我国商业银行个人信用评分指标体系分析
!"# "年$ 号
月 市场!周 刊理研论究
金观融察
我国
业商行银人个信用分评标体系分析
指张 丽 娜 赵 5敏! 5"! !河大海学商 院 "学苏 江京 南5!"3"R
# 要 $摘近 年来人消个信费业贷在务国迅我发展 速 能#准否确评价地请申的资信人情况系关到银行对险风管理的和控 制程度 " 要 建立想合我国商适业银行用的个人信用采评分模型 首先要#建立一科套 学!合 理评估的指标系 体 "论借鉴国文内外者学! 机 构 用的指标 #采 结国情合# 初 步讨了一探套适我国合业商银行阶段个人信现评估的指标体用系 "关键 $词 人个用评分 %信9 准则6 %IJ9K评 系分统 %标指系体 图分类中 $IR#号!4# 文献标识#码 $ 文
一
!人信个用评分起源的个人 用评信分方的最初使用法以追溯到可! "世 #纪"年 代末 $! 年代" 初" 当时 #美在国阿尔斯公登工司作的著 统计 名 %&’师) *(&+,+首 先 采用 打 分 方 对 消法 者费 个 人的 信申请进用行评价 #后 来经济 家学- ./10 -2.(1’ 创建 了 一 个
因素消3费贷信分体评系 #括 包$ 年龄!$ 超过 !" 岁每一年给后 ""4 5 # 最高分分为"4 #
分 %
力
=9 .B.?@)C0! 件 =条9D’100D@C’ !抵 担 押 =9保++D.&@(+.C %& 6 ’: 为:&(,D’. += 个 人 !C2(B:D,&= 目 的 !C.)E:&@= 偿’ C8还(D@&?@:0D’= 保障C 和 :&,B&?@0/&= 前( C景%&
"
别 性 女性$给" $4分 # 性男给" 分 % 居#地住稳定性 在当 地$居 住 住每 年 为 "一"4 分 # $
高分最为"4 $! 分%
$
职 $业 风险 的小 业 职为"466 分 # 险 风 大的职 为 " 业分 其#给他 "45 分 % 7% 行 $在 业公 事 共业! 政府部 门 和 银 行 或 者 纪 经业 为 均"4! 5 分 %&就 业 的 定 性 $ 在 目 前 岗 位稳 工 # 作 每 为 年4""6分 # 高最 为46" 3分% 拥’银有行帐 $ 给 户"4$ 6 %分 (拥 不动产 有 $ 给"#46分 % ) 参加 人寿保险 $给" 435 分" 根据 ./-1 -2(.’0 1的 究研 #划 分 费消 者 款贷 风 险高 低 或者 费 消 信 用 高者低 的 限界是 5 46!分 # 评 分在 45! 分 以6上
可的视有为良的好 资信 可 以#考 虑 申 请人 贷 的 款 求请% 而 低 于 546!分 则 的 为 贷 款视风 险 高较# 申 请 人 资 信 度
较 差 应#拒绝贷要款 " 求信用 评 分 模 使型 个人 信 用 可以 精 的 确 量度 区 分和 这#种 评 估 方 法得 到 会 的社 认可#并 逐 渐 展成熟 # 成发目前为 世全 界金 融 机 进 行 信 用构风 险 估 评采 用主的方法 " 要 二!国内外 人个信贷评估的指标系体 从行银的角度讲 是 #否提 消供费 贷 款 ! 贷 款 量的 大小 !贷款息率利高低的 #等主 要 取 决 对 消 于费者 个人还 款 意 愿 和款还能力的估 "评 学科选地择人个用评信指标是估准确评估 人个用信的础和基提前 " 估指标体系应评确地准反 评 估映对 象的 特点 与实 际 水 8做 到平既 全面 !系 8又 统有科 学 "性 际国传上的统信评用估要素 有69 ’&&6:!’ 及 ;.?@&(( !A资本 [email protected]+ C!能
