深圳证券交易所STEP行情数据接口规范
工程技术标准
深圳证券交易所STEP 行情数据接口规范
(Ver1.00β)
深圳证券交易所
二○一四年六月
文档说明
修订历史
日期 2013-10 2014-1 2014-4
版本 0.10 0.90
创建
根据市场参与者反馈意见修订
修订说明
1.00α 根据0.9版征求意见反馈修订
集中竞价交易的Level I和Level II快照行情使用相同的频道代码
增加快照行情频道统计消息 证券实时状态消息增加新的开关类别
逐笔委托行情增加联系人Contactor （tag ＝10184）和联系方式ContactInfo （tag ＝10185）字段 增加Fast 中时间戳字段的传输格式说明 订正部分文字错误
2014-6 1.00β
名词释义
词汇缩写
含义
Market Data GateWay 行情网关MDGW, 深圳证券交易所行情系统提供给信息商或券商等接入用户系统的接入点。
行情网关
行情网关分为：
现场版，使用单向卫星作为通信线路，无数据重传功能 网络版，使用地面网络作为通信线路，具有数据重传功能
接入用户行情系统
Vendor Supplied System接入用户服务器（简称“VSS ”） 经过许可接入深圳证券交易所行情系统的接入用户服务器。 Securities Trading Exchange Protocol 证券交易数据交换协议。 Financial Information Exchange 金融信息交换协议。 FIX Adapted for STreaming 适应流传输的FIX 协议
STEP
FIX
FAST
目 录
一、 前言.....................................................................................................................................................1 二、 会话机制.............................................................................................................................................1 2.1
连接..................................................................................................................................................1
会话...........................................................................................................................................1 安全...........................................................................................................................................1 流量控制...................................................................................................................................1 建立会话...................................................................................................................................1 容错...........................................................................................................................................2 恢复...........................................................................................................................................2 2.1.1 2.1.3 2.1.4 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2
2.1.2 IP 地址和Port...........................................................................................................................1
会话管理..........................................................................................................................................1
三、 服务说明.............................................................................................................................................2
