和检验后进入应用，根据应用目的的不同，需要不同的数据支持，

在计量经济学模型方法体系中，假设检验是最具经济意义和应用价值的方法之一，因而被广泛应用。从应用的角度甚至可以说，整个计量经济学模型方法就是假设检验，即对经验进行抽象，提出假设，然后再用经验证据进行检验。假设检验的方法属于统计分析。所谓假设检验，就是事先对总体分布或总体参数作出一个假设，然后利用样本信息来判断原假设是否合理，即判断样本信息与原假设是否有显著差异，从而决定是否接受或否定原假设。假设检验采用的逻辑推理方法是反证法。先假定原假设正确，然后根据样本信息，观察由此假设而导致的结果是否合理，从而判断是否拒绝原假设。判断结果合理与否，是基于“小概率事件不易发生”这一原理的。

从检验对象的角度，计量经济学中的假设检验大体分为四类。一是关于模型设定的检验。二是关于分布的检验。三是关于样本数据的检验。四是关于模型结果的检验。从检验方法的角度，计量经济学中的假设检验大体分为两类。一类是非嵌套检验。在非嵌套检验中，既设定了原假设，又同时设定了备择假设，检验一次完成。绝大多数假设检验都采用非嵌套检验。一类是嵌套检验。在嵌套检验中，只设定了原假设，没有明确的备择假设，检验非一次完成。当原假设被拒绝，需要设计进一步的检验。

假设检验中充满着不对称性。假设检验的不对称性包括三个方面，一是统计意义和经济意义的不对称性，属于经济学范畴；二是证伪和证实的不对称性，属于逻辑学范畴；三是犯第一类错误和犯第二类错误的不对称性，属于统计学范畴。正确理解假设检验的不对称性，对于正确认识和正确应用计量经济学模型方法，都是十分重要的。

四、关于计量经济学模型设定理论的研究

计量经济学模型设定是计量经济学模型方法的哲学基础、经济学基础和统计学基础的集中体现，计量经济学模型的错误设定，是我国计量经济学应用研究中最主要的问题，甚至在国外权威的经济学刊物上发表的许多计量经济学应用研究论文，其总体回归模型的设定思路，也是值得讨论的。所以，关于计量经济学模型设定理论的研究，应该是计量经济学模型方法论基础研究的重要课题。首先需要讨论的是是否存在一般意义的模型设定理论？答案是肯定的。所谓设定理论，就是指导原则。例如，在实际的计量经济学应用研究中大量存在的按照研究者的研究目的设定总体模型的现象，不是没有原则，而是遵循“研究目的导向”的原则，是一个错误的原则。正确的原则是什么？

从计量经济学应用研究中总体回归模型设定的任务和目标出发，通过对总体模型设定的研究目的导向、经济学理论导向、数据关系导向的分析批评，提出了总体模型设定的唯一性、一般性、现实性和统计检验必要性原则。最后，提出总体回归模型设定的“经济主体动力学关系导向”原则和框架。所谓“唯一性”原则，是对“研究目的导向”的批评。任何应用研究都有特定的研究目的。按照特定的研究目的进行计量经济学模型总体模型的设定，成为计量经济学应用研究的普遍现象和最严重的问题。但是，对于同一个作为研究对象的被解释变量，它和所有影响因素之间只能存在一种客观的正确的关系。所谓“一般性”原则，是唯一性原则的自然要求。作为建模起点的总体模型必须能够包容所有经过约化得到的“简洁”的模型。它应该包含所有对被解释变量产生影响的变量，尽管其中的某些变量会因为显著性不高或者不满足正交性条件等原因在后来的约化过程中被排除。总体模型设定必须遵循“从一般到简单”的思路。计量经济学模型方法是一种经验实证的方法，它是建立在证伪和证实不对称性的逻辑学基础之上的。一旦总体模型被设定，利用样本数据进行的经验检验只能发现已经包含其中的哪些变量是不显著的，而不能发现没有包含其中的显著变量。只能发现已经被采用的函数关系是不恰当的，而不能发现没有被采用的正确的函数关系。从经济学角度，总体回归模

型必须反映现实的经济行为，而现实经济活动中变量之间的关系是复杂的，而且这些变量都是变化的。如果只将一部分变量引入模型，只有在其它变量不变的条件下，模型所揭示的它们与被解释变量之间的结构关系才是正确的。而“其它变量不变”的条件在现实中是无法得到满足的，所以必须将所有变量同时引入模型，因为被解释变量的变化是它们共同作用的结果。所谓“现实性”原则，是对“经济理论导向”的批评。在经典计量经济学模型的应用研究中，直接依据经济学理论设定总体模型的现象十分普遍，因此经典计量经济学模型通常被认为是先验理论导向的。以先验的经济学理论作为计量经济学模型总体设定的导向，至少存在两个主要障碍。第一，正统经济学以经济人假设和理性选择为其理论体系的基石，任何一种理论都建立在决策主体是理性的和决策行为是最优的基础之上。而计量经济学模型总体设定的目的，是建立能够描述人们实际观察到的经济活动之中蕴藏着的一般规律的总体模型，毫无疑问，实际经济活动既不是“理陛”的，也不是“最优”的。第二，正统经济学理论强调“简单”，认为只有简单的理论才能够揭示本质。而计量经济学模型恰恰相反，它强调“一般”，必须将经济活动所涉及的所有因素包含其中。所以，即使经济学理论是正确的，也不能据此设定计量经济学模型，因为它舍弃了太多显著的因素。所谓“统计检验必要性”原则，是对数据关系导向的批评。对经济哩论导向的批评.出现了另外一个极端，即完全依赖数据之间的统计关系设定模型。但是，常识告诉我们，数据之间的统计关系是经济行为关系的必要性条件，而不是充分性条件。经济关系必须经过统计关系检验，但是不能根据统计关系确定经济关系，不能将必要条件当作充分条件。