I9JK 评系分有统类主五要影响素 $ 客因的信户用偿还历史=: )E&.’ @0,>D@()C 信 ! 账 用 数 户= D&G ?(&01 @>,0@()DC! 新开立 的用信账户OP &M ?(&1 0@C! !正 使用的信用类型在= Q)&B, D G(?10&@ 2,1& " 这C类五因素有
同的不重权 # 类因素每中包又括若子干项" 总国结部外 分 学者所 用 的 指 标 系体 # 可以 纳 出归 他 主要考们虑的标包指 括$ 年龄! 性 别! 婚 否! 工 作性 质 !工 作 业行 !工作 稳 定 !工性 时 作间! 在居 住 地 间 时房 屋! 保!险 ! 入 及收其 变化 应 征!税 资 产 拥 !有 的 其 他 资 !产 行 银 户账! 信 报 用告被 查 询 的次数 已 !有 无 抵 贷押 数款额 和 个 数!贷 款 数额 ! 是否有 担 保 ! 信用 时 间 度长! 是否有 其他 款贷 是! 有否款存帐户 " 国外等术学究中所研使的用指标体系致大 历经一个从了单到简 复 杂的 过程# 尤 其 对 是于 个人 信 给 用予越来 高的重越视# 这 与发 达 国 家 在这个 时 间过 程中 逐 完 渐的善信用 体系是可不分 割 "的 研 结究果 表 $ 明 大多 数变 对量获取于款贷能可性的影响与们人料预相同 的 收入和"住 房是能生重产正要面 响 的 变影 量 而"无 抵 贷 款 数押额 !无抵押 贷中已经使款用 的 数 和额 离 婚与 否会 生产负 面影 响 " 龄年以可 为作解变释量之 一 # 它 对 于获 取 贷 款 的可能 性 的影响是负 面 # 的是但从参数的估来看计 #影并响不 大"信 用报告被 询的次数被认查能为够好的说很申请者明获其 取它款的贷努而力贷款的存活有对负响 "影而 否是有无押 贷抵款暗所的是申示请者 有 没 贷 款 录记 # 说 明申 请 者 有没 还 经债 验# 因此对也 贷 存款 活有负 影响" 结 婚过的 请申者 往能往快地更还贷款归" 这可能 结婚是一般后有都
双份工资 入 收# 致家导庭有稳定 入 来 收 的 源结 果 % 另 方一面 它 也 #能
S5
56S
金
融察
观反出结婚以后映人的为勤劳 更
!场市刊 理周研究 论!
!"" 年 #$ 号月
性在
*"! ," 的岁年区龄 间 入收水 平 最高 " 在*!岁 左 右达 峰 到值) 性 在男*!! , 岁!的 年 龄 间区收 水入平 最 高 " 在 ," 岁右左到达峰值! 此 "因 银行在 能 力 风险 分析中 要 考虑 到 性 别的因 素 适"加当调整 以
!总结内部国分 银 行所 使 用的 标 可 以指 看出" 年 龄 #教育 度程 户#籍# 宅性住质 # 位 类 单 型 职 #位# 在 本岗 位 作 工时间 # 收 年 入 这几 个 变量 已 得到 国 内 银行 的普 遍认 可 " 国与 外指标的体相比系" 国 内 银 行 关 注更 借款者 的 教育 程 # 工作度位性单质职务和 !等 总 体上 来 看"国 内银 行 考 虑的个 人 变 量 较 "关多于 借 款 人 经 济 信#用 等变 量较少 " 这 与 我 国还 有没 形成 成 熟 的 财产申报# 收 #税信 体用系 是 直 接相关 的 银 " 行 所需 要的很 多 指无标可据 查 !另外 " 我 国 使用的 标 指在很 大 程 度上存 在 中国特$色 % 户口如 职 称#等 ! 这 类指 标 对 贷于 风 险款的 影程度需响深要的 入 析 " 分 国 商 我 银 行业 往 往将 这 些指 作为放标的重贷要据依 三 ! 适用!于我商国银行个业人用评估信指标探讨的 原则上 "说 凡是 可 影能响 到 信 用 卡 申 请 人偿 还贷 款的 素都因当分析 应! 