交易行情数据类别..........................................................................................................................2 快照行情接收..................................................................................................................................3 逐笔行情接收..................................................................................................................................3 公告消息接收..................................................................................................................................3 消息结构..........................................................................................................................................3 公共消息..........................................................................................................................................4
频道心跳...................................................................................................................................4 重传消息...................................................................................................................................5 用户信息报告消息...................................................................................................................6 快照行情频道统计...................................................................................................................7 证券实时状态...........................................................................................................................8 公告.........................................................................................................................................10 快照行情.................................................................................................................................12 逐笔行情.................................................................................................................................15
四、 消息定义.............................................................................................................................................3
4.1.1 FAST 模板ID 编码规则...........................................................................................................4 4.2.1 4.2.1 4.2.1 4.2.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4
实时行情..........................................................................................................................................8
4.3.4.1 逐笔委托行情.................................................................................................................................... 15 4.3.4.2 逐笔成交行情.................................................................................................................................... 17
五、 数据字典...........................................................................................................................................18 5.1 5.2
数据类型........................................................................................................................................18 业务层域定义................................................................................................................................19
深圳证券交易所STEP 行情数据接口规范
一、 前言
本接口规范提供给证券公司等市场参与者和信息服务商，用以指导开发以STEP 协议接入深圳证券交易所第五版交易系统获取行情信息。本接口规范描述内容包括行情产品内容、必要的运行指导以及详细的数据交换格式。
文档所采用的术语、消息格式、以及消息流描述均遵照STEP 1.2及FIX 5.0 SP2协议规范，同时深交所亦有特定的扩展。 二、 会话机制
