计量经济学试题5

计量经济学试题5

一、单项选择题

1.将一年四个季度对因变量的影响引入到含有截距的回归模型中，则需要引入虚拟变量的个数为（B） A．4 B.3 C. 2 D. 1

2.在DW检验中，当d统计量为4时，表明（B）

A．存在完全的正自相关 B.存在完全的负自相关 C.不存在自相关D.不能判定 3.辅助回归模型主要用于检验（D）

A．异方差性 B.自相关性 C.随机解释变量 D.多重共线性 4.在修正异方差的方法中，不正确的是（D） A．加权最小二乘法 B.对原模型变换的方法 C.对模型的对数变换法 D.两阶段最小二乘法 5.在修正序列自相关的方法中，不正确的是（B）

A．广义差分法 B.普通最小二乘法 C.一阶差分法 D.德宾两步法 6.下列说法正确的是（B）

A．异方差是样本现象 B.异方差的变化与解释变量的变化有关 C.异方差是总体现象 D.时间序列更容易产生异方差 7.下列说法正确的有（ C ） A．时序数据和横截面数据没有差异 B. 对总体回归模型的显著性检验没有必要 C. 总体回归方程与样本回归方程是有区别的 D. 判定系数R2不可以用于衡量拟合优度

8.在给定的显著性水平之下，若DW 统计量的下和上临界值分别为dL 和dU,则当d L

C.不存在序列相关 D.存在序列相关与否不能断定

9.对于一个回归模型中不包含截距项，若将一个具有m 个特征的质的因素引入进计量经济模型，则虚拟变量数目为( A ) A.m B.m-1 C.m-2 D.m+1

10 .说法不正确的是（ C ） A.自相关是一种随机误差现象

B.自相关产生的原因有经济变量的惯性作用 C.检验自相关的方法有F 检验法 D.修正自相关的方法有广义差分法

二、多选题

1. 模型的对数变换有以下特点（ A B E ）

A. 能使测定变量值的尺度缩小 B. 模型的残差为相对误差 C. 更加符合经济意义 D. 经济现象中大多数可用对数模型表示 E. 相对误差往往有较小的差异

2.样本数据的质量问题，可以概括为（ABCE）

A. 完整性 B.一致性 C. 准确性 D.系统性 E. 可比性 3.计量经济模型中存在多重共线性的主要原因是（C D E）

A.模型中存在异方差 B.模型中存在虚拟变量 C.经济变量相关的共同趋势 D.滞后变量的引入 E.样本资料的限制

4.虚拟变量取值为0和1分别代表某种属性是否存在，其中（BC）

A. 0表示存在这种属性 B.0表示不存在这种属性 C.1表示存在这种属性 D.1表示不存在这种属性 E.0和1所代表的内容可以任意设定 5如果模型中解释变量之间存在共线性，则会引起如下后果（BCD）

A.参数估计值确定 B.参数估计值不确定 C.参数估计值的方差趋于无限大 D.参数的经济意义不正确 E.DW统计量落在了不能判定的区域 6. 在回归模型中引入虚拟变量的作用有（ ABCD ）

A.反映质的因素的影响 B.分离异常因素的影响 C.提高模型的精度 D.检验属性类型对被解释变量的作用

E.反映不同数量水平的解释变量对被解释变量的影响

7对于德宾——瓦森DW检验，下列结论中正确的是( ABD )。 A. 适用于一阶自回归形式的序列相关性检验 B. 模型不能含有滞后的因变量

C. 没有不能判定的区域

D. 当DW

A.利用外部或先验信息 B.横截面与时间序列数据并用 C.变量或模型变换 D.增大样本容量

9在简单线性回归模型中对变量和模型的假定有（ABCD） A. 解释变量X是确定的，非随机的；

B. X虽然是随机的，但与随机误差项也是不相关； C.模型中的变量没有测量误差；

D.模型对变量和函数形式的设定是正确的，即不存在设定误差。 10.模型显著性检验（F检验）通不过的原因可能在于：（ABCD） A.解释变量选取不当或遗漏重要解释变量； B.解释变量与被解释变量之间不存在线性相关关系； C.样本容量n比较小；

D.回归模型存在序列相关(时间序列中，不同时期)。

三、判断题

1.可决系数不仅反映了模型拟合程度的优劣，而且由直观的经济含义：它定量地描述了Y的变化中可以用回归模型来说明的部分，即模型的可解释程度。对 2.对于异方差模型，加权最小二乘法（WLS）才是最佳线性无偏估计。对 3.如果模型对样本有较高的拟合优度，F检验一般都能通过。对

