计量经济学实验报告(二)
2013－2014第1学期
计量经济学实验报告
实验（二）：多元回归模型实验
学号： 0111671 姓名： 杜旻洁 专业： 注会 选课班级： A01 实验日期： 2013.11.04 实验地点： 0306
实验名称：多元回归模型实验
【实验目标、要求】 使学生掌握用Eviews做
1. 多元线性回归模型参数的OLS估计、统计检验、点预测和区间预测； 2. 非线性回归模型参数估计； 3. 受约束回归检验。 【实验内容】 用Eviews完成：
1. 多元线性回归模型参数的OLS估计、统计检验、点预测和区间预测； 2. 非线性回归模型的估计，并给出相应的结果。 3. 受约束回归检验。
实验内容以课后练习：以75页第8为例进行操作。 【实验步骤】
建立工作文件，输入数据结果如下：
利用相关数据表，作散点图：
对已建立的模型进行估计，得到结果如下：
样本回归方程为：
给定显著性水平5%，自由度为（2，28）的F分布的临界值未F0.05(2.28)=3.34，因此总体上看， lnK，lnL联合起来对lnY有着显著的线性影响。在5%的显著性水平下，自由度为28的t分布的临界值为t0.025(28)=2.048,因此，lnK的参数通过了该显著性水平下的t检验，但lnL未通过检验。如果设定显著性水平为10%，t分布的临界值为t0.025(28)=1.701，这是lnL的参数通过了显著性水平检验。
R=0.7963表明，工业总产值对数值的79.6%的变化可以由资产合计的对数与职工的对数值的变化来解释，但仍有20.4%的变化是由其他的因素的变化影响的。
从上述回归结果看，â+β=0.97≈1，即资产与劳动的产出弹性之和近似为1，表明中国制造业在2000年基本呈现规模报酬不变的状态。下面进行参数的约束检验，检验的零假设为H0:α+β=1 如果假设为真，则可估计如下模型： Ln(Y/K)=C+αln(K/L)+μ 通过上述资料，估计结果如下所示。
容易看出，该估计方程通过了F检验与参数的t检验。在原假设为真的条件下，有：
(RSSR-RSSU)/1 5.0886-5.0703
F= RSSU/(31-2-1) = 5.0703/28 = 0.1011
在5%的显著性水平下，自由度为（1, 28）的F分布的临界值为4.20,0.101＜4.20，不拒绝原假设，表明2000年中国制造业呈现规模报酬不变的状态。