用户行情系统与行情网关间的会话机制遵循《轻量级STEP 会话层接口规范》，本节仅对行情系统特有的机制进行描述。 2.1 连接 2.1.1 会话
接入用户通过会话将自身的系统连接到行情网关MDGW 。该连接为标准的TCP/IP点对点连接。 2.1.2 IP 地址和Port
行情网关为用户行情系统提供两个服务端口，实时数据端口（默认为9129），重传服务端口(默认为9130) 。每一个端口只能建立一个TCP/IP连接。只有网络版行情网关提供重传服务端口。 2.1.3 安全
行情网关和用户行情系统必须位于同一个安全网络之中，行情网关和用户行情系统之间传输的数据是非加密的，数据传输安全由接入用户网络保证。 2.1.4 流量控制
行情网关与用户行情系统之间设有流量控制机制，如果用户行情系统不能够及时处理行情网关发送的数据，从而导致行情网关累积的待发送消息超过设定的阈值后，行情网关将会立即断开和用户行情系统的连接。在连接断开之后，用户行情系统应该尝试重新连接行情网关。 2.2 会话管理 2.2.1 建立会话
用户行情系统与行情网关间最多可建立两个会话： Ø 实时数据会话，用于传输实时数据；
Ø 重传服务会话（网络版行情网关提供），用于重传缺失的数据。 会话建立过程参见《轻量级STEP 会话层接口规范》。 2.2.2 容错
用户行情系统或行情网关故障后，用户行情系统可重新建立与行情网关之间的会话。重建会话后，用户行情系统应通过应用层的消息恢复机制来获得缺失的数据。 2.2.3 恢复
行情网关使用的会话协议参照《轻量级STEP 会话层接口规范》，会话层恢复机制仅仅是为了与标准Fix 会话协议兼容，不能作为真正的消息恢复机制使用，用户行情系统应通过应用层的消息恢复机制来获得缺失的数据。应用层消息恢复机制参见“重传消息“一节。 三、 服务说明 3.1 交易行情数据类别
交易行情数据（Market Data）按业务内容分为多个类别，每个类别根据其中数据量的大小可能会使用一个或多个频道来发送，每个行情网关可以配置只接收某些频道的交易行情数据。
每个类别使用的频道代码在单独的接口规范使用指南中发布。
类别
证券实时状态 公告
指数/成交量统计指标快照行情
集中竞价交易快照行情
股票 基金 债券 期权 权证
集中竞价交易逐笔行情
股票 基金 债券 期权 权证
2001-2999
逐笔委托消息(UA201) 逐笔成交消息(UA202)
1001-1999
行情快照（W ）
频道代码区间
0001 0002 0010-0020
频道内容
证券实时状态消息（f ） 公告消息（B ） 行情快照（W ）
综合金融服务快照行情 综合金融服务逐笔行情
3001-3999 4001-4999
行情快照（W ） 逐笔委托消息(UA201) 逐笔成交消息(UA202)
用户信息报告
5000
用户信息报告消息 (UA003)
3.2 快照行情接收
快照行情数据（包括证券实时状态）定时发布，不能重传。
每个快照行情频道可能会包含多个类别的行情，每类行情都有自己的发布频率。
3.3 逐笔行情接收
逐笔行情数据支持重传。在行情网关发送的每个逐笔行情消息中，都会包含该消息所属的频道代码和消息记录号。消息记录号在一个频道内从1开始顺序递增，如出现记录号跳变的情况，说明逐笔行情消息出现丢失，用户行情系统可通过发送重传消息请求补传缺失的逐笔行情消息。
每个频道的逐笔行情消息发送完毕后，行情网关会发送一笔频道结束消息。 每个频道在空闲时，会有独立的心跳消息，心跳消息没有记录号。用户行情系统没有接收到数据包的时间超过两倍的心跳间隔时，则可能是行情网关发生故障，用户行情系统应当断开与行情网关的连接，并尝试重连。
3.4 公告消息接收
行情网关通过公告消息向用户行情系统发送公告文件，每个公告文件都有一个唯一的ID 号。
对于每个新到达行情网关的公告文件，行情网关都会通过公告消息发送给用户行情系统。对于与行情网关建立连接之前可能丢失的公告文件，用户行情系统可以通过重传消息先申请重传公告概要，公告概要中包含所有已发布公告文件的ID ，用户行情系统可以逐个申请重传缺失的公告文件。
建议用户行情系在完成和行情网关的登录动作之后，立即向行情网关申请重传公告文件。
四、 消息定义 4.1 消息结构
本规范定义的所有应用层消息，都是由STEP 消息层和FAST 消息层构成，具体结构参见下表：
STEP 消息层格式
标记 10201 95
域名称
Standard Header ChannelNo RawDataLength
必须 Y Y Y
频道代码
FAST 消息部分数据长度 FAST 消息体
消息体中可包含本频道的多条FAST 编码消
96
RawData
Y
息。解码FAST 消息体前应该重置解码器的FAST 字典前值。
FAST 编码消息的格式定义，请参见具体应用消息的FAST 消息层定义。
Standard Trailer
Y
注释
注：关于FAST1.1协议标准的详细内容，请参考http://www.fixprotocol.org/ 4.1.1 FAST 模板ID 编码规则
编码区间 3000-3999 4000-15999
区间描述
公共消息 实时行情数据
4.2 公共消息 4.2.1 频道心跳
STEP 消息层格式
标记 10201 95 96
域名称
Standard Header ChannelNo RawDataLength RawData Standard Trailer
必须 Y Y Y Y Y
MsgType = UA001
发送心跳消息的频道对应频道代码 FAST 消息部分数据长度 FAST 消息体
注释
FAST 消息层格式
标记 999
域名称 TemplateID
必须 Y Y
FAST 操作符 default none
占位 Y N
注释
TemplateID = 3001 频道代码
10201 ChannelNo
FAST 操作符 none none
标记 1350
域名称 ApplLastSeqNum
必须 Y N
占位 N N
注释
最后一条行情消息的记录号 频道结束标志
10205 EndOfChannel
注：频道心跳发送间隔为3秒。
4.2.1 重传消息
用户行情系统发送重传消息给行情网关，行情网关返回需要重传的数据，并在重传完成后同样返回一个重传消息指示重传完成，如果重传失败也通过该消息返回失败原因。行情网关以“请求—应答”的方式实现数据重传，因此当收到多个重传请求时，行情网关会按照重传请求达到的顺序依次处理收到的请求。
对于逐笔行情数据通过频道代码和消息记录号判断是否有消息丢失，当收到的消息记录号已经收到的最大消息记录号+1（如已收的最大消息记录号=10，新的消息记录号=12）说明发生了消息丢失，此时应通过重传服务请求丢失的数据。
对于公告文件，收到公告概要后，应通过公告概要检查公告是否有丢失或者变化。如果有丢失或者变化，则应通过重传服务请求丢失或者变化的公告文件。
STEP 消息层格式
标记 10201 95 96