计量经济学模型设定应该遵循“经济主体动力学关系导向”原则。正如前面提及的，计量经济学模型要确定的是经济主体之间的动力学关系，因为主体的任何行为，都应在主体和其身处的环境之间寻找原因，经济主体与其身处的环境之间的动力学过程，是真正的数据生成过程。无论先验理论导向，还是数据关系导向，所忽视的正是经济主体之间的动力学关系。以经济主体与环境之间的动力学关系分析为基础和前提，基于该动力学过程生成的数据，以数据统计分析为必要条件，验证并确定经济主体与环境的互动关系，正是计量经济学总体模型所要界定的因果关系。以这样的原则设定计量经济学模型，可以实现先验理论导向和数据关系导向的综合。

五、关于计量经济学课程内容体系的研究

一般认为，计量经济学是一门与现代西方主流经济学课程体系最接轨的课程，所以，计量经济学教学只需要引进和照搬就足够了。一句话，计量经济学课程无需发展和创新。 但是，在我国的经济学经验实证研究中，主要是计量经济学应用研究中，问题和错误也大量存在。这些问题和错误的直接后果，是引起人们对计量经济学模型方法的科学性和应用价值的怀疑。一个重要的原因就是计量经济学课程教学内容的问题。目前采用计量经济学模型方法进行经济问题研究的学者，都是经历了经济学课程学习或者至少学习了有关计量经济学教科书的，那么应用研究中出现的问题必然与课程教学和教科书内容体系有关。作为计量经济学课程的教师，作为计量经济学教科书的编写者，就有责任对教科书内容体系和课程教学进行重新审视，就必须进行课程教学内容的改造与创新。

计量经济学模型研究的完整框架是：关于经济活动的观察（即行为分析）一关于经济理论的抽象（即理论假说）一建立总体回归模型一获取样本观测数据一估计模型一检验模型一应用模型，其中前3个步骤可以归结于“模型设定”。对于这一完整的框架已经形成共识。这一研究框架，与经济学研究的框架完全一致。任何科学研究，无论是自然科学还是社会科学，都是试图回答：如何从经历到的过去、特殊和局部，推论到没有经历到的未来、一般和整体？都遵循以下过程：首先是对偶然、个别、特殊的现象的观察；其次是对观察结果进行抽象，提出关于必然、一般、普遍现象的理论假说；然后对假说进行检验，检验方法一般包括实验的方法、预测的方法和回归的方法；最后是发现，关于必然、一般、普遍的规律的发现。经

济学研究也是这样。但是，正如笔者在论文“关于计量经济学课程教学内容的创新与思考”中所指出的，国内外所有的计量经济学教科书都是以模型估计和检验作为核心内容的，甚至是全部内容，显然并不是计量经济学模型方法的全部，只是其中的一部分。而集中体现模型方法论基础的，也是应用研究错误最为集中的模型设定、样本采集和模型应用统统不见了。带来的后果是，学生学习了计量经济学课程，却不能正确应用计量经济学模型方法研究实际经济问题。

为什么会出现这样的普遍问题？传统的计量经济学教科书认为，如何正确地设定模型，是理论经济学的任务，如何采集与处理数据，是统计学的任务。计量经济学课程的任务，就是讲授如何估计和检验一个已经存在的模型。这里提出一个问题：如何理解和处理计量经济学学科发展与课程教学的关系问题。计量经济学作为经济学中的一个相对独立的分支学科，毫无疑问，它的学科基础和区别于其它经济学分支学科的标志是计量经济学理论方法。所以，加强基础研究，特别是现代计量经济学理论方法研究，始终是学科发展中的重要任务，否则计量经济学就缺少坚实的学科基础，甚至会影响学科的独立存在。而在这方面，我们做得很不够。但是，另外一方面，在我们已经广泛开展的应用研究中，问题和错误大量存在。而主要问题不是出现在模型方法上，而是在如何正确地设定模型和采集与处理数据方面。所以，计量经济学课程不能只讲模型的估计和检验，应该讲授如何在经济理论的指导下分析经济关系，如何利用经验数据检验经济关系，进而进行模型总体设定。这样的模型才可能是建立在中国的经济理论和经济现实基础之上的模型。另外，应该将数据的分析和诊断引入计量经济学教学内容体系。在中国，数据资源的数量和质量都制约着计量经济学模型的发展与应用，计量经济学不能等着别人提供符合要求的数据，应该将数据的收集、分析与诊断作为自己的任务。

将计量经济学模型方法论基础的研究成果运用于课程建设，进行计量经济学课程教学内容创新的目标是，使得计量经济学课程涵盖“模型设定、数据诊断、模型估计、模型检验、模型应用”全过程，实现“经济理论、统计学、数学的结合”，成为一门真正的经济学课程。 参考文献：1、李子奈.计量经济学（第二版）北京：高等教育出版社，2005

2、朱平芳.现代计量经济学.上海财经大学出版社，2004

3、高铁梅.计量经济学分析方法与建模----EViews应用及实例.天津：北京：清 华大学出版社，2006

4、李雪松.高等计量经济学.北京：中国社会科学出版社，2008