C15113期权价格行为 课后测验
试
题
一、单项选择题
1. 其他因素不变,( )越高,认购期权价值越低,认沽期权价值越高。
A. 标的价格
B. 行权价格
C. 波动率
D. 无风险利率
您的答案:B
题目分数:10
此题得分:10.0
2. ( )对期权价格高低起决定作用。
A. 行权价格
B. 内在价值
C. 存续期
D. 标的价格
您的答案:B
题目分数:10
此题得分:10.0
3. 对于认购期权的买方,无风险利率越( )越有利,对于认沽期权的买方,无风险利率越( )越不利。
A. 低,低
B. 高,高
C. 低,高
D. 高,低
您的答案:B
题目分数:10
此题得分:10.0
4. 假定认购期权到期时甲公司的股票价格为22元/股,到期行权价为20元/股,在期权存续期内
甲公司发放1元的股息,则该认购期权的价值为( )。
A. 2
B. 1
C. 0
D. 不能确定
您的答案:B
题目分数:10
此题得分:10.0
二、多项选择题
5. 常见的期权定价模型有( )等。
A. Black-Scholes期权定价方法
B. 二叉树期权定价方法
C. 蒙特卡罗定价方法
D. 鞅定价方法
您的答案:C,D,A,B
题目分数:10
此题得分:10.0
6. 以下属于期权价值的影响因素的是( )。
A. 标的价格
B. 行权价格
C. 存续期
D. 无风险利率
E. 股票价格波动率
您的答案:E,B,C,D,A
题目分数:10
此题得分:10.0
三、判断题
7. 无风险利率与认沽期权的价值呈正相关关系。( )
您的答案:错误
题目分数:10
此题得分:10.0
8. 在其他条件不变的情况下,存续期和股票价格的波动率对认购期权和认沽期权的影响都是正向
的。( )
您的答案:错误
题目分数:10
此题得分:0.0
9. 认购期权具有延期付款的效果,认沽期权具有延期收款的效果。( )
您的答案:正确
题目分数:10
此题得分:10.0
10. 期权期限内预期发放的股息越高,认购期权的价值越低,认沽期权的价值越高。( )
您的答案:错误
题目分数:10
此题得分:0.0
试卷总得分:80.0