域名称
Standard Header ChannelNo RawDataLength RawData Standard Trailer
必须 Y Y Y Y Y
MsgType = UA002 重传请求对应的频道代码 FAST 消息部分数据长度 FAST 消息体
注释
FAST 消息层格式
标记
域名称
必须
FAST 操作符
999 10077
TemplateID ResendType
Y Y
default none
占位 Y N
注释
TemplateID = 3002 重发种类 1 = 逐笔行情数据
标记
域名称
必须
FAST 操作符
注释
占位
2 = 公告信息
10201 ChannelNo Y
none
N 频道代码 起始序号
1182 ApplBegSeqNum N
none
N 当ResendType=1时生效 指定记录序号的范围。 结束序号
当ResendType=1时生效
1183 ApplEndSeqNum N
none
N
指定记录序号的范围。
当ApplEndSeqNum=0时，行情网关会将ApplEndSeqNum 设置为收到重传请求时，该频道数据在内存中的最大值。 公告索引/增值信息索引
1472 NewsID N
none
N 当ResendType=2时生效 为空时表示申请公告概要 重传状态
仅在行情网关前置机返回给接入用户行情系统服务器时有效
10076 ResendStatus N
none
N
1 = 完成
2 = 部分完成（有部分请求的数据没有返回）
3 = 拒绝（重传请求被服务器拒绝） 4 = 数据不可用 文本
仅在行情网关前置机返回给接入用户行情
58 Text N
none
N 系统服务器时有效
如果请求被行情网关前置机拒绝，错误代码在这个域返回
4.2.1 用户信息报告消息
用户行情系统必须定时向行情网关发送用户信息报告消息，上报当前时刻与用户行情系统连接的客户端数目。只有信息商用户行情系统需要发送该消息。
STEP 消息层格式
标记 10201 95 96
域名称
Standard Header ChannelNo RawDataLength RawData Standard Trailer
必须 Y Y Y Y Y
MsgType = UA003 固定为5000
FAST 消息部分数据长度 FAST 消息体
注释
FAST 消息层格式
标记
域名称 TemplateI
D OrigTime VersionCo
de
必须
FAST 操作符 default none
占位
注释
999 42
Y Y
Y N
TemplateID = 3003 数据生成时间 版本代码
8934 Y
none
N 01 = 现场版 02 = 网络版
用户数目
8935 UserNum Y
none
N 当前连接在本接入用户行情系统服务
器的终端用户数目
4.2.2 快照行情频道统计
每个快照行情频道都会定期发送快照行情频道统计消息。
STEP 消息层格式
标记 10201 95 96
域名称
Standard Header ChannelNo RawDataLength RawData Standard Trailer
必须 Y Y Y Y Y
MsgType = UA004 频道代码
FAST 消息部分数据长度 FAST 消息体
注释
FAST 消息层格式
第7 页 共 22 页
FAST 操作符 default delta none none None
标记 999 42
域名称
TemplateID OrigTime
必须 Y Y Y Y N
占位 Y N N N N
注释
TemplateID = 3004 数据生成时间 频道代码 行情类别个数 证券只数 闭市状态
10201 ChannelNo 10208 NoMDStreamID
10207 StockNum
→
8538
TradingPhaseCode
Y
copy
Y
第0位：
T=连续竞价（全部证券尚未闭市） E=已闭市（全部证券已闭市）
注：快照行情频道统计消息发送间隔为15秒。
4.3 实时行情 4.3.1 证券实时状态
STEP 消息层格式
标记 10201 95 96
域名称
Standard Header ChannelNo RawDataLength RawData Standard Trailer
必须 Y Y Y Y Y
MsgType = f
证券信息对应的频道代码 FAST 消息部分数据长度 FAST 消息体
注释
FAST 消息层格式
FAS
标记
域名称
必须
T 操作符
999 42
TemplateID OrigTime
Y Y Y Y Y
defau lt delta copy none none
Y N Y N N
TemplateID = 4001 数据生成时间 频道代码 证券代码 证券代码源 占位
注释
10201 ChannelNo 48 22
SecurityID SecurityIDSource
第8 页 共 22 页
8901
SecurityPreName
Y Y N
none none none
N N N
证券简称前缀 开关个数 开关类别
10202 NoSwitch
10203 →
10204
SecuritySwitchTy pe
SecuritySwitchSta tus
开关状态
N
none
N
Y 表示开 N 表示关
注：
1) 开关类别说明：
开关类别 融资买入 融券卖出 申购 赎回 认购 转股 回售 行权 买开仓 卖开仓 黄金ETF 实物申购 黄金ETF 实物赎回 预受要约 解除要约
14 15
适用于处于要约收购期的股票 适用于处于要约收购期的股票
13
适用于黄金ETF
类别代码
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12
适用于融资标的证券 适用于融券标的证券
适用于ETF ，LOF 等开放式基金 适用于ETF ，LOF 等开放式基金 适用于网上发行认购代码 适用于处于转股回售期的可转债 适用于处于转股回售期的可转债 适用于处于行权期的权证 适用于期权等衍生品 适用于期权等衍生品 适用于黄金ETF
说明
2) 证券简称前缀说明：
第一位 第二位
取值 Y H . C S A
全天停牌 暂停交易
正常交易（注意是英文小数点字符） 仅可融资 仅可融券
既可融资也可融券
定义
第9 页 共 22 页
取值 . N M I J
第三位
股票：新股上市首日
可转债、权证、基金、国债、企业债等单独的证券新上市首日 恢复上市首日 当前证券处于发行期间
公司再融资（包括增发、配股、可转债发行等）通过交易系统公开发行申购期间（仅A 、B 股标记，以基础证券为准） 股票、债券、基金：除权除息
X
权证：行权价格、行权比例调整起始生效日 可转债：可转债派息除息日 权证：当日可行权
W V . A C O
第四位
F L E .
