计量经济学实验教学案例实验九联立方程
实验九 联立方程模型
【实验目的】
掌握联立方程模型的常用估计、检验方法 【实验内容】
宏观经济模型的估计与总体拟合优度检验 【实验步骤】
【例1】 表1中为我国国民经济年度序列统计资料。
一、建立系统对象
⒈在Eviews主窗口中点击Objects\New object，并在弹出的列表框中选中System项（如图1、图2所示）。
图1
1
图2
⒉在系统窗口中逐行输入待估计的模型系统，包括工具变量定义行。
C1=C(1)+C(2)*Y+C(3)*C1(-1) I=C(4)+C(5)*Y(_1)+C(6)*DY INST Y(-1) C1(-1) G X
二、估计系统
在系统窗口中点击Estimate按钮，并从弹出的对话框中选取相应的估计方法：OLS估计\2SLS估计\3SLS估计（估计结果见图3、4、5）。即：
普通最小二乘法估计：
c180.52480.2322*y0.5635*c1(1)
（3.633） （3.6）
R20.9954 DW1.43
I677.57530.3932*y(1)0.699*dy
(21.702) (4.784)
R20.992 DW1.68
两阶段最小二乘法估计：
c154.00780.2005*y0.6404*c1(1)
（2.8935） （3.7769）
R20.9953 DW1.54
I673.82030.3758*y(1)0.868*dy
(15.6012) (4.1319)
R20.991 DW1.97
2
三阶段最小二乘法估计：
c192.2579.024*y0.5431*c1(1)
（4.222） （3.9104）
R20.995 DW1.4
I676.17530.3816*y(1)0.8131*dy
(18.9707) (4.724)
R20.991 DW1.9
图
3
图4
3
图5
三、总体拟合优度检验
⒈在工作文件中打开所建立的系统
⒉在系统窗口中点击Proce\Make Model（如图6），并在模型窗口中：
图6
⑴加入模型中的定义方程：Y=C1+I+G+X（如图7）
图7
⑵在ASSIGN语句中定义求解后的内生变量，为了便于比较，对所估计的不同系统可以标以不同的变量序号.
⒊点击Solve按钮，得到内生变量的估计值。
⒋拟合优度检验：利用GENR命令计算各内生变量的绝对误差、相对误差和相对均方误差。
计算绝对误差：genr EF1=Y-YF
计算相对误差：genr EF2=1-YF/Y
4
计算相对均方误差：=SQR(@SUMSQ(EF2)/@OBS(Y))
四、估计模型的比较
重复第三步的1－4项，比较各个模型的估计误差，分析各个模型的误差情况，并从中选择较优的模型。Scalar(i)分别是OLS、2SLS、3SLS估计所得联立方程模型的相对均方误差。可以看出三阶段最小二乘法估计联立方程模型的均方误差比较小，因此，图5所对应的回归模型是较优的联立方程模型。
Scalar1=0.0402 Scalar2=0.044 Scalar3=0.0393
5