计量经济学的概念
06-05
1
胀因子:VIF=。 2
1-R2
0,即Ui存在
补救措施:1)排除引起共线性的变量:逐步回归法;2
差分法;3=4,完全负相关加样本容量。
=2,无自相关评价:1)为了利用模型预测应变量的未来均值(坏事)2)除预测,还估计参数(好事)。
=0,完全正相关52形式:1)var(Ui)≠δ2;2常数;3)截面数据;4型。
无法判定时是“
后果:1)无偏、无效;2)t检验失效(失去意义);3失效。 ~2表示随机误差项的方差)检验(以e:1i
散点扩大、缩小或复杂趋势;2中估计ρ。 2~,则存在异方差;3)White检验:①先用ei=f(x)
估计方程得残差ei;②做ei22
③求辅助回归方程中的R2(n⋅R2~XK;④得到的-1)
值超过临界值,则有异方差,或P很低,拒绝Ho方差。
补救:1)加权最小二乘法(WLS)采用OLS估计参数;②对较小的ei2对较大的ei2赋予较小的权数。2)重新设定模型:改变PRF53
形式:1)cov(Ui,Uj)≠0;2相关性;3)时间序列数据;4)Ut
=ρUt-1+εt(<ρ<1),ρ为自协方差系数或一阶相关系数。 原因:1)惯性;2)设定误差:3)设定误差:不正确的函数形式;4)蛛网现象;5据的“偏造”。
后果:1)无偏无效;2)t检验失效(失去意义);3效。
~i=Yi-(Yˆi)els——近似估计量)检验(e:1)图示法;2回归检验法:反复试算;3)杜宾-瓦森(D-W)检验。
:1)假设条件:①解释变量X项:Ui=ρUi-1+εi,(-1≤ρ≤1),ρ为自相关系数[尔可夫一阶自回归过程(AR(1)过程)]包含应变量的滞后值;④回归模型中含有截距项;