可转债、分离交易型可转债、企业债、公司债：当日可回售 股票：当日可申报预受要约
当日可网络投票（A 、B 股分别标识） 通常状态（注意是英文小数点字符）
上市公司于交易日下午收市前通过指定网站发布公告提示 封闭式基金
开放式基金（仅揭示净值）
非交易型基金（仅揭示基金净值及开放申购赎回业务） 上市开放式基金（可交易） ETF 基金
其他（注意是英文小数点字符）
定义
其他（注意是英文小数点字符）
同一位中不同业务同时发生的，按优先次序（表中列出次序）揭示。交易所可视业务需要改变优先次序。
3) 证券实时状态消息的发布间隔为15秒
4.3.2 公告
STEP 消息层格式
标记 10201 95 96
域名称
Standard Header ChannelNo RawDataLength RawData Standard Trailer
必须 Y Y Y Y Y
MsgType = B 固定为0002
FAST 消息部分数据长度 FAST 消息体
注释
FAST 消息层格式
第10 页 共 22 页
FAST 操作符 default none
1472 NewsID
N
标记 999
域名称 TemplateID
必须 Y
占位 Y N
注释
TemplateID = 4002 唯一标识
空串表示公告概要, 公告概要会重复发送。可通过公告概要确定公告是否有遗漏或是修改
148 42 95 96
Headline OrigTime RawDataLength RawData
Y N Y Y
none none none none
N N N N
公告标题 公告时间 二进制数据长度 二进制数据 注：非FAST 消息
公告概要
公告概要是一个当前已发送的公告文件的文本格式汇总列。 公告数量 公告标识 公告标题 公告大小 公告时间 …
BulletNum ID1 NAME1 SIZE1 TIME1 …
数据类型为整数 数据类型参见NewsID 数据类型参见Headline 数据类型参见RawDataLength 数据类型参见OrigTime …
下面是RawData 中存放内容的一个简单示例： BulletNum = 2 ID1 = SZGG0001
NAME1 = 中小企业板交易公开信息 SIZE1 = 100245
TIME1 = 20071022-09:15:01 ID2 = SZGG0002
NAME2 = 深圳证券市场权证交易公开信息 SIZE2 = 25076
第11 页 共 22 页
4.3.3 快照行情
STEP 消息层格式
标记 10201 95 96
域名称
Standard Header ChannelNo RawDataLength RawData Standard Trailer
必须 Y Y Y Y Y
MsgType = W 快照对应的频道代码 FAST 消息部分数据长度 FAST 消息体
注释
FAST 消息层格式
Tag 999 42
TemplateID OrigTime
域名
必
FAST
占
注释
TemplateID =4101 数据生成时间 频道代码 行情类别
010=现货（股票，基金，债券等）集中竞价交易快照行情 020=质押式回购交易快照行情 030=债券分销快照行情 040=期权集中竞价交易快照行
1500
MDStreamID
Y
copy
Y
情
060=以收盘价交易的盘后定价大宗交易快照行情
061=以成交量加权平均价交易的盘后定价大宗交易快照行情 900=指数快照行情
910=成交量统计指标快照行情
48 22
SecurityID SecurityIDSource
Y Y
none none
N N
证券代码 证券代码源
填 操作符 位 Y Y Y
default delta copy
Y N Y
10201 ChannelNo
第12 页 共 22 页
产品所处的交易阶段代码 第0位：
S=启动（开市前） O=开盘集合竞价 T=连续竞价
8538
TradingPhaseCode
Y
copy
Y
B=休市 C=收盘集合竞价 E=已闭市 H=临时停牌 第1位： 0=正常状态 1=全天停牌
140 8503 387 8504
PrevClosePx NumTrades TotalVolumeTrade TotalValueTrade
Y Y Y Y N N
none none none none None none
N N N N N N
昨收价 成交笔数 成交总量 成交总金额
统计量指标样本个数 行情条目个数
10207 StockNum 268
NoMDEntries
第13 页 共 22 页
行情条目类别 0=买入 1=卖出 2=最近价 3=当前指数 4=开盘价 6=结算价 7=最高价 8=最低价 x1=升跌一 x2=升跌二
x3=买入汇总（总量及加权平均价）
x4=卖出汇总（总量及加权平均
→
价）
269
MDEntryType
Y
none
N