目从 前 流行 的 信用 评分 模型 看 "开始 通常 采会 !集"到 # 个" 量变的 信 息 "但 是 经过 层 层 筛选 后 之般会一 用 $到 %" 个 预测 能 力 最强的 变量 来建 立 最 的 信终用风险评 估模型! 中社会国科院经学研究所济收入分与配改 革 课题组 所 &中著国 居 民 收入 分 配 实 分 证析 ’一书 中 对全不国同龄 年#学 历# 职业 # 行 业 党 #派和 乡 城 #地域 等 调 分析资料的查 基础 "上 设 立 了全 面评 价 个 人 资信 的十 五个 指标 共" &"" (’分( 年&龄"& "分 )’%)性别 "% )分’) 婚* "* 分姻) ,)+学 历" " & )分’ ! 行)业 与 职 业 " "& ’#) 职 分 务 与职称 不 重 复’计 分 ) " 职 根 务 单 位据性 质 任中职 档 次划 分 &"" 分 ’)- ) 工 稳作定性 " , )分’$) 德品信用记有贷录偿 还记录者 "款 每次 % 分 ’). 住)房 情况 "& "分)+ ") 交& 工通具 " " & ) +分&& )信用 卡 "#分 ) +&%) 有 价证 券&""分 ) +&)*银 行 存 "&款 " 分 )+&), 保 险"! 分) + &! 家) "庭家 成员庭入与收出情况支 作!测为消算费贷款 还偿 #力担保力的 依 据" 不 算计 得分 ! 此 以为 基础 " 综 合 考 虑 我 目国 前信 用 估 评 各的
影 响因 "素同时 借"鉴 国外 学者 总 结出 来的标 指系体 中# 几国 大 行银 指 标 系 以体 国及 内外 有 文 献关的 相 关 标 "在指 类分 汇# 总 #整理 基的 上础 同 " 兼时 顾数的可获据性取原 则 "本提出以文指下标系 (体* 一 + 个人标指 人个标主 指 描要 述个人 的 特征 " 从 这 借 款些人 的 基 本信 息 "中 银可行以间 地接了 解到 借 款 人 的 还 款 能力 与 款还 意 !愿个 人标指要主括 包
(
* #婚姻状 ! 况于用察个人生考的活定稳 ! 性一认般为
结的人婚生活稳定 更"工 作更勤 奋" 且 大部 分 况 情下 "一 家个庭有双收份 入 有! 无 子女 也 影会响 到 婚 的 姻稳定 性 "一 分 般 以为 下几 种情 况 虑考 未( 婚# 已婚 子无 #已女婚 有 子女 离异 ## 他 其!
, #
教受程育 度 按! 常 规 "受教 育 程 度 与 入收 水平 正
成 比" 教受育程度越谋生高手 段 越多 " 工 作 可 的 域领 广越 " 则款借人的款能还 越强力! 包 括 ( 士 # 博硕士 大 #学 大 专 ##高 专中 #中及以下初
!!
# 健状况康! 良 好 的 康健状 况 是稳 定 入 的 保收证 "包括
好 很# 好 #良一 # 差 般 很差#
!#
#位类单 型 能! 体 现收入 稳定 性 和 收入 水 平 " 便 于 评估
借人的还款能贷力 !我 国目 前 的单 位 类型 括包 (机 关 事 业 位 单社# 会 团体 #国 有 企 #业三 资 企业 # 上市公 司 # 民营 #私营 个体户#和其他等!
-
#行业情 况 !体未现来收入稳定性与收入水平 ! $ 职#或位职称 ! 体现 收入 水 平 和 社 地会 " 位这与 薪酬
度有制关
!.# 业年数及就现单位工在龄 !反 就映稳定业性收及入
能力! 工 作年越短 " 收限 入 的积 累 状况 差越" 之反 " 累 的 收入较积多! 在单位工现越长如 &龄" 以年上 " 借款的就业 稳人性越高定" 未来流 动的可性能很小 "信用越度高 ! 在职本 工位作限较短年如 年&下以申请的人提前供位单作工相关 情况!
