C16067 市场风险的分类 90分
一、单项选择题
1. 2013年6月的“钱荒”事件体现了什么风险？（ ）
A. 利率风险
B. 汇率风险
C. 股票价格风险
D. 商品价格风险
您的答案：A
题目分数：10
此题得分：10.0
2. 隐含波动率是根据期权定价公式从期权价格倒算出来的波动率，反映了（ ）。
A. 以往数据的变化情况
B. 市场对未来的预期
C. 波动率变化对期权价格的影响
D. 标的资产真实的波动情况
您的答案：B
题目分数：10
此题得分：10.0
3. 当期权标的资产价格变化较大时，仅使用Delta度量标的资产价格变化对期权价格的影响会产生较大的估计误差，此时需要引入另一个希腊字母（ ）。
A. Vega
B. Vomma
C. Gamma
D. Theta
您的答案：C
题目分数：10
此题得分：10.0
二、多项选择题
4. 分散化投资对于风险管理的意义在于（ ）。
A. 只要两种资产收益率的相关系数不为1，分散投资于两种资产就能降低风险
B. 对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，就可以完全消除该投资组合的非系统性风险
C. 对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，就可以完全消除该投资组合的系统性风险
D. 当各资产间的相关系数为负时，风险分散效果较差
您的答案：C,A,B
题目分数：10
此题得分：0.0
5. 用于管理期权组合市场风险的主要指标包括（ ）。
A. Delta
B. Gamma
C. Vega
D. Theta
E. Rho
您的答案：A,C,D,E,B
题目分数：10
此题得分：10.0
三、判断题
6. 美元汇率的变动会影响大宗商品的价格。（ ）
您的答案：正确
题目分数：10
此题得分：10.0
7. 由于系统性风险是外部、无法预计和控制的因素造成的风险，所以在出现系统性风险时投资者无法采取任何措施降低风险。（ ）
您的答案：错误
题目分数：10
此题得分：10.0
8. 风险对冲是指通过投资或购买与被对冲资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销被对冲资产潜在损失的一种策略。（ ）
您的答案：正确
题目分数：10
此题得分：10.0
9. 外币资产投资或负债的汇率风险，体现为外币资产增值或外币负债规模减小的风险。（ ）
您的答案：错误
题目分数：10
此题得分：10.0
10. 影响期权价值的主要因素为标的资产价格、行权价格、标的资产的波动率、期权到期时间、无风险利率等。（ ）
您的答案：正确
题目分数：10
此题得分：10.0
试卷总得分：90.0