x5=股票市盈率一 x6=股票市盈率二 x7=基金T-1日净值 x8=基金实时参考净值（包括ETF 的IOPV ） x9=权证溢价率 xa=昨日收盘指数 xb=开盘指数 xc=最高指数 xd=最低指数
xe=涨停价，999999999.9999表示无涨停价格限制 xf=跌停价，-999999999.9999表示无跌停价格限制 xg=合约持仓量
→ → →
270 271 1023
MDEntryPx MDEntrySize MDPriceLevel
N N N
none none none
N N N
价格 数量 买卖盘档位 从1开始
第14 页 共 22 页
价位总委托笔数 为0表示不揭示 价位揭示委托笔数 为0表示不揭示 委托数量
→ 346 NumberOfOrders N none N
→ →
73 →
NoOrders 38
OrderQty
N N
none none
N N
注：
1) 行情条目类别说明：
ü 行情条目类别为0（买入）或1（卖出）时，表示该行情条目为买卖盘档位，其中MDEntryPx
表示档位价格，MDEntrySize 表示档位上的买卖数量，MDPriceLevel 表示档位的优先级，从1开始，值越小表示档位的优先级越高，NumberOfOrders 表示档位上的总委托笔数，NoOrders 表示档位上揭示的委托笔数，在后面的OrderQty 重复组中会揭示该价位上最优相应数量的每一笔委托的数量。
ü 行情条目类别为x3/x4时，表示该行情条目为证券的买入/卖出汇总统计，其中MDEntryPx
表示加权平均价，MDEntrySize 表示总数量，其他字段无意义；
ü 行情条目类别为xg 时，表示该行情条目为期权合约的持仓量，其中MDEntrySize 表示合
约持仓量，其他字段无意义。
ü 其他行情条目类别都在MDEntryPx 表示相应的值，其他字段无意义；
2) 集合竞价期间的虚拟成交价通过买卖盘档位揭示，其中买一和卖一都揭示虚拟成交价格和
成交数量，买二或卖二揭示虚拟成交价位上的买剩余量或卖剩余量，假设虚拟成交价格为15.4000，成交数量为3200，买剩余量为1200，则行情快照中会存在以下行情条目：
MDEntryType MDEntryPx
0 1 0
15.4000 15.4000 0.0000
MDEntrySize 3200.00 3200.00 1200.00
MDPriceLevel
1 1 2
4.3.4 逐笔行情
逐笔行情包括逐笔委托行情和逐笔成交行情，两者按照发生的顺序在一个数据流中发送。同一个频道内的逐笔委托和逐笔成交消息的记录号（ApplSeqNum ）统一连续编号。
4.3.4.1 逐笔委托行情
STEP 消息层格式
标记
域名称
Standard Header
必须 Y
MsgType = UA201
注释
第15 页 共 22 页
标记 10201 95 96
ChannelNo RawDataLength RawData Standard Trailer
域名称
必须 Y Y Y Y
注释
逐笔委托行情对应的频道代码 FAST 消息部分数据长度 FAST 消息体
FAST 消息层格式
标记 999
域名称 TemplateID
必须 Y Y Y
FAST 操作符 default copy increment
占位 Y Y Y
注释
TemplateID = 4201 频道代码 消息记录号 从1开始计数 行情类别
011=现货（股票，基金，债券等）集中竞价交易逐笔行情
1500
MDStreamID
Y
copy
Y
021=质押式回购交易逐笔行情 041=期权集中竞价交易逐笔行情 051=协议交易逐笔行情 071=转融通证券出借逐笔行情
48 22 44 38 54
SecurityID SecurityIDSource Price OrderQty
Y Y Y Y Y
none none none none
N N N N
证券代码 证券代码源 委托价格 委托数量 买卖方向 1=买
Side
none
N
2=卖 G=借入 F=出借
40
OrdType
N
none
N
订单类别 1=市价 2=限价 U=本方最优
59
TimeInForce
N
none
N
0表示当日有效
3表示即时成交或取消（IOC ）
10201 ChannelNo 1181
ApplSeqNum
第16 页 共 22 页
1090
N
最多成交价位数 0表示不限制成交价位数 最低成交数量 定价行情约定号
ConfirmID
N
none
N
ConfirmID 为空表示是意向行情 否则为定价行情
8911 8906 60
ExpirationDays ExpirationType TransactTime
N N Y N N
none none delta none none
N N N N N
期限，单位为天数 期限类型 委托时间 联系人 联系方式
MaxPriceLevels MinQty
none none
N N
110 664
N
10184 Contactor 10185 ContactInfo