&
# 住房" 情 !况 一 般认 为住 房情 况可 以 映反借 款 人
稳定的性 " 有自房住应于 对较低 违的 风约险 " 并且 必 要 时 " 可以 作为抵 押资 ! 住 房产 情 况一 般包 括(自置 无按 揭 #自 置 有揭 #按共 住宅 有#与 母同住父 租用 # 集体宿#舍# 他其! 二* +经 指济 经标指济标能直够反接贷款申请映人的款能还力 ! 主 包括要
(
&# 个 人月 入收 这 !是 映 借 反款人 还 款 能 最力直 接 的
也"是最效的有标 指! 然 "显个人 收入月越 高" 收的来入源 稳定 " 还越贷能力强越 "违 风险越小约 !以可合结信授银当 行地经济的平划分水低为收#入 中等入收高收入和三阶 个!
& #层年 龄 ! 年 与 龄借 款 的人
收 入能力 和 支可配 财 富 关 有! %" 岁以下的借款 " 人受其工经作验 #历学程度等素因的
影 " 响入水收平普较遍 "低 用 度 最信低 "发 生 能 力 险风 的 可能 极性 大)"!*" 岁%的借人 款 随"着工作验经和作能工的 不力 断 提高" 收 入逐 步 上 升" 信 用 随度 之 提高)* "! ! ,岁的 款借人 工 作 " 经 验 工和 作能 力处于 人 生 的巅峰 时 期"收入 水 平 最高 # 还款 力 能 强最 " 生 发能 力 风 险的可 能 性 小最 ,! )
!% #
家 月收庭入! 可从另以一个侧反面映款还力 能 !大
部 分情 下况"个 人 代 表 家 借 庭款" 因 此还 款来 源 能可 来 家庭自入 " 这收样 "家 庭收入越高月 "违则约风险的越小
!*
#家人庭均 收月 入 " 由于 可 能 在存 家 庭 成员多 而 导 致
庭总的高收入家" 这 个 指 标 可 以消 除 这 种 况情 银对 行 审 查的 误导
!!! 岁的款借人 "职业和 入收对稳定 " 随着年相龄增加 的 收"入 呈减少趋 势" 发能力生险风可能性逐渐回的 )!升 !岁以
上的 款借人" 大多已数开 离 作 工岗 位 "收 入 水平 下降" 发 生 能力 险风可能的性大较
!,
#融金产 资 !括包股票 #债 券 # 存 款 # 外汇# 银金 等 "
有具增值潜和力较的强变 现 能 力 " 是 充 当质押 或还款 的 有 效 来源! 借人款持的金有融产越资多" 说明其经济实力 越强 "款还能越强力 !
%
# 别 !性一 般为认性的违女风约较险小于性男 !在
国我" 女 的法定性退时休间比 男 早性! 年 从"实 际 情 况 看"女
! # 其
资他产 !如 遗产# 自有辆 车 除#住现外的其他房
房/
&&#/
!"
" # $年 月
号
!市场 周刊理 研究论
金
观融察
产
等! 可以察借考 人 除 第 款 收一 入 来源以 外 的 收 或入 者 可配支财产! 外另可以察借考人款可抵的押产资$
评分可以
作为国我业商银行对个客人户行是进授予信否用卡 基的础分# 随着国个我信人用度制的立和完建善及以信 用使卡数用据积的 !累 以 后 还可 以 根 据 需 要 增 一加 常些用 其的他 指 标 !如 信用卡 的 使 用记 录 逾 期 % 款 还 的 具 情 体况 % 用报告信查被的次询数% 最近的用状信等等况# 参文献 !