4.DW检验有运用的前提条件，只有符合这些条件DW检验才是有效的。对 5.线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。错 6.多重共线性问题是随机扰动项违背古典假设引起的。错

7.在实际中，一元回归几乎没什么用，因为因变量的行为不可能由一个解释变量来解释。错

8.对参数进行最小二乘估计之前，没有必要对模型提出古典假定。错

9.计量后经济学模型解释经济活动中各种因素之间的理论关系，用确定性的数学

方程加以描述。 错

10.经济学是一门经济学科，不是数学或其他。对

四、填空题

1计量经济模型中，参数估计的方法应符合_________的原则。（尽可能地接近总体参数真实值）

2．在计量经济模型中，加入虚拟变量的途径有两种基本类型：一是________；二是________。（加法方式、乘法方式）

3所谓_______就是要对模型和所估计的参数加以评判，判定在理论上是否有意义，在统计上是否有足够的可靠性。（模型检验）

4.被解释变量的变化仅仅依赖于解释变量当期影响，没有考虑变量之间的前后联系，这样的模型称为________。（静态模型）

5.所谓________，是指过去时期的，对当前被解释变量产生影响的变量。（滞后变量）

6. _______ 保证了参数估计值是在参数真实值的左右波动，并且“平均位置”就是参数的真实值。（无偏性）

7. _______是运用理论计量经济学提供的工具，研究经济学中某些特定领域的经济数量问题。（应用计量经济学）

8.当总体回归模型的随机误差项在不同观测点上彼此相关时就产生了________问题。（自相关或序列相关）

9. ________是产生多重共线性的根本原因。（经济变量的内在联系）

10.只有两个变量的相关关系，称为_______ 。三个或三个以上变量的相关关系，称为_______。（简单相关，多重相关或复相关）

五、操作题

某市1974年—1987年粮食年销售量Y、常住人口X2、人均收入X3、肉销售量X4、蛋销售量X5、鱼虾销售量X6等数据如下表所示:

表 某市粮食年销售量、常住人口、人均收入、肉、蛋、鱼虾销售量数据

1)建立线性回归模型：Yt12X23X34X45X56X6ut，则模型的

R2值是多少（四舍五入保留小数点后4位）？

Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 07/03/15 Time: 08:49 Sample: 1974 1987 Variable C X2 X3 X4 X5 R-squared

Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Coefficient 71.99469 1.61E-05 -7.46E-05 4.607285 7.188643 Std. Error 20.61727 0.000320 0.000230 2.969893 9.163227 t-Statistic 3.491960 0.050146 -0.324464 1.551330 0.784510 Prob. 0.0082 0.9612 0.7539 0.1594 0.4553 0.894614 Mean dependent var 142.7129 0.828748 S.D. dependent var 10.80004 Akaike info criterion 933.1266 Schwarz criterion -49.26152 F-statistic 26.09805 7.894504 8.168385 13.58234

2）肉销售量X4和蛋销售量X5的相关系数是多少（四舍五入保留小数点后4位）？命令方式：COR X2 X3 X4 X5 X6

菜单方式；将所有解释变量设置成一个数组，并在窗口中点击

View/correlations

3）做常住人口X2对人均收入X3、肉销售量X4、蛋销售量X5和鱼虾销售量X6的辅助回归模型，则辅助回归模型的R2值是多少（四舍五入保留小数点后4位）？

Ls x2 c x3 x4 x5 x6

Dependent Variable: X2 Method: Least Squares Date: 07/03/15 Time: 09:03 Sample: 1974 1987 C X3

-33437.58 0.310833

18337.79 0.215553

-1.823425 1.442026

0.1015 0.1832

X4 X5 X6

R-squared

Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat

5527.781 -24097.47 10846.87

2482.004 5142.262 2490.355

2.227144 -4.686162 4.355551

0.0529 0.0011 0.0018 21953.73 21.76500 21.99324 10.14589 0.002166

0.818488 Mean dependent var 6597.494 0.737816 S.D. dependent var 11241.16 Akaike info criterion 1.14E+09 Schwarz criterion -147.3550 F-statistic 2.027456 Prob(F-statistic)

4）模型是否存在多重共线性。

标准答案：①0.8946 ②0.9405 ③0.8185 ④存在