4.3.4.2 逐笔成交行情
STEP 消息层格式
标记 10201 95 96
域名称
Standard Header ChannelNo RawDataLength RawData Standard Trailer
必须 Y Y Y Y Y
MsgType = UA202
逐笔成交行情对应的频道代码 FAST 消息部分数据长度 FAST 消息体
注释
FAST 消息层格式
标记 999
域名称 TemplateID
必须 Y Y Y
FAST 操作符 default copy increment
占位 Y Y Y
注释
TemplateID = 4202 频道代码 消息记录号 从1开始计数
10201 ChannelNo 1181
ApplSeqNum
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行情类别
011=现货（股票，基金，债券等）集中竞价交易逐笔行情
1500
MDStreamID
Y
copy
Y
021=质押式回购交易逐笔行情 041=期权集中竞价交易逐笔行情 051=协议交易逐笔意向行情 052=协议交易逐笔定价行情 071=转融通证券出借逐笔行情
10116 BidApplSeqNum
N
none
N
买方委托索引
从1开始计数，0表示无对应委托 卖方委托索引
从1开始计数，0表示无对应委托 证券代码 证券代码源 成交价格 成交数量 执行类型
150
ExecType
Y
none
N
4=Cancelled，主动或自动撤单执行报告
F=Trade，成交执行报告
60
TransactTime
Y
delta
N
成交时间
10117 OfferApplSeqNum 48 22 31 32
SecurityID SecurityIDSource LastPx LastQty
N Y Y N Y
none none none none none
N N N N N
五、 数据字典 5.1 数据类型
数据类型 Price Qty Amt SeqNum
类型定义 N13(4) N15(2) N18(4) N18
价格 数量 金额 消息序号 正数
Boolean Length
C1 N9
’Y ’=True/Yes,’N ’=False/No 长度
表示字节为单位的数据长度，正数
说明
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UTCTimeStamp
C21 国际标准时间戳
YYYYMMDD-HH:MM:SS.sss（毫秒），
YYYY = 0000-9999, MM = 01-12, DD = 01-31, HH = 00-23, MM = 00-59, SS = 00-60 (秒) ，sss=000-999 (毫秒) 。
注：时间戳在Fast 中以int64进行传输，格式为YYYYMMDDHHMMSSsss 。
LocalTimeStamp C21 本地时间戳
YYYYMMDD-HH:MM:SS.sss（毫秒），
YYYY = 0000-9999, MM = 01-12, DD = 01-31, HH = 00-23, MM = 00-59, SS = 00-60 (秒) ，sss=000-999 (毫秒) 。
注：时间戳在Fast 中以int64进行传输，格式为YYYYMMDDHHMMSSsss 。
NumInGroup
N9
重复数
表示重复组的个数，正数
LocalMktDate
C8
本地市场日期
格式YYYYMMDD ，YYYY = 0000-9999, MM = 01-12, DD = 01-31
注：日期在Fast 中以uint32进行传输，格式为YYYYMMDD 。
注：
1) 数据类型说明：
ü Cx 表示字符串，x 表示字符串最大长度，除非特别声明，字符串均可包含数字，大写字母
以及小写字母，字符串统一使用UTF-8编码；
ü Nx 表示十进制整数，x 表示整数最大位数（不包括正负号），除非特别声明，整数类型均
有正负；
ü Nx(y)表示浮点数，x 表示整数与小数总计位数，不包括小数点，y 表示小数位数，小数位
数不足时必须在后面补0，比如N5(3)类型的值18.460是合法的，18.46以及18.4600都是不合法的；除非特别声明，浮点数类型均有正负；
5.2 业务层域定义
Tag
域名
类型
FAST 类型
说明
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22 31 32 38
SecurityIDSource LastPx LastQty OrderQty
C4
String
证券代码源
102=深圳证券交易所
Price Qty Qty C1
40
OrdType
Int64 Int64 Int64 String
成交价格 成交数量 订单数量 订单类型 1=市价 2=限价 U=本方最优
42 44 48