!1# 王 军考* 消 费信 中 贷的个 信人用 评 估指 标的设 !)立*#农 村 金融研 究
+(&1&,1&+.-350&4
/"保 险 $主 指要 商 业 保险! 映反借 款 人 抵 抗意外 件事
的能 $ 力国我民投资理财居保险的可型认以为有具好较的 还款力能意和愿 $& 三 ’用指标 信信用指直标接从去过各种表现的行为和映反款借人 的款意愿还$ 主 包括 (要
1
%是否 有良不信记用录# 主要考察借 款有无向银人
贷行 长 款期不 还 ) 有无 用 信 卡 透 支久
欠 不还 )有 无 民 间借 款久欠 不 )还有无 拖 欠电话 费)有 无 拖 欠电费 有)无 拖 水 费欠 )有拖无欠款税 ) 有拖欠无公 &款 货款 成’久欠 还 不# 包还 公安 括 %交等公共记录通
#
(!#7689:6 评分T系统述 评)!#*商 业究 !研%&&+/%&.,31544-* !#V0
江浙金 融(+&&-+,(13.1/51*
2(
% 本银行 的 在存款 账 户 # 一般认 为 !若申 请 人 本在银
有行款存账 ! 则户以在一定程度上可减小借款违风约险#
’%与本银 行业 务关 #系 一般 来 说 !与 银行 业务关 系 越
密则违切风约险越小#在 我信国信息获用困难的得情 下 !商 况业 银行 为了降 低 贷款 风 险 ! 只 考能虑 向 自 己的 优质 客放户贷#
- % 是
否本为银行职 # 员般认一为行员工违本约可的
性能小 #很
0
%是 否在存其贷它 # 其款他贷的款存一在般会增本加
次款还的难 度
/ # %贷款额与数还款式 方# 能在定一度程上响影款人
借的还行为款
#
!#]李 *婷 个 人消 费 信 贷信 用 风险 评 估 信息 系 统 的 究研 6!! 武#汉 科技
学大计机科算学与技术士硕位学文 !(论&&
/
% 2持有其银行信用卡他量及透数支率频 持#有多的
信用较可以认为客卡户 有过 度 使 用 信 用 的可能 ! 而 从 存 较 高的信用风在 险#其 性 别中 % 龄 年% 受 育教程 度 月 % 收 入行 业%% 职 业住% 房质性这2 个 标是指 需 要必提 的 ! 由供此 得 到 的个 人 用信
作
者介简! 张 丽 娜 # 女 山#西 吕 梁人 # 河 大 学海商 学 院 士硕 研 生 #究 研方向 究 $术经济及管理技 &赵 敏 男 ## 副研员究 #河海大学 学商院硕生导师士# 研究 方向 $ 业产经学 %
济
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!上 第接 !#"页 重"要 内容! 两者 的真 实" 准 确 " 充 的分 披露 不开相应的财离会务制度和计部控内制制的度障保 # 此因!银 行应 该按 照国 际 银 行统 一化 " 国际 化 标的准 来 构 建 关制度 $相 四其 ! 要防虚构止种各据 % 数文件的信息收及 集准备式方和头 !源杜绝各种虚假 息的信提供披和 $ 其露 五!在信 息披
露中要谨慎待可对存在误导性的陈能述或者资 料 尤 !其 是对 于预 测性 信 的 披 息露! 要 充 分 考 虑 其 现 实的 实真件 和条理逻合辑! 并 且本着 审慎的 原 则 作 出披 露 $ 其 六 要!杜绝息信披露中 意 或 故者疏 性 忽 地隐瞒 须必 应或 该披露重的信息大 ! 尤 其是那 些 对 投 资者 重 有 大影响 的 重 大经 营事 实 "重要 险风 因 "重 素大诉 讼 事 件以 及 法 违 规 违 实等 $ 事参文献考
!!"# 荣梅徐 ! 国商我银业信行息露的制披因约与素对建议 !$#策!经济
究参考 研!&%&’
!# (小萍朱! 周 志宇 ! 龙话徐 !上银行公市司理治信息露披讨 !)探# 金
融!计会 (&&!*
(!’
#王小枫 !我 商 业 银 行国 息 披 露信 问 的题 研 !究#!)国 际 金 研 融 ! 究&&(+,&(-.*!-# 王黎 静 国!商有业行信息银 披浮露水出面!)#! 代商业现银行! (&&+(&/.*, 0# !秦海 涛 ! 银行 业 应 快 完 尽善信 披息露 制 !度#)!经 济 论 坛(!&&’+ &-,* ./!# 易和传 我!国业银行商息信披质露量题问究研 )!# 广东!财 职经业学
院学报 (!&&-+&(,.
*者简介 作! 广郭平# 男 # 东财北大经硕学研究生 #士 研方向 究$经济 %
511法5
2