OrigTime Price SecurityID
LocalTimestamp String Price C8
Int64 String String
数据生成时间 委托价格 证券代码 买卖方向 1=买
54
Side
C1
2=卖 G=借入 F=出借
C8
58
Text
String
自由格式文本串，如无特别说明最多8个字符，超过部分将被自动截掉
59 60 73 95 96 110 140 148
TimeInForce TransactTime NoOrders RawDataLength RawData MinQty PrevClosePx Headline
C1
String
0表示当日有效 委托时间 价位揭示委托笔数 二进制数据长度 变长二进制数据 最低成交数量 昨收价 公告标题 执行类型
4=Cancelled，表示已撤销 F=Trade，表示已成交
268 269 270
NoMDEntries MDEntryType MDEntryPx
NumInGroup C2 N18（6）
uInt32 String Int64
行情条目个数 行情条目类别 价格
LocalTimestamp String NumInGroup Length C* Qty Price C128
uInt32 N/A N/A Int64 Int64 N/A String
150 ExecType C1
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271 346 387 664 999 1023 1090 1181 1182 1183 1189 1328
MDEntrySize NumberOfOrders TotalVolumeTrade ConfirmID TemplateID MDPriceLevel MaxPriceLevels ApplSeqNum ApplBegSeqNum ApplEndSeqNum TimeToExpiration
Qty N9 Qty C8 N4 N2 N4 SeqNum SeqNum SeqNum N4
Int64 Int64 Int64 String uInt32 uInt32 uInt32 Int64 Int64 Int64 uInt32
数量
价位总委托笔数 成交总量 定价行情约定号 模板号 买卖盘档位 最多成交价位数 消息记录号 起始序号 结束序号 期限，单位为天数
RejectText ApplLastSeqNum NewsID MDStreamID NumTrades TotalValueTrade TradingPhaseCode SecurityPreName ExpirationType ExpirationDays FixedPriceType VersionCode UserNum
C16
String
拒绝原因说明
1350 1472 1500 8503 8504 8538 8901 8906 8911 8912 8934 8935
SeqNum C8 C3 N18 Amt C8 C4 N2 N4 N1 C16 N4 N2 N2 SeqNum SeqNum
Int64
最后一条行情消息的记录号 公告索引/增值信息索引 行情类别 成交笔数 成交总金额
产品所处的交易阶段代码 证券简称前缀 期限类型 1表示固定期限
String String Int64 Int64 String String uInt32
uInt32 uInt32
期限，单位为天数
固定价格类型，盘后定价大宗交易业务填写
String uInt32 uInt32 uInt32 Int64 Int64
版本代码 用户数目 重传状态 重发种类 买方委托索引 卖方委托索引
10076 ResendStatus 10077 ResendType 10116 BidApplSeqNum 10117 OfferApplSeqNum
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10184 Contactor 10185 ContactInfo 10201 ChannelNo 10202 NoSwitch
10203 SecuritySwitchType
C12 C30 N4
NumInGroup N4
String String uInt32 uInt32 uInt32 String String uInt32 uInt32
联系人 联系方式 频道代码 开关个数 开关类别 开关状态 频道结束标志 统计量指标样本个数 行情类别个数
10204 SecuritySwitchStatus Boolean 10205 EndOfChannel 10207 StockNum 10208 NoMDStreamID
Boolean N9
NumInGroup
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